Gap Open 指标：公式、参数与读法
跳空开盘（Gap Open）标记开盘价与前一根K线收盘价相距一段可测距离的K线，距离以 tick 而非点数计算，默认阈值为 4 个 tick。箭头画在开盘价处——即缺口另一侧的价格——并指向跳空的方向。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Gap Open — 结构与交易时段, 叠加在价格图上.
Gap Open 测量的是什么
比较在整数 tick 索引之间进行，而不是在浮点价格之间，因此是精确的：正好四个 tick 的缺口总能被识别，而用浮点数与四倍 tick 大小比较，在边界上会不可预测地失败。这要求图表知道该品种的 tick 大小；不知道时，指标完全不输出，而不是退回到通用的量化单位——那样会报告成千上万个名义 tick，比沉默更糟。默认 4 个 tick 是为了超出 CME 股指期货的买卖价差再加一个 tick 的噪音，使标记对应报价中真实的空洞，而不是离最后成交一个 tick 的常规开盘。图表上的第一根K线永远不会被标记，因为没有可比较的前一收盘价。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Gap d'ouverture — écart entre l'open de la barre et le close de la précédente, mesuré en TICKS : |tickIndex(open[i]) − tickIndex(close[i−1])| ≥ minTicks Le comptage passe par `priceKey` (indice de tick entier, canon du repo : jamais de clé f64 brute) — la comparaison est de l'ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE exacte, là où `|open − close| ≥ minTicks × tickSize` en flottant rate un gap de pile 4 ticks une fois sur deux. `ctx.tickSize` inconnu → AUCUN marqueur : un seuil en ticks sans grille de ticks n'a pas de sens, et le quantifieur de secours (1e-6) donnerait des dizaines de milliers de « ticks » — on dégrade, on n'invente pas. Défaut minTicks = 4 : au-delà du spread + 1 tick de bruit sur les indices CME, donc un vrai trou de cotation et pas un simple décalage d'ouverture. Marqueur à l'OPEN (le prix du trou), flèche dans le sens du gap. Première barre → rien.
如何解读
- 标记集中在时段边界和定时数据发布前后，这些时候交易会暂停或急剧重新定价。
- 连续交易中出现的缺口，与跨越时段中断的缺口是不同的观察——在同等看待之前，先检查时间戳。
- tick 计数让同一合约上不同日子的缺口大小可以比较；跨合约时，ES 的四个 tick 与 CL 的四个 tick 不是同样的价格幅度。
- 清淡时段频繁出现的小标记，通常反映的是价差较宽，而不是价格错位；如果你看到的是这种情况，请提高阈值。
- 没有标记可能是因为图表不知道 tick 大小，而不是品种从未跳空——在下任何结论之前，先核实品种。
参数与默认值
最小缺口范围 1 到 500 个 tick，默认 4。设为 1 时，在流动性差的序列上几乎每根K线都会被标记，因为一根K线的收盘与下一根的开盘相差一个 tick 很平常。调高后只保留较大的错位，代价是漏掉较小的时段边界缺口。上涨和下跌颜色只影响外观。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Min gap (ticks) | number | 4 | 1 – 500 |
它无法显示的内容
标记只记录缺口曾经存在。它是否回补、多快回补、以多大成交量回补，都在这个只比较两个价格的计算之外。在聚合或重采样的序列上——以及在连续交易的加密货币图表上，K线边界本身就是一种构建选择——报告的缺口可能是K线构建方式的产物，而不是市场中的事件。在 tick 大小从未传到图表的品种上，完全不会出现标记，这不能被理解为没有缺口。
相关指标
- Session High/Low — 结构与交易时段
- Opening Range — 结构与交易时段
- IB Extensions — 结构与交易时段
- Classic Pivots — 结构与交易时段
- Camarilla Pivots — 结构与交易时段
- Naked POC — 结构与交易时段
其他语言版本
Frequently asked questions
- 为什么开盘缺口用 tick 而不是点数来衡量？
- tick 是品种实际交易的价格增量，因此以 tick 表示的阈值，无论合约以 0.25 还是 0.01 为单位变动，含义都相同。用整数 tick 索引计数还让比较变得精确：正好四个 tick 的缺口每次都能被识别，而对价格做等价的浮点判断，在这个边界上并不可靠。
- 股指期货上最小缺口设为多少合适？
- 默认的 4 个 tick 是为 CME 股指期货选定的，它超出典型价差加一个 tick 的噪音，因此标记表示报价中真实的空洞。低于这个值，离前一收盘一两个 tick 的普通开盘就会开始被标记。在价差更宽或更清淡的合约上，应提高阈值而不是降低。
- 为什么跳空开盘在我的图表上没有显示任何标记？
- 通常是因为图表不知道该品种的 tick 大小。没有它，以 tick 表示的阈值就没有意义，指标有意不输出任何内容，而不是用一个会报告荒谬缺口大小的通用价格单位来代替。另一种可能只是阈值设得比已加载范围内的任何缺口都高。