Indicatore Autocorrelation: formula, impostazioni e lettura
L'indicatore di autocorrelazione misura quanto il rendimento di una barra somiglia a quello di k barre prima, su una finestra mobile. Traccia un unico valore compreso tra −1 e +1 in un pannello separato, con lag 1 e una finestra di 50 barre per default.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Autocorrelation — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Autocorrelation
Usa lo stimatore distorto standard descritto da Box e Jenkins: la somma dei prodotti degli scarti accoppiati al lag scelto, divisa per la somma degli scarti al quadrato sull'intera finestra, con un'unica media di finestra usata in entrambi i passaggi. Questo squilibrio voluto (il numeratore accoppia solo N − k termini, mentre il denominatore copre tutti gli N) è ciò che mantiene il risultato dentro [−1, +1]; la cosiddetta variante non distorta, che divide per N − k, può uscire da quell'intervallo e diventa inutilizzabile su un grafico. Il risultato viene inoltre limitato per assorbire gli arrotondamenti in virgola mobile. Una finestra i cui rendimenti non hanno varianza, o una finestra non più lunga del lag, non produce alcun valore anziché zero.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Autocorrélation des rendements au lag k sur la fenêtre des N derniers — estimateur BIAISÉ standard (Box & Jenkins), le seul borné [−1, 1] : ρ_k = Σ_{j=k+1..N}(r_j − r̄)(r_{j−k} − r̄) / Σ_{j=1..N}(r_j − r̄)² Une seule moyenne r̄ (celle de toute la fenêtre) aux deux étages, et un dénominateur sur les N termes alors que le numérateur n'en a que N−k : c'est ce déséquilibre assumé qui garantit |ρ| ≤ 1 (la version « non biaisée » ÷(N−k) peut sortir de [−1,1] et devient ingérable à l'affichage). Borné dur en sortie pour l'arrondi f64. Lecture : ρ₁ > 0 = les barres prolongent la précédente (trend suivi), ρ₁ < 0 = alternance (retour à la moyenne barre à barre). Variance nulle (fenêtre de rendements plate) → null. Fenêtre ≤ lag (aucun couple à corréler) → null. Défauts lag=1, N=50.
Come leggerlo
- Positiva a lag 1: una barra rialzista tende a essere seguita da un'altra barra rialzista, il volto statistico di un comportamento di tendenza su quel timeframe.
- Negativa a lag 1: le barre si alternano, quindi un movimento tende a essere in parte restituito alla barra successiva. È il ritorno verso la media, descritto statisticamente.
- Valori vicini allo zero dicono che, in quella finestra, i rendimenti consecutivi non hanno relazione lineare. È lo stato più comune, non un difetto.
- Alzare il lag pone un'altra domanda: con lag 5 chiedi se il comportamento di cinque barre prima si ripete, una questione di periodicità più che di tendenza.
- Osserva il regime, non il singolo valore: il passaggio da stabilmente negativo a stabilmente positivo dice che il mercato ha cambiato carattere.
Parametri e valori predefiniti
lag (1) sceglie a quale distanza si confrontano i rendimenti e window (50) quanti rendimenti entrano nella stima. Le finestre corte oscillano molto per effetto del rumore di campionamento; quelle lunghe sono più stabili ma mediano attraverso i cambi di regime. Poiché lo stimatore tende verso zero quando il lag si avvicina alla lunghezza della finestra, tenere il lag piccolo rispetto alla finestra mantiene le letture significative.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Lag | number | 1 | 1 – 100 |
| Window | number | 50 | 2 – 1000 |
Ciò che non mostra
L'autocorrelazione rileva solo una relazione lineare tra i rendimenti: un mercato può essere fortemente strutturato e leggere comunque vicino allo zero. Non dice nulla sulla direzione, sull'ampiezza dei movimenti o su chi ha scambiato: né volume, né delta, né profondità del book entrano nel calcolo. Essendo una stima su un campione finito, i valori oscillano anche su dati davvero casuali, quindi qualsiasi soglia verrà superata per caso abbastanza spesso da pesare. È inoltre definita sulle barre: cambiare tipo o intervallo di barra cambia la risposta, e una lettura su barre a tick non è confrontabile con una su barre temporali.
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Frequently asked questions
- Cosa significa un'autocorrelazione dei rendimenti negativa?
- A lag 1, un valore negativo significa che le barre rialziste tendono a essere seguite da barre ribassiste e viceversa, quindi parte di ogni movimento viene restituita alla barra successiva. È la descrizione statistica del ritorno verso la media sul timeframe del grafico. Non dice quanto verrà restituito, né che proprio la prossima barra invertirà.
- Quale lag conviene usare?
- Il lag 1, predefinito, chiede se una barra prolunga la precedente. Lag più grandi chiedono se il comportamento si ripete a quella distanza, una questione di periodicità più che di tendenza. Tieni il lag piccolo rispetto alla finestra: quando si avvicina alla sua lunghezza, restano poche coppie al numeratore mentre il denominatore copre ancora tutta la finestra, e la stima crolla verso zero.
- L'autocorrelazione è la stessa cosa della correlazione tra due strumenti?
- No. La correlazione tra due strumenti confronta due serie diverse; l'autocorrelazione confronta una serie con una sua copia ritardata. Le correlazioni Prezzo/Volume e Prezzo/Delta di Senzoukria appartengono alla prima famiglia, mentre questo indicatore guarda solo i rendimenti dello strumento stesso.