Индикатор Autocorrelation: формула, настройки и чтение
Индикатор автокорреляции измеряет, насколько доходность бара похожа на доходность k баров назад в скользящем окне. Он выводит одно значение в диапазоне от −1 до +1 в отдельной панели; по умолчанию лаг 1 и окно 50 баров.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Autocorrelation — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Autocorrelation
Используется стандартная смещённая оценка по Боксу и Дженкинсу: сумма произведений парных отклонений на выбранном лаге, делённая на сумму квадратов отклонений по всему окну, причём на обоих этапах берётся одно и то же среднее окна. Эта намеренная асимметрия — в числителе только N − k пар, а знаменатель охватывает все N — и удерживает результат в пределах [−1, +1]; так называемый несмещённый вариант с делением на N − k может выйти за этот диапазон и становится непригодным для графика. Результат дополнительно ограничивается, чтобы поглотить ошибки округления с плавающей точкой. Окно, в котором доходности не имеют дисперсии, или окно не длиннее лага не даёт значения, а не ноль.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Autocorrélation des rendements au lag k sur la fenêtre des N derniers — estimateur BIAISÉ standard (Box & Jenkins), le seul borné [−1, 1] : ρ_k = Σ_{j=k+1..N}(r_j − r̄)(r_{j−k} − r̄) / Σ_{j=1..N}(r_j − r̄)² Une seule moyenne r̄ (celle de toute la fenêtre) aux deux étages, et un dénominateur sur les N termes alors que le numérateur n'en a que N−k : c'est ce déséquilibre assumé qui garantit |ρ| ≤ 1 (la version « non biaisée » ÷(N−k) peut sortir de [−1,1] et devient ingérable à l'affichage). Borné dur en sortie pour l'arrondi f64. Lecture : ρ₁ > 0 = les barres prolongent la précédente (trend suivi), ρ₁ < 0 = alternance (retour à la moyenne barre à barre). Variance nulle (fenêtre de rendements plate) → null. Fenêtre ≤ lag (aucun couple à corréler) → null. Défauts lag=1, N=50.
Как его читать
- Положительное значение на лаге 1: за растущим баром чаще следует ещё один растущий — статистическое выражение трендового поведения на этом таймфрейме.
- Отрицательное значение на лаге 1: бары чередуются, и движение частично отдаётся на следующем баре — возврат к среднему, описанный статистически.
- Значения около нуля говорят, что последовательные доходности в этом окне не связаны линейно. Это обычное состояние, а не сбой.
- Увеличение лага задаёт другой вопрос: лаг 5 спрашивает, повторяется ли поведение пятибаровой давности, — это о периодичности, а не о тренде.
- Следите за режимом, а не за отдельным значением: переход от устойчиво отрицательных к устойчиво положительным значениям говорит о том, что рынок сменил характер.
Параметры и значения по умолчанию
lag (1) задаёт расстояние между сравниваемыми доходностями, window (50) — сколько доходностей входит в оценку. Короткие окна сильно колеблются из-за выборочного шума; длинные стабильнее, но усредняют смены режима. Поскольку оценка стремится к нулю, когда лаг приближается к длине окна, держите лаг малым относительно окна — тогда значения сохраняют смысл.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Lag | number | 1 | 1 – 100 |
| Window | number | 50 | 2 – 1000 |
Чего он не показывает
Автокорреляция выявляет только линейную связь между доходностями — рынок может быть сильно структурирован и всё равно показывать значения около нуля. Она ничего не говорит о направлении, о размере движений или о том, кто торговал: ни объём, ни дельта, ни глубина стакана в расчёт не входят. Поскольку это оценка на конечной выборке, значения блуждают даже на действительно случайных данных, и любой порог будет пересекаться случайно достаточно часто, чтобы это имело значение. Индикатор также определён на барах: смена типа бара или интервала меняет ответ, а значение на тиковых барах нельзя сравнивать со значением на временных.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает отрицательная автокорреляция доходностей?
- На лаге 1 отрицательное значение означает, что за растущими барами чаще следуют падающие и наоборот, поэтому часть каждого движения отдаётся на следующем баре. Это статистическое описание возврата к среднему на таймфрейме графика. Оно не говорит, сколько будет отдано, и не утверждает, что развернётся именно следующий бар.
- Какой лаг выбрать?
- Лаг 1, значение по умолчанию, проверяет, продолжает ли бар предыдущий. Большие лаги проверяют, повторяется ли поведение на этом расстоянии, — это вопрос периодичности, а не тренда. Держите лаг малым по сравнению с окном: по мере приближения к длине окна в числителе остаётся мало пар, а знаменатель по-прежнему охватывает всё окно, и оценка схлопывается к нулю.
- Автокорреляция — это то же самое, что корреляция двух инструментов?
- Нет. Корреляция двух инструментов сравнивает два разных ряда; автокорреляция сравнивает ряд с его же запаздывающей копией. Корреляции «цена/объём» и «цена/дельта» в Senzoukria относятся к первому семейству, а этот индикатор смотрит только на собственные доходности инструмента.