Indicateur Value Area Width (ticks) : formule, réglages et lecture
La Largeur de Value Area mesure combien de ticks séparent le VAH du VAL d'une même barre. Elle quantifie l'acceptation : une value area étroite signifie que l'essentiel du volume de la barre tenait dans quelques ticks, une large que les affaires se sont étalées sur beaucoup de prix.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Value Area Width (ticks) — Volume, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Value Area Width (ticks)
La value area est bâtie par la procédure canonique de Steidlmayer, avec une cible de 70 % du volume de la barre par défaut. L'expansion part du point de contrôle et avance deux ticks à la fois ; à chaque pas, le côté dont la paire de ticks suivante porte le plus de volume est celui qu'on ajoute, les égalités exactes s'étendent vers le haut selon la convention ATAS, et l'expansion est plafonnée à l'amplitude réelle du profil. Comme la marche progresse par paires, la largeur obtenue est un nombre pair de ticks, sauf là où le plafond la tronque — comportement canonique, pas artefact. Une barre qui n'a traité qu'à un seul prix donne un VAH égal au VAL et une largeur légitime de zéro. Aucun point n'est tracé quand le tick size est inconnu, puisque la marche elle-même est définie en ticks.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Largeur de la Value Area de la barre, en TICKS : value = VAH − VAL (en indices de tick — soustraction entière exacte) VA = algorithme Steidlmayer canonique (`valueArea`, défaut 70 %) : départ au POC, marche par PAS DE 2 TICKS par côté, le côté au plus gros volume gagne, ÉGALITÉ → UP d'abord (règle ATAS), cap au range réel du profil. POURQUOI : c'est la mesure d'ACCEPTATION de la barre. VA étroite = 70 % du volume tient sur quelques ticks (enchère verrouillée, souvent une barre de balance) ; VA large = le volume s'est étalé (recherche de prix). Comparée au range total, elle sépare les barres à queues (VA étroite, range large) des barres pleines. Convention : marche par 2 ticks ⇒ la largeur est PAIRE sauf cap au range — c'est le comportement canonique, pas un artefact. Une barre à un seul niveau donne VAH = VAL → 0, valeur mesurée légitime (la VA est ce niveau). Tick size inconnu → PAS de point (la marche est définie en ticks).
Comment le lire
- Les lectures étroites repèrent les barres où l'enchère s'est verrouillée sur une bande de prix réduite — les briques d'une zone d'équilibre.
- Les lectures larges repèrent les barres où une gamme étendue de prix a été acceptée, ce qui accompagne la découverte de prix plutôt que la rotation.
- Comparez la largeur à l'amplitude totale de la barre : une value area étroite dans une amplitude large est la signature d'une barre à longues mèches, où les extrêmes ont été visités sans être acceptés.
- Une suite de largeurs qui se resserrent décrit une compression des prix acceptés. Elle n'indique pas dans quel sens une sortie ultérieure se fera.
- Une largeur de zéro est une vraie information, pas un échec : la barre a traité à un seul prix et la value area est ce prix.
Paramètres et valeurs par défaut
Le pourcentage de value area vaut 70 par défaut et se règle entre 50 et 95. L'abaisser vers 50 resserre la zone sur le cœur le plus dense autour du point de contrôle : les largeurs deviennent plus petites et plus sensibles au pic. Le monter vers 95 pousse les bornes jusqu'à presque tout le profil, et la largeur finit par suivre l'amplitude de la barre et cesse de distinguer l'acceptation du simple déplacement. En dehors du pourcentage, seule la couleur du tracé est exposée.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Value Area % | number | 70 | 50 – 95 |
Ce qu’il ne montre pas
La largeur décrit la forme de la distribution de volume d'une seule barre et rien au-delà — ce n'est pas une value area de séance, et recoudre des largeurs par barre n'en approche pas une. Les barres qui portent deux amas de volume distincts sont mal résumées par une largeur unique, la marche de Steidlmayer enjambant le creux entre eux. Le chiffre est en ticks : il n'est pas comparable d'un instrument à l'autre et il casse aux rolls de contrat. Il exige un volume par niveau complet : des données partielles resserrent ou élargissent la zone sans prévenir. La quantisation par deux ticks rend aussi les petites largeurs grossières sur les instruments à peu de niveaux par barre.
Indicateurs liés
- Volume — Volume
- Buy/Sell Volume — Volume
- Average Trade Size — Volume
- Volume ROC % — Volume
- Relative Volume — Volume
- Trade Count — Volume
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Frequently asked questions
- Comment la value area est-elle calculée pour une seule barre ?
- En partant du point de contrôle, l'algorithme s'étend de deux ticks à la fois vers le côté dont la paire suivante porte le plus de volume, jusqu'à ce que le volume accumulé atteigne le pourcentage cible — 70 % par défaut. Les égalités exactes s'étendent d'abord vers le haut, et l'expansion s'arrête à l'amplitude réellement traitée par la barre. C'est la méthode Steidlmayer standard appliquée à l'échelle de la barre plutôt qu'à celle de la séance.
- Pourquoi la largeur de value area est-elle en général un nombre pair de ticks ?
- Parce que l'expansion ajoute deux ticks à la fois, ce qui est la procédure canonique. La seule exception est une marche qui atteint l'amplitude réellement traitée par la barre et s'y trouve tronquée, ce qui peut laisser une largeur impaire. La parité est un comportement attendu, pas une erreur d'arrondi.
- Que signifie une value area étroite sur une barre large ?
- Que les extrêmes de la barre ont été visités mais à peine traités : l'essentiel du volume s'est fait dans une bande réduite et le reste de l'amplitude est de la mèche. C'est la lecture en profil d'une barre de rejet, et elle porte plus que l'amplitude ou la largeur prises isolément.