Indicador Time-of-Day Volume: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Time-of-Day Volume divide el volumen de cada barra por el volumen medio negociado durante el mismo minuto de la sesión en las sesiones anteriores. Un valor de 1 significa que la barra negoció su cantidad habitual para esa hora del día, y 2 significa el doble.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Time-of-Day Volume — Estructura y sesiones, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Time-of-Day Volume
El minuto de sesión es un entero, calculado como el número de minutos completos entre la apertura de la sesión y la barra, con la sesión anclada a la apertura CME de las 17:00 CT. Para cada sesión pasada, el volumen de ese minuto es la suma de todas las barras que cayeron dentro de él, lo que permite emparejar las 09:31 de hoy con las 09:31 de ayer sea cual sea el tipo de barra: una clave basada en desfases exactos de marca de tiempo solo empareja dos sesiones cuando los tramos caen en el mismo instante, lo que se cumple en barras de tiempo y falla en barras de tick, volumen o rango. La base es estricta: todas las sesiones anteriores de la ventana deben haber negociado durante ese minuto; si no, no se traza ningún punto, y lo mismo ocurre cuando la media es cero o cuando hay cargadas menos sesiones de las necesarias. Se declara abiertamente una convención: el numerador es una sola barra mientras que el denominador es un minuto completo, así que en marcos temporales de un minuto o más ambos coinciden, y por debajo del minuto la relación se lee como la parte de un minuto típico que lleva esta barra.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Volume par heure de séance (« time of day ») : value = volume de la barre / moyenne, sur les N séances précédentes, du volume imprimé pendant la MÊME MINUTE DE SÉANCE Minute de séance = ⌊(bucketTs − ouverture) / 60 s⌋, entier — ancrage CME 17:00 CT (canon). Le volume d'une minute d'une séance passée = la SOMME des barres tombées dans cette minute. POURQUOI cette clé plutôt que l'offset ns exact de `session-relative-volume` (flow2.ts) : l'offset exact n'apparie deux séances que si les buckets tombent au même nanoseconde près — vrai en barres temps, FAUX dès qu'on affiche des barres tick, volume ou range, où flow2 rend `null` partout. La minute de séance apparie « 09:31 d'aujourd'hui avec 09:31 d'hier » quel que soit le type de barre. Deux indicateurs, deux robustesses ; la sortie histogramme dit la seconde lecture (une barre = un écart au normal, pas une courbe). CONVENTION D'HOMOGÉNÉITÉ, explicite : le numérateur est UNE BARRE, le dénominateur UNE MINUTE. Sur les timeframes ≥ 1 min — le cas normal du footprint — une minute est une barre et les deux termes sont homogènes ; sur un timeframe sub-minute la minute agrège plusieurs barres et le rapport se lit « quelle part d'une minute type pèse cette barre ». C'est une convention assumée, pas une approximation cachée. BASELINE STRICTE (même règle que `session-volume-pace`) : les N séances précédentes doivent TOUTES avoir imprimé pendant cette minute — sinon PAS de point. Moins de N séances chargées, ou moyenne nulle → PAS de point. Défaut N=5.
Cómo leerlo
- La línea neutra es 1, no 0: las barras por encima negociaron más de lo que suele negociar ese minuto, las de por debajo menos.
- La salida es un histograma porque cada barra es una desviación independiente respecto a su propia base; léelo barra a barra en lugar de buscar una pendiente.
- Una lectura alta en un minuto normalmente tranquilo merece más atención que la misma lectura en la apertura, donde un volumen grande es la norma y la base ya lo tiene en cuenta.
- Valores sostenidos por debajo de 1 en un tramo de la sesión significan que cambiaron de manos menos contratos de lo que suele ver esa parte de la sesión, lo que es una observación de participación, no una dirección.
- Los huecos en el histograma significan que la base se negó a calcular ese minuto, casi siempre porque al menos una sesión de referencia no negoció nada en él.
Parámetros y valores por defecto
El número de sesiones es 5 por defecto y acepta de 1 a 20. Un valor pequeño se adapta rápido al régimen actual pero deja que un solo día inusual domine la base; un valor mayor da una referencia más estable y, como cada sesión de la ventana debe haber negociado durante ese minuto, también produce más huecos. El color por defecto es #2962ff.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Sessions | number | 5 | 1 – 20 |
Lo que no muestra
El indicador mide solo el tamaño negociado: no tiene dirección, ni delta, ni información sobre qué lado agredía, así que una lectura de 3 no dice nada sobre si la movieron compradores o vendedores. Los días irregulares entran en la base como sesiones normales: una media sesión que sí negoció durante un minuto rebaja la referencia de ese minuto, mientras que una sesión que no negoció nada en él elimina el punto por completo con la regla estricta. El rollover reparte el volumen entre dos vencimientos y puede distorsionar tanto la barra actual como la base en torno al cambio. En marcos temporales de menos de un minuto, la relación compara una barra con un minuto, lo que es una convención declarada y no una comparación equivalente, y cualquier historial ausente en la ventana de referencia elimina el punto en lugar de estimarlo.
Indicadores relacionados
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- Engulfing — Estructura y sesiones
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa el volumen por hora del día?
- Compara el volumen de la barra actual con lo que el mercado suele negociar en ese momento exacto de la sesión. El volumen sigue una forma diaria marcada (fuerte en torno a la apertura, más ligero a mitad de sesión), así que comparar una barra con el mismo minuto de sesiones anteriores es más informativo que compararla con la media de la sesión.
- ¿Cuántas sesiones debe usar la base de volumen?
- El valor por defecto es de 5 sesiones y el rango va de 1 a 20. Menos sesiones siguen más de cerca el régimen actual pero son sensibles a un día excepcional, mientras que más sesiones dan una referencia más estable y exigen que todas hayan negociado durante ese minuto, lo que deja más huecos en el histograma.
- ¿Se puede comparar la relación entre dos contratos distintos?
- Cada contrato se mide frente a su propio historial, así que una lectura de 2 significa lo mismo en ambos: el doble del tamaño habitual para ese minuto de la sesión. Los volúmenes subyacentes no son comparables, y en torno a un rollover los dos vencimientos se reparten el flujo, lo que distorsiona tanto la barra actual como su base.