Indicateur Passive Absorption : formule, réglages et lecture
Passive Absorption indique combien de contrats sont passés pour chaque tick que les transactions ont réellement traversé à l'intérieur d'une barre. Il divise le volume total des niveaux de prix de la barre par la distance, en indices de tick, entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas où des transactions sont passées.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Passive Absorption — Tape et flux, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Passive Absorption
Les deux termes du rapport viennent du même ensemble de niveaux de prix exploitables : le numérateur additionne les volumes acheteur et vendeur sur ces niveaux, et le dénominateur est la différence entre l'indice de tick le plus haut et le plus bas qu'ils occupent, calculée en arithmétique entière exacte, sans arrondi de prix. Beaucoup de volume pour une faible traversée signifie que quelqu'un a servi ce flux sans céder de terrain, ce qui est la définition opérationnelle de l'absorption passive, et cela ne demande ni seuil ni décision sur le côté qui absorbait. C'est là qu'il diffère du score d'absorption et des marqueurs d'absorption, qui, eux, attribuent un côté. Il diffère aussi d'Effort vs Result, qui divise le volume agrégé de la barre par toute l'amplitude du plus-haut au plus-bas, ticks sans aucune transaction compris.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Indice d'absorption PASSIVE : value = Σ (buy + sell) des niveaux / (clé_max − clé_min) soit : contrats imprimés par TICK RÉELLEMENT TRAVERSÉ. Le dénominateur est une soustraction d'indices de tick — arithmétique ENTIÈRE exacte, aucun arrondi de prix. POURQUOI : beaucoup de volume pour peu de mouvement = quelqu'un a servi tout ce flux sans céder de terrain. C'est la définition opérationnelle de l'absorption passive, celle qui ne demande NI seuil NI arbitrage sur le côté (contrairement à `absorption-score`/`absorption-markers`, qui décident QUI absorbe) : ici on mesure seulement le coût en contrats du déplacement. Convention DISTINCTIVE vs `effort-vs-result` (tape.ts) : ce dernier divise `totalVolume` (agrégat backend) par `round((high−low)/tick)` — mèches comprises, y compris les ticks où RIEN n'a imprimé. Ici numérateur ET dénominateur viennent des MÊMES niveaux exploitables : volume réellement imprimé sur ticks réellement traversés par des prints. Les deux divergent exactement sur les barres à longue mèche, et c'est l'information. Range nul (tous les prints sur une seule clé — le rapport n'a pas de dénominateur), 0 niveau exploitable, ou tick size inconnu → PAS de point.
Comment le lire
- Quand la ligne monte, chaque tick traversé coûte plus de contrats, la signature d'une liquidité au repos qui encaisse l'agression.
- Quand elle baisse, le prix couvre du terrain pour moins de contrats, ce qui reflète en général un carnet plus maigre plutôt qu'une pression plus forte.
- Tracez-le à côté d'Effort vs Result : les deux s'accordent sur les barres compactes et divergent précisément sur les barres à longues mèches, parce que seul celui-ci limite le dénominateur aux ticks où des transactions sont passées.
- Prenez la divergence comme une question, pas comme une réponse : quand cet indice reste haut pendant qu'Effort vs Result baisse, la mèche a traversé des prix qui n'ont jamais traité.
- Regardez le footprint lui-même avant de conclure à une absorption, puisque l'indice mesure un coût du mouvement et n'identifie pas qui était du côté passif.
Paramètres et valeurs par défaut
Seuls la couleur et le post-lissage sont exposés. Le lissage est à 1 par défaut et trace le ratio brut ; des valeurs plus hautes moyennent la série sur autant de barres, ce qui rend les tendances plus lisibles au prix d'un retard sur chaque retournement. Il n'y a délibérément aucun paramètre de seuil, parce que l'indicateur rend un coût et ne classe pas les barres.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Il ne dit jamais qui a absorbé : le numérateur fusionne volumes acheteur et vendeur, donc la même lecture peut venir d'acheteurs servis comme de vendeurs servis. Il exige des données footprint par niveau et la taille de tick de l'instrument, et ne trace rien quand l'un des deux manque, quand il n'y a aucun niveau exploitable, ou quand toutes les transactions sont tombées sur un seul tick et que le rapport n'a plus de dénominateur. Sur les barres très calmes, le dénominateur est petit, ce qui produit de grandes lectures à partir de peu d'activité. La valeur dépend aussi de la façon dont la source agrège les transactions : un flux plus grossier concentre le volume sur moins de niveaux et change les deux termes.
Indicateurs liés
- Tape Speed — Tape et flux
- Diagonal Imbalances — Tape et flux
- Stacked Imbalances — Tape et flux
- Absorption Score — Tape et flux
- Unfinished Auctions — Tape et flux
- Effort vs Result — Tape et flux
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Frequently asked questions
- Qu'est-ce que l'absorption passive en order flow ?
- L'absorption passive désigne une liquidité au repos qui prend l'autre côté d'ordres agressifs sans que le prix s'éloigne. Elle se mesure ici par le nombre de contrats passés pour chaque tick que le prix a réellement traversé : plus il faut de contrats par tick, plus l'agression a été absorbée au lieu de déplacer le prix.
- En quoi Passive Absorption diffère-t-il d'Effort vs Result ?
- Effort vs Result divise le volume agrégé de la barre par toute son amplitude du plus-haut au plus-bas en ticks, donc le dénominateur inclut les ticks parcourus par une seule mèche, où rien n'a traité. Passive Absorption prend numérateur et dénominateur dans le même ensemble de niveaux de prix : il ne compte que le volume passé sur des ticks réellement traversés. Les deux coïncident sur les barres compactes et divergent sur celles à grosses mèches.
- L'indice dit-il quel côté a absorbé ?
- Non. Les volumes acheteur et vendeur sont additionnés au numérateur, donc une lecture identique peut venir de vendeurs servis par des bids au repos ou d'acheteurs servis par des offres au repos. Ce sont le score d'absorption et les marqueurs d'absorption qui attribuent un côté ; celui-ci ne le fait délibérément pas, et c'est aussi pourquoi il n'a besoin d'aucun seuil.