Indicatore Std Error Bands: formula, impostazioni e lettura
Le Standard Error Bands (Jon Andersen, 1996) circondano una linea di regressione lineare con bande poste a un multiplo dell'errore standard della stima, poi smussano tutte e tre le linee. Senzoukria usa i default di Andersen: una regressione su 20 barre, un moltiplicatore di 2 e uno smussamento a 3 periodi.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Std Error Bands — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Std Error Bands
Una retta dei minimi quadrati viene adattata alle chiusure della finestra e la base è il suo valore finale sulla barra corrente. La distanza delle bande è l'errore standard della stima: la radice della media dei quadrati dei residui attorno alla retta stimata, divisa per N meno 2 invece che per N o N meno 1, perché dai dati sono stati stimati due parametri, l'intercetta e la pendenza. Le bande misurano quindi quanto il prezzo ha seguito da vicino la propria linea di tendenza sulla finestra, non quanta strada ha percorso. Il periodo è vincolato ad almeno 3, perché con N uguale a 2 la retta passa esattamente per entrambi i punti e il divisore sarebbe zero. Quando i residui sono davvero nulli con N pari a 3 o più, le tre linee coincidono, ed è una lettura reale e non un buco.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Standard Error Bands (Jon Andersen, 1996) : fit y = a + b·t (moindres carrés) sur la fenêtre N ; basis = a + b·(N−1) (point terminal de la droite) SEE = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / (N − 2) ) ← erreur-TYPE de l'estimation : N−2 degrés de liberté (2 paramètres estimés, a et b), PAS ÷N ni ÷(N−1) upper/lower = basis ± k·SEE, puis les TROIS lignes lissées par SMA_s. POURQUOI CE N'EST PAS `linreg-channel` (averages2.ts) : celui-ci utilise l'écart-type de POPULATION des résidus (÷N, convention Bollinger) et ne lisse rien. Ici c'est l'erreur-type au sens statistique (÷(N−2)) suivie du lissage 3 périodes d'Andersen : bandes plus larges, contour beaucoup plus calme. Deux lectures différentes du même fit, deux indicateurs. N ≥ 3 imposé (N−2 ≥ 1 : à N = 2 la droite passe exactement par les deux points, Σrésidus² = 0 ET N−2 = 0 — un 0/0 sans réponse honnête). Résidus nuls avec N ≥ 3 (données parfaitement alignées) → SEE = 0 : les trois lignes se confondent, ce qui est la vérité, pas un trou. Warm-up (fenêtre incomplète, puis lissage) → trou synchronisé. Défauts N=20, k=2, lissage=3 (Andersen).
Come leggerlo
- Bande strette significano che le chiusure sono rimaste attaccate alla retta di tendenza stimata; bande larghe significano che si sono disperse attorno a essa, qualunque sia la direzione della retta.
- Osserva separatamente base e ampiezza: la base indica la direzione della stima, l'ampiezza quanto bene la stima descrive la finestra.
- Una banda che si restringe mentre la base mantiene la pendenza descrive un movimento diventato più ordinato: è una descrizione della finestra passata, non della prossima.
- Le tre linee sono smussate su 3 periodi, quindi il loro profilo è più calmo della stima grezza e un cambio di ampiezza compare con un paio di barre di ritardo.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 20 di default, con un minimo di 3 e un massimo di 500; il moltiplicatore è 2, nell'intervallo da 0,5 a 5; lo smussamento è 3, il valore pubblicato da Andersen, regolabile fino a 50. Aumentare lo smussamento produce un inviluppo visibilmente più calmo al prezzo di un ritardo maggiore; impostarlo a 1 disattiva del tutto lo smussamento e mostra l'errore standard grezzo, molto più frastagliato.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 3 – 500 |
| SE multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
| Smoothing | number | 3 | 1 – 50 |
Ciò che non mostra
Queste bande non sono Bande di Bollinger travestite: misurano la dispersione attorno a una retta di regressione inclinata, quindi un trend forte e regolare può tenerle strette mentre il prezzo percorre molta strada, caso in cui una banda a deviazione standard sarebbe larga. Il canale di regressione lineare separato del catalogo stima la stessa retta ma usa una deviazione standard di popolazione dei residui e non applica smussamento, il che ne fa un indicatore diverso con un'ampiezza diversa. Periodo e smussamento allungano entrambi l'avvio, e l'inviluppo viene disegnato solo dove esistono tutte e tre le linee, quindi un periodo lungo combinato con uno smussamento forte lascia un ampio vuoto sul bordo sinistro del grafico.
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Frequently asked questions
- Cosa misurano le Standard Error Bands?
- Misurano quanto il prezzo ha seguito da vicino la propria retta di regressione lineare sulla finestra. La base è l'estremo di una stima ai minimi quadrati su 20 barre di default, e le bande si trovano a un multiplo dell'errore standard di quella stima. Bande strette indicano un trend ben descritto dalla retta, bande larghe un trend disperso.
- Perché l'errore standard è diviso per N meno 2?
- Perché la regressione stima due parametri dai dati, un'intercetta e una pendenza, il che lascia N meno 2 gradi di libertà nei residui. Dividere per N o per N meno 1 sottostimerebbe la dispersione. È anche il motivo per cui il periodo ha un minimo di 3: con due punti la retta è esatta e il divisore sarebbe zero.
- In cosa le Standard Error Bands differiscono dalle Bande di Bollinger?
- Le Bande di Bollinger misurano la deviazione standard del prezzo attorno a una media mobile piatta, quindi un trend regolare le allarga meccanicamente. Le Standard Error Bands misurano i residui attorno a una retta di regressione inclinata, quindi un trend regolare può lasciarle strette. Le due rispondono a domande diverse: distanza dalla media contro qualità dell'adattamento al trend.