Indicador Gap Open: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Gap Open marca las barras que abren a una distancia medible del cierre de la barra anterior, con la distancia contada en ticks y no en puntos, y un umbral por defecto de 4 ticks. La flecha se dibuja en la apertura, el precio al otro lado del gap, y apunta en la dirección del salto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Gap Open — Estructura y sesiones, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Gap Open
La comparación se hace entre índices de tick enteros y no entre precios en coma flotante, lo que la hace exacta: un gap de exactamente cuatro ticks se reconoce siempre, mientras que una comparación en coma flotante con cuatro veces el tamaño del tick falla en el límite de forma impredecible. Para ello el gráfico tiene que conocer el tamaño del tick del instrumento; si no lo conoce, el indicador no emite nada en lugar de recurrir a un cuantificador genérico, que daría decenas de miles de ticks nominales y sería peor que el silencio. El valor por defecto de 4 ticks se eligió para quedar más allá del spread más un tick de ruido en los futuros sobre índices del CME, de modo que un marcador corresponda a un hueco real en los precios cotizados y no a una apertura rutinaria a un tick de la última operación. La primera barra del gráfico nunca se marca, al no tener cierre anterior con el que comparar.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Gap d'ouverture — écart entre l'open de la barre et le close de la précédente, mesuré en TICKS : |tickIndex(open[i]) − tickIndex(close[i−1])| ≥ minTicks Le comptage passe par `priceKey` (indice de tick entier, canon du repo : jamais de clé f64 brute) — la comparaison est de l'ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE exacte, là où `|open − close| ≥ minTicks × tickSize` en flottant rate un gap de pile 4 ticks une fois sur deux. `ctx.tickSize` inconnu → AUCUN marqueur : un seuil en ticks sans grille de ticks n'a pas de sens, et le quantifieur de secours (1e-6) donnerait des dizaines de milliers de « ticks » — on dégrade, on n'invente pas. Défaut minTicks = 4 : au-delà du spread + 1 tick de bruit sur les indices CME, donc un vrai trou de cotation et pas un simple décalage d'ouverture. Marqueur à l'OPEN (le prix du trou), flèche dans le sens du gap. Première barre → rien.
Cómo leerlo
- Los marcadores se agrupan en los límites de sesión y alrededor de las publicaciones programadas, donde la negociación se detiene o se reajusta de golpe.
- Un gap que aparece en plena negociación continua es una observación distinta de uno que abarca un corte de sesión: comprueba la hora antes de tratarlos igual.
- Contar en ticks hace comparables los tamaños de gap de un día a otro en el mismo contrato; entre contratos, cuatro ticks de ES y cuatro ticks de CL no son la misma cantidad de precio.
- Muchos marcadores pequeños en horas poco líquidas suelen reflejar un spread amplio más que una dislocación; sube el umbral si es lo que estás viendo.
- La ausencia de marcadores puede significar que el gráfico no conoce el tamaño del tick, no que el instrumento nunca haya hecho gap: verifica el instrumento antes de concluir nada.
Parámetros y valores por defecto
El gap mínimo va de 1 a 500 ticks, con 4 por defecto. Ponerlo en 1 marcará casi todas las barras de una serie poco líquida, ya que una diferencia de un tick entre el cierre de una barra y la apertura de la siguiente es normal. Subirlo aísla solo las dislocaciones grandes, a costa de perder los gaps más pequeños de los límites de sesión. Los colores alcista y bajista son solo estéticos.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Min gap (ticks) | number | 4 | 1 – 500 |
Lo que no muestra
El marcador registra que hubo un gap. Si se cierra, a qué velocidad y con qué volumen queda fuera de un cálculo que compara dos precios y nada más. En series agregadas o remuestreadas, y en gráficos cripto de negociación continua, donde los límites de las barras son una elección de construcción, un gap señalado puede ser un artefacto de cómo se construyeron las barras y no un evento del mercado. Y en un instrumento cuyo tamaño de tick nunca llega al gráfico no aparece ningún marcador, lo que no debe leerse como una ausencia de gaps.
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Frequently asked questions
- ¿Por qué el gap de apertura se mide en ticks y no en puntos?
- Los ticks son el incremento de precio real en el que negocia el instrumento, así que un umbral en ticks significa lo mismo tanto si el contrato se mueve de 0,25 en 0,25 como de 0,01 en 0,01. Contar en índices de tick enteros hace además la comparación exacta: un gap de exactamente cuatro ticks se reconoce siempre, mientras que la prueba equivalente en coma flotante sobre precios falla en ese límite de forma poco fiable.
- ¿Qué gap mínimo tiene sentido en futuros sobre índices?
- El valor por defecto de 4 ticks se eligió para los futuros sobre índices del CME, donde queda más allá del spread típico más un tick de ruido, de modo que un marcador indica un hueco real en las cotizaciones. Por debajo, empiezan a señalarse aperturas normales a uno o dos ticks del cierre anterior. En un contrato con más spread o menos líquido, sube el umbral en lugar de bajarlo.
- ¿Por qué Gap Open no muestra ningún marcador en mi gráfico?
- La razón habitual es que el gráfico no conoce el tamaño del tick del instrumento. Sin él, un umbral expresado en ticks no tiene sentido, y el indicador no produce nada a propósito en lugar de sustituirlo por un cuanto de precio genérico que daría tamaños de gap absurdos. La otra posibilidad es simplemente que el umbral esté por encima de cualquier gap del rango cargado.