VWAP Distance (ticks) 指标：公式、参数与读法
VWAP Distance 衡量收盘价离交易时段 VWAP 有多远，以 tick 为单位，在独立窗格中画成带符号的序列。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
VWAP Distance (ticks) — 结构与交易时段, 显示在图表下方的独立面板中.
VWAP Distance (ticks) 测量的是什么
数值为 (close − 交易时段 VWAP) 除以该品种的最小变动价位。VWAP 从芝加哥时间 17:00 的交易时段开盘起，以典型价格 (high + low + close) / 3 按成交量加权累计，并在每次开盘时重置；这与价格图上画出的 VWAP 线定义相同，因此窗格和叠加线保持一致。符号被保留，正值表示收盘价在 VWAP 之上，价格穿越 VWAP 时序列恰好穿越零。选择 tick 而不是点数是有意为之：8 个 tick 在 ES 和 CL 上代表可比的距离，而 2 个点则不然。当图表没有最小变动价位时，序列不返回任何值，而不是给出一个看似合理却错误的数字；在交易时段出现第一笔成交量之前、VWAP 尚不存在时，也是如此。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Distance du close au VWAP de séance, en TICKS : value = (close − VWAP_séance) / tick VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol depuis l'ouverture CME 17:00 CT, prix typique (H+L+C)/3 — la MÊME définition que le VWAP dessiné par `session-vwap-bands` (vwap.ts), reset à chaque ouverture (`sessionVwap`). POURQUOI en TICKS et pas en points : c'est l'unité dans laquelle un trader pense son risque, et la seule qui rende la série comparable entre instruments (2 points sur ES et sur CL ne veulent pas dire la même chose ; 8 ticks, si). Signe conservé : positif = close au-dessus du VWAP. La série croise zéro exactement quand le prix traverse le VWAP — c'est l'oscillateur naturel de la séance, sans lissage ni paramètre. `ctx.tickSize` null → null sur toute la série : convertir en ticks sans grille produirait un nombre faux et crédible, le pire des deux. Avant le premier volume de la séance (pas de VWAP) → null.
如何解读
- 把数值与你在该品种上通常使用的止损距离对照：两者单位相同。
- 穿越零就是穿越 VWAP；穿越的频率，可以区分围绕平均价格轮动的交易时段和远离平均价格交易的时段。
- 价格创出新高而读数停滞，意味着价格相对于时段平均价的延伸越来越小，因为 VWAP 也在跟着上升。
- 极端读数描述的是一个相对于自身平均价格被拉伸的交易时段；它并不表示价格该回来了。
- 与 Session Range Position 一起看：如果交易时段开在低点附近，价格可能远高于 VWAP，同时却位于区间中部。
参数与默认值
平滑默认为 1，即画出原始距离。更高的数值（最高 200）会在相应数量的K线上对序列取平均，这会软化零轴穿越，并让显示的距离滞后于实际距离；对于一个主要读数就是在哪里穿越零的序列来说，这是实实在在的代价。颜色（#ab47bc）只影响外观。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
它无法显示的内容
VWAP 只由图表中现有的交易时段K线构建：如果历史从时段开盘之后才开始，累计就会晚开始，序列中的每个数值都会偏移。指标报告的是收盘价在哪里，从不涉及是哪一方主动把它推到那里。随着时段成交量累积，VWAP 的反应也越来越迟钝，所以同样的价格变动，在时段后段引起的距离变化要小于开盘后不久。最后，tick 让不同品种在单位上可比，但在典型日内振幅上并不可比：同一个读数在不同合约上的罕见程度并不相同。
相关指标
- Prior Week High/Low — 结构与交易时段
- Engulfing — 结构与交易时段
- Pin Bar — 结构与交易时段
- Inside Bar — 结构与交易时段
- Outside Bar — 结构与交易时段
- Doji — 结构与交易时段
其他语言版本
Frequently asked questions
- 以 tick 计的 VWAP 距离能告诉你什么？
- 它告诉你最近的收盘价离交易时段的成交量加权平均价有多远，以该品种的最小价格变动单位计数。正值表示收盘价在 VWAP 之上，负值表示在其之下，数字大小可以直接与以 tick 表示的止损或目标相比。
- 为什么我的 VWAP 距离指标什么都不显示？
- 有两个条件会让整个序列消失。如果图表拿不到最小变动价位，就无法换算，指标宁可什么都不返回，也不给出错误的数字。另外，在交易时段第一笔成交量之前没有 VWAP 可以参照，所以时段开头部分可能是空的。
- 交易时段 VWAP 什么时候重置？
- 在每个交易时段开盘时，按 CME 日历锚定在芝加哥时间 17:00。价格乘以成交量的累计在那一刻从零重新开始，这就是距离序列在时段交界处常常出现明显断点的原因。