Indicatore Value Area Width (ticks): formula, impostazioni e lettura
Il Value Area Width misura quanti tick separano il value area high dal value area low di una singola barra. Quantifica l’accettazione: una value area stretta significa che la maggior parte del volume della barra è stata contenuta in pochi tick, una larga che il business si è distribuito su molti prezzi.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Value Area Width (ticks) — Volume, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Value Area Width (ticks)
La value area è costruita con la procedura canonica di Steidlmayer, puntando per impostazione predefinita al 70% del volume della barra. L’espansione parte dal punto di controllo e avanza di due tick alla volta; a ogni passo viene aggiunto il lato la cui coppia di tick successiva contiene più volume, i pareggi esatti si espandono verso l’alto secondo la convenzione ATAS e l’espansione è limitata all’escursione reale del profilo. Poiché il percorso procede a coppie, l’ampiezza risultante è un numero pari di tick, salvo dove il limite la tronca: è un comportamento canonico, non un artefatto. Una barra scambiata a un solo prezzo dà VAH uguale a VAL e un’ampiezza legittima di zero. Non viene tracciato alcun punto quando la dimensione del tick è sconosciuta, perché il percorso stesso è definito in tick.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Largeur de la Value Area de la barre, en TICKS : value = VAH − VAL (en indices de tick — soustraction entière exacte) VA = algorithme Steidlmayer canonique (`valueArea`, défaut 70 %) : départ au POC, marche par PAS DE 2 TICKS par côté, le côté au plus gros volume gagne, ÉGALITÉ → UP d'abord (règle ATAS), cap au range réel du profil. POURQUOI : c'est la mesure d'ACCEPTATION de la barre. VA étroite = 70 % du volume tient sur quelques ticks (enchère verrouillée, souvent une barre de balance) ; VA large = le volume s'est étalé (recherche de prix). Comparée au range total, elle sépare les barres à queues (VA étroite, range large) des barres pleines. Convention : marche par 2 ticks ⇒ la largeur est PAIRE sauf cap au range — c'est le comportement canonique, pas un artefact. Une barre à un seul niveau donne VAH = VAL → 0, valeur mesurée légitime (la VA est ce niveau). Tick size inconnu → PAS de point (la marche est définie en ticks).
Come leggerlo
- Le letture strette identificano barre in cui l’asta si è fissata su una piccola banda di prezzi: i mattoni di un’area di equilibrio.
- Le letture larghe identificano barre in cui è stato accettato un ampio intervallo di prezzi, il che accompagna la price discovery più che la rotazione.
- Confronta l’ampiezza con l’escursione totale della barra: una value area stretta dentro un’escursione ampia è la firma di una barra con code lunghe, in cui gli estremi sono stati visitati ma non accettati.
- Una sequenza di ampiezze in restringimento descrive una compressione dei prezzi accettati. Non indica da che parte andrà una rottura successiva.
- Un’ampiezza pari a zero è un’informazione reale, non un errore: la barra ha scambiato a un solo prezzo e la value area è quel prezzo.
Parametri e valori predefiniti
Value Area % è 70 per impostazione predefinita e può essere impostata tra 50 e 95. Abbassarla verso 50 stringe l’area sul nucleo più denso attorno al punto di controllo, con ampiezze più piccole e più sensibili al picco. Alzarla verso 95 porta i confini quasi all’intero profilo, e a quel punto l’ampiezza segue soprattutto l’escursione della barra e smette di distinguere l’accettazione dal semplice passaggio. Oltre alla percentuale è esposto solo il colore del tracciato.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Value Area % | number | 70 | 50 – 95 |
Ciò che non mostra
L’ampiezza descrive la forma della distribuzione del volume di una sola barra e nulla oltre: non è una value area di sessione, e affiancare le ampiezze per barra non ne dà un’approssimazione. Le barre con due gruppi di volume separati sono riassunte male da un’ampiezza unica, perché il percorso di Steidlmayer scavalca il vuoto sottile tra di essi. Il valore è in tick, quindi non è confrontabile tra strumenti e si interrompe ai rollover dei contratti. Richiede un volume per livello completo: dati parziali restringono o allargano l’area senza preavviso. La quantizzazione a due tick rende inoltre grossolane le piccole ampiezze sugli strumenti con pochi livelli per barra.
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Frequently asked questions
- Come si calcola la value area di una singola barra?
- Partendo dal punto di controllo, l’algoritmo si espande di due tick alla volta verso il lato che contiene più volume nella coppia successiva, finché il volume accumulato raggiunge la percentuale obiettivo, il 70% per impostazione predefinita. I pareggi esatti si espandono prima verso l’alto e l’espansione si ferma all’escursione realmente scambiata della barra. È il metodo standard di Steidlmayer applicato alla scala della barra invece che a quella della sessione.
- Perché l’ampiezza della value area è di solito un numero pari di tick?
- Perché l’espansione aggiunge due tick alla volta, secondo la procedura canonica. L’unica eccezione è un percorso che raggiunge l’escursione realmente scambiata della barra e viene troncato lì, il che può lasciare un’ampiezza dispari. La parità è un comportamento atteso, non un errore di arrotondamento.
- Cosa significa una value area stretta su una barra ampia?
- Che gli estremi della barra sono stati visitati ma scambiati appena: la maggior parte del volume è passata in una banda ristretta e il resto dell’escursione è coda. È la lettura di profilo di una barra di rifiuto, e dice più dell’escursione o dell’ampiezza prese da sole.