Индикатор Linear Regression Channel: формула, настройки и чтение
Канал линейной регрессии проводит прямую по методу наименьших квадратов через последние N закрытий и ставит по обе стороны от неё две полосы на кратном стандартном отклонении остатков. Здесь он считается как скользящий ряд, а не как разметка, поэтому график показывает, как правый край канала менялся от бара к бару.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Linear Regression Channel — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Linear Regression Channel
На каждом баре подгонка выполняется заново по окну, где самый старый бар имеет t = 0, а текущий t = N − 1, с использованием замкнутых формул регрессии. Нарисованная основа — это конечная точка подогнанной прямой, a + b × (N − 1), а не вся прямая через окно. Полуширина равна корню из среднего квадрата остатков этого окна: сумма квадратов отклонений от подогнанной прямой делится на N — то же соглашение генеральной совокупности, что и у полос Боллинджера в этом каталоге. Границы равны основе плюс и минус множитель, умноженный на это значение, и пока не накопится N баров, ничего не рисуется.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Linear Regression Channel — version SÉRIE GLISSANTE (choix documenté) : à chaque barre on refait le fit moindres carrés sur la fenêtre N, et on émet le POINT TERMINAL du canal (pas le canal statique redessiné — un overlay série trace l'évolution du bord droit du canal) : basis[i] = a + b·(N−1) σ[i] = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / N ) — écart-type de POPULATION des résidus de la fenêtre (÷N, cohérent avec la convention Bollinger du catalogue) upper/lower = basis ± k·σ Warm-up (< N barres) → null. Défauts N=100, k=2.
Как его читать
- Основа — это оценка регрессией того, где цена должна быть сейчас с учётом последних N баров, а её рост или падение это и есть видимый наклон подгонки.
- Ширина канала измеряет, насколько хорошо окно описывается прямой: узко — движение было близко к линейному, широко — не было.
- Закрытие за границей говорит, что последнее закрытие отклоняется от собственной трендовой подгонки больше, чем на выбранное кратное разброса остатков.
- Историческая линия — это последовательность конечных точек, по одной на бар, а не один статичный канал; старые участки не являются трендовой линией, нарисованной в прошлом.
- Плоская основа с широким каналом — это другое состояние, чем плоская основа с узким: окно потеряло линейную структуру.
Параметры и значения по умолчанию
По умолчанию период 100 и множитель 2, период принимает значения от 2 до 500. Длинный период даёт устойчивый наклон, игнорирующий недавние развороты; короткий заставляет основу качаться вместе с последними барами, а ширину — скакать. Множитель масштабирует обе границы и принимает значения от 0,5 до 5 с шагом 0,1, не меняя формы канала.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 100 | 2 – 500 |
| σ multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
Чего он не показывает
Подгонка по методу наименьших квадратов исходит из того, что окно хорошо описывается прямой, и возвращает наклон даже когда это не так; единственное предупреждение о плохой подгонке — это ширина. Продолжение наклона за текущий бар было бы экстраполяцией, и этот индикатор намеренно её не рисует. В регрессию входят только закрытия, поэтому до канала не доходит ничего о том, где торговался объём и какая сторона была агрессором. А одно выбросовое закрытие и наклоняет прямую, и расширяет полосу, и продолжает делать это всю длину окна.
Похожие индикаторы
- SMA — Скользящие средние и волатильность
- EMA — Скользящие средние и волатильность
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Это разметка канала линейной регрессии или индикатор?
- Это скользящий индикатор. Инструмент разметки закрепляет канал на выбранном участке и оставляет его там, а эта версия пересчитывает подгонку на каждом баре и рисует правый край канала, поэтому история показывает, как этот край двигался, а не один статичный канал.
- Что означает ширина канала линейной регрессии?
- Это разброс расстояний между каждым закрытием окна и подогнанной прямой, умноженный на множитель. Узкий канал означает, что закрытия держались у линии регрессии, широкий — что они разбросаны вокруг неё. Он измеряет качество подгонки, а не будущий диапазон.
- Какой период выбрать для канала линейной регрессии?
- Период задаёт участок рынка, который подгоняется, и здесь по умолчанию это 100 баров. Период, охватывающий два разных режима, даёт наклон, не описывающий ни один из них, поэтому его обычно выбирают так, чтобы он покрывал одно связное движение на том таймфрейме, за которым вы следите.