Indicador Autocorrelation: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El indicador de Autocorrelación mide cuánto se parece el rendimiento de una barra al de k barras antes, sobre una ventana móvil. Traza un único valor acotado entre −1 y +1 en su propio panel, con desfase 1 y una ventana de 50 barras por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Autocorrelation — Momentum, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Autocorrelation
Usa el estimador sesgado estándar descrito por Box y Jenkins: la suma de los productos de las desviaciones emparejadas al desfase elegido, dividida entre la suma de las desviaciones al cuadrado de toda la ventana, con una única media de la ventana en ambas etapas. Ese desequilibrio deliberado (el numerador empareja solo N − k términos mientras el denominador cubre los N) es lo que mantiene el resultado dentro de [−1, +1]; la variante llamada insesgada, que divide entre N − k, puede salirse de ese rango y deja de ser utilizable en un gráfico. Además, la salida se recorta para absorber los errores de redondeo en coma flotante. Una ventana cuyos rendimientos no tienen varianza, o una ventana no más larga que el desfase, no produce valor en lugar de cero.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Autocorrélation des rendements au lag k sur la fenêtre des N derniers — estimateur BIAISÉ standard (Box & Jenkins), le seul borné [−1, 1] : ρ_k = Σ_{j=k+1..N}(r_j − r̄)(r_{j−k} − r̄) / Σ_{j=1..N}(r_j − r̄)² Une seule moyenne r̄ (celle de toute la fenêtre) aux deux étages, et un dénominateur sur les N termes alors que le numérateur n'en a que N−k : c'est ce déséquilibre assumé qui garantit |ρ| ≤ 1 (la version « non biaisée » ÷(N−k) peut sortir de [−1,1] et devient ingérable à l'affichage). Borné dur en sortie pour l'arrondi f64. Lecture : ρ₁ > 0 = les barres prolongent la précédente (trend suivi), ρ₁ < 0 = alternance (retour à la moyenne barre à barre). Variance nulle (fenêtre de rendements plate) → null. Fenêtre ≤ lag (aucun couple à corréler) → null. Défauts lag=1, N=50.
Cómo leerlo
- Positiva con desfase 1: a una barra alcista le suele seguir otra alcista, la cara estadística de un comportamiento tendencial en esa temporalidad.
- Negativa con desfase 1: las barras se alternan, así que parte de cada movimiento tiende a devolverse en la siguiente; es la reversión a la media descrita estadísticamente.
- Las lecturas cercanas a cero indican que los rendimientos consecutivos no tienen relación lineal en esa ventana. Es el estado habitual, no un fallo.
- Subir el desfase plantea otra pregunta: el desfase 5 pregunta si se repite el comportamiento de hace cinco barras, lo que tiene que ver con la periodicidad y no con la tendencia.
- Fíjate en el régimen, no en un valor aislado: pasar de lecturas persistentemente negativas a persistentemente positivas indica que el mercado ha cambiado de carácter.
Parámetros y valores por defecto
lag (1) elige qué distancia entre rendimientos se compara y window (50) cuántos rendimientos entran en la estimación. Las ventanas cortas oscilan mucho por ruido de muestreo; las largas son más estables pero promedian cambios de régimen. Como el estimador tiende hacia cero a medida que el desfase se acerca a la longitud de la ventana, mantener el desfase pequeño respecto a la ventana conserva el sentido de las lecturas.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Lag | number | 1 | 1 – 100 |
| Window | number | 50 | 2 – 1000 |
Lo que no muestra
La autocorrelación solo detecta una relación lineal entre rendimientos: un mercado puede estar muy estructurado y aun así leer cerca de cero. No dice nada sobre la dirección, el tamaño de los movimientos ni quién operó: ni el volumen, ni el delta, ni la profundidad del libro entran en el cálculo. Al ser una estimación sobre una muestra finita, los valores fluctúan incluso con datos realmente aleatorios, así que cualquier umbral se cruzará por azar con la frecuencia suficiente como para importar. Además se define sobre barras: cambiar el tipo de barra o el intervalo cambia la respuesta, y una lectura en barras de tick no se puede comparar con una en barras de tiempo.
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa una autocorrelación de rendimientos negativa?
- Con desfase 1, un valor negativo significa que a las barras alcistas les suelen seguir barras bajistas y al revés, de modo que parte de cada movimiento se devuelve en la barra siguiente. Es la descripción estadística de la reversión a la media en la temporalidad del gráfico. No dice cuánto se devolverá, ni que la próxima barra en concreto vaya a girar.
- ¿Qué desfase debo usar?
- El desfase 1, el valor por defecto, pregunta si una barra prolonga la anterior. Los desfases mayores preguntan si el comportamiento se repite a esa distancia, una cuestión de periodicidad y no de tendencia. Mantén el desfase pequeño respecto a la ventana: cuando se acerca a su longitud, quedan pocos pares en el numerador mientras el denominador sigue cubriendo toda la ventana, y la estimación se hunde hacia cero.
- ¿La autocorrelación es lo mismo que correlacionar dos instrumentos?
- No. Correlacionar dos instrumentos compara dos series distintas; la autocorrelación compara una serie con una copia retrasada de sí misma. Las correlaciones Precio/Volumen y Precio/Delta de Senzoukria pertenecen a la primera familia, mientras que este indicador solo mira los rendimientos del propio instrumento.