Indicatore Linear Regression Channel: formula, impostazioni e lettura
Il Linear Regression Channel adatta una retta ai minimi quadrati alle ultime N chiusure e colloca due bande a un multiplo della deviazione standard dei residui da ciascun lato. Qui viene calcolato come serie mobile e non come disegno, quindi il grafico mostra come l'estremo destro del canale si è evoluto barra dopo barra.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Linear Regression Channel — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Linear Regression Channel
A ogni barra l'adattamento viene rifatto sulla finestra, con la barra più vecchia a t = 0 e quella corrente a t = N − 1, usando somme in forma chiusa per la regressione. La base tracciata è il punto terminale della retta adattata, a + b × (N − 1), non la retta sull'intera finestra. La semiampiezza è la radice del residuo quadratico medio di quella finestra, che divide la somma dei quadrati degli scarti dalla retta adattata per N, la stessa convenzione della popolazione usata per le Bande di Bollinger di questo catalogo. I bordi sono la base più e meno il moltiplicatore per quel valore, e non viene tracciato nulla finché non sono disponibili N barre.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Linear Regression Channel — version SÉRIE GLISSANTE (choix documenté) : à chaque barre on refait le fit moindres carrés sur la fenêtre N, et on émet le POINT TERMINAL du canal (pas le canal statique redessiné — un overlay série trace l'évolution du bord droit du canal) : basis[i] = a + b·(N−1) σ[i] = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / N ) — écart-type de POPULATION des résidus de la fenêtre (÷N, cohérent avec la convention Bollinger du catalogue) upper/lower = basis ± k·σ Warm-up (< N barres) → null. Défauts N=100, k=2.
Come leggerlo
- La base è la stima della regressione di dove dovrebbe trovarsi il prezzo adesso date le ultime N barre, e la sua salita o discesa è la pendenza adattata resa visibile.
- L'ampiezza del canale misura quanto bene la finestra si adatta a una retta: stretta significa che il movimento è stato vicino al lineare, larga il contrario.
- Una chiusura fuori da un bordo dice che l'ultima chiusura si discosta dal proprio adattamento di tendenza più del multiplo scelto della dispersione dei residui.
- La linea storica è una sequenza di punti terminali, uno per barra, non un unico canale statico; i tratti vecchi non sono una trendline tracciata nel passato.
- Una base piatta con un canale largo è uno stato diverso da una base piatta con un canale stretto: la finestra ha perso la sua struttura lineare.
Parametri e valori predefiniti
I valori predefiniti sono un periodo di 100 e un moltiplicatore di 2, con il periodo che accetta valori da 2 a 500. Un periodo lungo dà una pendenza stabile che ignora le svolte recenti; uno breve fa oscillare la base con le ultime barre e fa saltare l'ampiezza. Il moltiplicatore scala entrambi i bordi e accetta valori da 0,5 a 5 a passi di 0,1, lasciando invariata la forma del canale.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 100 | 2 – 500 |
| σ multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
Ciò che non mostra
Un adattamento ai minimi quadrati presuppone che la finestra sia ben descritta da una retta e restituisce una pendenza anche quando non lo è; l'ampiezza è il tuo unico avvertimento che l'adattamento è scadente. Prolungare la pendenza oltre la barra corrente sarebbe un'estrapolazione, che questo indicatore volutamente non traccia. Nella regressione entrano solo le chiusure, quindi nulla su dove è stato scambiato il volume o su quale lato fosse l'aggressore raggiunge il canale. E una singola chiusura anomala inclina la retta e allarga la banda insieme, e continua a farlo per tutta la lunghezza della finestra.
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Frequently asked questions
- È un disegno di canale di regressione lineare o un indicatore?
- È un indicatore mobile. Uno strumento di disegno fissa un canale su un intervallo scelto e lo lascia lì, mentre questa versione ricalcola l'adattamento a ogni barra e traccia il bordo destro del canale, quindi lo storico mostra come si è spostato quel bordo invece di un unico canale statico.
- Che cosa significa l'ampiezza di un canale di regressione lineare?
- È la dispersione delle distanze tra ogni chiusura della finestra e la retta adattata, scalata dal moltiplicatore. Un canale stretto significa che le chiusure stavano vicino alla retta di regressione, uno largo che si disperdevano attorno a essa. Misura la qualità dell'adattamento, non un range futuro.
- Quale periodo dovrebbe usare un canale di regressione lineare?
- Il periodo definisce il tratto di mercato che viene adattato, e qui il valore predefinito è di 100 barre. Un periodo che copre due regimi diversi produce una pendenza che non descrive né l'uno né l'altro, quindi di solito si sceglie in modo da coprire un solo movimento coerente sul timeframe che stai osservando.