Indicatore VWAP Distance (ticks): formula, impostazioni e lettura
VWAP Distance misura quanto la chiusura dista dal VWAP di sessione e la riporta in tick, tracciata come serie con segno in un pannello separato.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — Struttura e sessioni, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura VWAP Distance (ticks)
Il valore è (close − VWAP di sessione) diviso per il tick size dello strumento. Il VWAP si accumula dall'apertura di sessione delle 17:00 CT usando il prezzo tipico, (high + low + close) / 3, ponderato per il volume, e si azzera a ogni apertura: la stessa definizione della linea VWAP disegnata sul grafico dei prezzi, così pannello e sovrapposizione restano coerenti. Il segno è conservato, positivo quando la chiusura è sopra il VWAP, e la serie attraversa lo zero esattamente quando il prezzo attraversa il VWAP. La scelta dei tick invece dei punti è deliberata: otto tick indicano una distanza confrontabile su ES e su CL, due punti no. Quando il grafico non ha un tick size la serie non restituisce nulla invece di un numero plausibile ma sbagliato, e lo stesso vale prima del primo volume della sessione, quando il VWAP non esiste ancora.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
Come leggerlo
- Leggi il valore rispetto alla distanza di stop che usi abitualmente su quello strumento: è espresso nella stessa unità.
- Gli attraversamenti dello zero sono attraversamenti del VWAP; la loro frequenza distingue una sessione che ruota attorno al proprio prezzo medio da una che se ne allontana.
- Letture che ristagnano mentre il prezzo fa nuovi massimi indicano che il prezzo si allontana sempre meno dalla media di sessione, perché il VWAP sale con lui.
- Una lettura estrema descrive una sessione tesa rispetto al proprio prezzo medio; non indica che un ritorno sia dovuto.
- Leggilo accanto a Session Range Position: il prezzo può essere molto sopra il VWAP pur stando a metà range, se la sessione ha aperto vicino al minimo.
Parametri e valori predefiniti
Lo smoothing vale 1 per default, che traccia la distanza grezza. Valori più alti (fino a 200) mediano la serie su altrettante barre, il che attenua gli attraversamenti dello zero e fa sì che la distanza riportata sia in ritardo su quella reale: un costo concreto per una serie la cui lettura principale è il punto in cui attraversa lo zero. Il colore (#ab47bc) è estetico.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il VWAP è costruito solo con le barre di sessione presenti nel grafico: se lo storico inizia dopo l'apertura della sessione, l'accumulo parte in ritardo e ogni valore della serie risulta spostato. L'indicatore riporta dove si trova la chiusura, mai quale lato sia aggressivo per portarla lì. Il VWAP diventa inoltre progressivamente meno reattivo man mano che il volume di sessione si accumula, quindi lo stesso movimento di prezzo produce una variazione di distanza minore a fine sessione che poco dopo l'apertura. Infine i tick rendono gli strumenti confrontabili nell'unità ma non nell'ampiezza giornaliera tipica: la stessa lettura non è ugualmente insolita su ogni contratto.
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Frequently asked questions
- Cosa ti dice la distanza dal VWAP in tick?
- Ti dice quanto l'ultima chiusura dista dal prezzo medio ponderato per i volumi della sessione, contata nel più piccolo incremento di prezzo dello strumento. Un valore positivo significa chiusura sopra il VWAP, uno negativo sotto, e l'entità del numero si confronta direttamente con uno stop o un target espresso in tick.
- Perché il mio indicatore di distanza dal VWAP non mostra nulla?
- Due condizioni sopprimono l'intera serie. Se il grafico non ha un tick size disponibile, la conversione non è possibile e l'indicatore non restituisce nulla invece di un numero sbagliato. E prima del primo volume scambiato della sessione non esiste un VWAP rispetto a cui misurare, quindi la parte iniziale di una sessione può essere vuota.
- Quando si azzera il VWAP di sessione?
- A ogni apertura di sessione, ancorata alle 17:00 CT del calendario CME. In quel momento l'accumulo di prezzo per volume riparte da zero, ed è per questo che la serie della distanza mostra spesso una discontinuità visibile sul confine di sessione.