Indicateur Gap Open : formule, réglages et lecture
Gap Open marque les barres qui ouvrent à une distance mesurable de la clôture de la barre précédente, la distance étant comptée en ticks et non en points, avec un seuil par défaut de 4 ticks. La flèche est tracée à l'ouverture, le prix situé de l'autre côté du gap, et pointe dans le sens du saut.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Gap Open — Structure et séances, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Gap Open
La comparaison porte sur des indices de ticks entiers et non sur des prix en virgule flottante, ce qui la rend exacte : un gap d'exactement quatre ticks est toujours reconnu, alors qu'une comparaison en virgule flottante contre quatre fois la taille du tick échoue à la limite de façon imprévisible. Cela suppose que le graphique connaisse la taille de tick de l'instrument ; si ce n'est pas le cas, l'indicateur n'émet rien du tout plutôt que de se rabattre sur un quantificateur générique, qui annoncerait des dizaines de milliers de ticks nominaux et serait pire que le silence. Le seuil de 4 ticks par défaut a été choisi pour se situer au-delà du spread plus un tick de bruit sur les futures d'indices CME : un marqueur correspond ainsi à un vrai trou dans les prix cotés, pas à une ouverture banale à un tick du dernier échange. La première barre du graphique n'est jamais marquée, faute de clôture précédente à comparer.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Gap d'ouverture — écart entre l'open de la barre et le close de la précédente, mesuré en TICKS : |tickIndex(open[i]) − tickIndex(close[i−1])| ≥ minTicks Le comptage passe par `priceKey` (indice de tick entier, canon du repo : jamais de clé f64 brute) — la comparaison est de l'ARITHMÉTIQUE ENTIÈRE exacte, là où `|open − close| ≥ minTicks × tickSize` en flottant rate un gap de pile 4 ticks une fois sur deux. `ctx.tickSize` inconnu → AUCUN marqueur : un seuil en ticks sans grille de ticks n'a pas de sens, et le quantifieur de secours (1e-6) donnerait des dizaines de milliers de « ticks » — on dégrade, on n'invente pas. Défaut minTicks = 4 : au-delà du spread + 1 tick de bruit sur les indices CME, donc un vrai trou de cotation et pas un simple décalage d'ouverture. Marqueur à l'OPEN (le prix du trou), flèche dans le sens du gap. Première barre → rien.
Comment le lire
- Les marqueurs se concentrent aux changements de session et autour des annonces programmées, là où les échanges s'interrompent ou se réévaluent brutalement.
- Un gap qui apparaît en pleine séance continue n'est pas la même observation qu'un gap qui enjambe une coupure de session : vérifiez l'horodatage avant de les traiter pareil.
- Le comptage en ticks rend les tailles de gap comparables d'un jour à l'autre sur le même contrat ; d'un contrat à l'autre, quatre ticks d'ES et quatre ticks de CL ne représentent pas le même écart de prix.
- De petits marqueurs fréquents pendant les heures creuses reflètent en général un spread large plutôt qu'une dislocation ; relevez le seuil si c'est ce que vous observez.
- L'absence de marqueurs peut signifier que le graphique ne connaît pas la taille de tick, pas que l'instrument n'a jamais fait de gap : vérifiez l'instrument avant de conclure.
Paramètres et valeurs par défaut
Le gap minimum va de 1 à 500 ticks, avec 4 par défaut. À 1, presque chaque barre d'une série peu liquide sera marquée, puisqu'un écart d'un tick entre la clôture d'une barre et l'ouverture de la suivante est banal. L'augmenter n'isole que les grosses dislocations, au prix de manquer les petits gaps de changement de session. Les couleurs haussière et baissière sont purement visuelles.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Min gap (ticks) | number | 4 | 1 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
Le marqueur enregistre qu'un gap a existé. Savoir s'il se comble, à quelle vitesse et sur quel volume échappe à un calcul qui compare deux prix et rien d'autre. Sur des séries agrégées ou rééchantillonnées, et sur les graphiques crypto cotés en continu où les limites de barres sont un choix de construction, un gap signalé peut être un artefact de la construction des barres plutôt qu'un événement de marché. Enfin, sur un instrument dont la taille de tick ne parvient jamais au graphique, aucun marqueur n'apparaît, ce qu'il ne faut pas lire comme une absence de gaps.
Indicateurs liés
- Session High/Low — Structure et séances
- Opening Range — Structure et séances
- IB Extensions — Structure et séances
- Classic Pivots — Structure et séances
- Camarilla Pivots — Structure et séances
- Naked POC — Structure et séances
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Frequently asked questions
- Pourquoi le gap d'ouverture est-il mesuré en ticks plutôt qu'en points ?
- Le tick est l'incrément de prix réel auquel l'instrument se traite : un seuil en ticks signifie donc la même chose que le contrat évolue par pas de 0,25 ou de 0,01. Compter en indices de ticks entiers rend aussi la comparaison exacte : un gap d'exactement quatre ticks est reconnu à chaque fois, alors que le test équivalent en virgule flottante sur les prix échoue de façon peu fiable à cette limite.
- Quel gap minimum régler sur les futures d'indices ?
- La valeur par défaut de 4 ticks a été choisie pour les futures d'indices CME, où elle se situe au-delà du spread habituel plus un tick de bruit : un marqueur signale donc un vrai trou dans les cotations. En dessous, des ouvertures ordinaires à un ou deux ticks de la clôture précédente commencent à être signalées. Sur un contrat au spread plus large ou moins liquide, relevez le seuil plutôt que de le baisser.
- Pourquoi Gap Open n'affiche-t-il aucun marqueur sur mon graphique ?
- La raison habituelle est que le graphique ne connaît pas la taille de tick de l'instrument. Sans elle, un seuil exprimé en ticks n'a aucun sens, et l'indicateur ne produit délibérément rien plutôt que de substituer un pas de prix générique qui annoncerait des tailles de gap absurdes. L'autre possibilité est simplement que le seuil soit plus élevé que tous les gaps de la période chargée.