Indicateur Linear Regression Channel : formule, réglages et lecture
Le canal de régression linéaire ajuste une droite des moindres carrés sur les N dernières clôtures et place deux bandes à un multiple de l'écart-type des résidus de part et d'autre. Ici, il est calculé comme une série glissante et non comme un tracé : le graphique montre donc comment l'extrémité droite du canal a évolué barre après barre.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Linear Regression Channel — Moyennes et volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Linear Regression Channel
À chaque barre, l'ajustement est refait sur la fenêtre, la barre la plus ancienne étant à t = 0 et la barre courante à t = N - 1, avec les sommes fermées de la régression. La base tracée est le point terminal de la droite ajustée, a + b × (N - 1), et non la droite sur toute la fenêtre. La demi-largeur est la racine du résidu quadratique moyen de cette fenêtre, la somme des écarts au carré à la droite ajustée étant divisée par N, la même convention de population que pour les bandes de Bollinger de ce catalogue. Les bords sont la base plus et moins le multiplicateur fois cette valeur, et rien n'est tracé tant que N barres ne sont pas disponibles.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Linear Regression Channel — version SÉRIE GLISSANTE (choix documenté) : à chaque barre on refait le fit moindres carrés sur la fenêtre N, et on émet le POINT TERMINAL du canal (pas le canal statique redessiné — un overlay série trace l'évolution du bord droit du canal) : basis[i] = a + b·(N−1) σ[i] = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / N ) — écart-type de POPULATION des résidus de la fenêtre (÷N, cohérent avec la convention Bollinger du catalogue) upper/lower = basis ± k·σ Warm-up (< N barres) → null. Défauts N=100, k=2.
Comment le lire
- La base est l'estimation par la régression de l'endroit où le prix devrait se trouver maintenant, compte tenu des N dernières barres, et sa montée ou sa baisse est la pente ajustée rendue visible.
- La largeur du canal mesure la qualité d'ajustement de la fenêtre à une droite : étroite signifie que le mouvement a été proche du linéaire, large signifie qu'il ne l'a pas été.
- Une clôture hors d'un bord dit que la dernière clôture s'écarte de son propre ajustement de tendance de plus que le multiple choisi de la dispersion des résidus.
- La ligne historique est une suite de points terminaux, un par barre, et non un canal statique unique : les portions anciennes ne sont pas une ligne de tendance qui aurait été tracée dans le passé.
- Une base plate avec un canal large est un état différent d'une base plate avec un canal étroit : la fenêtre a perdu sa structure linéaire.
Paramètres et valeurs par défaut
Les valeurs par défaut sont une période de 100 et un multiplicateur de 2, la période acceptant 2 à 500. Une période longue donne une pente stable qui ignore les retournements récents ; une période courte fait osciller la base au gré des dernières barres et fait sauter la largeur. Le multiplicateur met les deux bords à l'échelle et accepte 0,5 à 5 par pas de 0,1, sans changer la forme du canal.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 100 | 2 – 500 |
| σ multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
Ce qu’il ne montre pas
Un ajustement par moindres carrés suppose que la fenêtre est bien décrite par une droite et renvoie une pente même quand ce n'est pas le cas ; la largeur est votre seul avertissement que l'ajustement est mauvais. Prolonger la pente au-delà de la barre courante serait une extrapolation, que cet indicateur choisit délibérément de ne pas tracer. Seules les clôtures entrent dans la régression : rien de ce qui concerne l'endroit où le volume s'est échangé ni le côté agresseur n'atteint le canal. Et une seule clôture aberrante incline la droite et élargit la bande à la fois, puis continue de le faire sur toute la longueur de la fenêtre.
Indicateurs liés
- SMA — Moyennes et volatilité
- EMA — Moyennes et volatilité
- WMA — Moyennes et volatilité
- Hull MA — Moyennes et volatilité
- ATR (Wilder) — Moyennes et volatilité
- Bollinger — Moyennes et volatilité
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Frequently asked questions
- S'agit-il d'un tracé de canal de régression linéaire ou d'un indicateur ?
- C'est un indicateur glissant. Un outil de tracé fixe un canal sur une plage choisie et l'y laisse, alors que cette version recalcule l'ajustement à chaque barre et trace le bord droit du canal : l'historique montre donc comment ce bord s'est déplacé, plutôt qu'un canal statique unique.
- Que signifie la largeur d'un canal de régression linéaire ?
- C'est la dispersion des distances entre chaque clôture de la fenêtre et la droite ajustée, mise à l'échelle par le multiplicateur. Un canal étroit signifie que les clôtures se tenaient près de la droite de régression, un canal large qu'elles se sont dispersées autour. Il mesure la qualité de l'ajustement, pas une amplitude future.
- Quelle période choisir pour un canal de régression linéaire ?
- La période définit la portion de marché sur laquelle l'ajustement est fait, et la valeur par défaut ici est de 100 barres. Une période qui couvre deux régimes différents produit une pente qui n'en décrit aucun : on la choisit donc généralement pour couvrir un mouvement cohérent sur l'unité de temps que vous regardez.