Indicador Std Error Bands: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Las Standard Error Bands (Jon Andersen, 1996) rodean una línea de regresión lineal con bandas situadas a un múltiplo del error estándar de la estimación y después suavizan las tres líneas. Senzoukria usa los valores por defecto de Andersen: una regresión de 20 barras, un multiplicador de 2 y un suavizado de 3 periodos.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Std Error Bands — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Std Error Bands
Se ajusta una recta de mínimos cuadrados a los cierres de la ventana y la base es su valor final en la barra actual. La distancia de las bandas es el error estándar de la estimación: la raíz cuadrada media de los residuos alrededor de esa recta ajustada, dividida por N menos 2 en lugar de por N o N menos 1, porque se estimaron dos parámetros a partir de los datos, la ordenada en el origen y la pendiente. Lo que miden las bandas es por tanto lo fielmente que el precio ha seguido su propia recta de tendencia en la ventana, no cuánto ha recorrido. El periodo está limitado a un mínimo de 3, ya que con N igual a 2 la recta pasa exactamente por ambos puntos y el divisor sería cero. Cuando los residuos son realmente cero con N de 3 o más, las tres líneas coinciden, lo cual es una lectura real y no un hueco.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Standard Error Bands (Jon Andersen, 1996) : fit y = a + b·t (moindres carrés) sur la fenêtre N ; basis = a + b·(N−1) (point terminal de la droite) SEE = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / (N − 2) ) ← erreur-TYPE de l'estimation : N−2 degrés de liberté (2 paramètres estimés, a et b), PAS ÷N ni ÷(N−1) upper/lower = basis ± k·SEE, puis les TROIS lignes lissées par SMA_s. POURQUOI CE N'EST PAS `linreg-channel` (averages2.ts) : celui-ci utilise l'écart-type de POPULATION des résidus (÷N, convention Bollinger) et ne lisse rien. Ici c'est l'erreur-type au sens statistique (÷(N−2)) suivie du lissage 3 périodes d'Andersen : bandes plus larges, contour beaucoup plus calme. Deux lectures différentes du même fit, deux indicateurs. N ≥ 3 imposé (N−2 ≥ 1 : à N = 2 la droite passe exactement par les deux points, Σrésidus² = 0 ET N−2 = 0 — un 0/0 sans réponse honnête). Résidus nuls avec N ≥ 3 (données parfaitement alignées) → SEE = 0 : les trois lignes se confondent, ce qui est la vérité, pas un trou. Warm-up (fenêtre incomplète, puis lissage) → trou synchronisé. Défauts N=20, k=2, lissage=3 (Andersen).
Cómo leerlo
- Unas bandas estrechas significan que los cierres se han pegado a la recta de tendencia ajustada; unas bandas anchas, que se han dispersado a su alrededor, sea cual sea la dirección de esa recta.
- Observa la base y la anchura por separado: la base indica la dirección del ajuste, la anchura indica lo bien que el ajuste describe la ventana.
- Una banda que se estrecha mientras la base mantiene su pendiente describe un movimiento que se ha vuelto más ordenado, lo cual es una descripción de la ventana pasada y no de la siguiente.
- Las tres líneas se suavizan sobre 3 periodos, así que su contorno es más calmado que el ajuste bruto y un cambio de anchura aparece un par de barras tarde.
Parámetros y valores por defecto
El periodo es 20 por defecto, con un mínimo de 3 y un máximo de 500; el multiplicador, 2 en un rango de 0,5 a 5; y el suavizado, 3, el valor publicado por Andersen, ajustable hasta 50. Subir el suavizado produce una envolvente visiblemente más tranquila a costa de más retraso; fijarlo en 1 desactiva el suavizado por completo y deja ver el error estándar bruto, bastante más irregular.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 3 – 500 |
| SE multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
| Smoothing | number | 3 | 1 – 50 |
Lo que no muestra
Estas bandas no son Bandas de Bollinger disfrazadas: miden la dispersión alrededor de una recta de regresión inclinada, así que una tendencia fuerte y regular puede mantenerlas estrechas mientras el precio recorre mucha distancia, un caso en el que una banda de desviación estándar sería ancha. El canal de regresión lineal del catálogo, que es otro indicador, ajusta la misma recta pero usa una desviación estándar poblacional de los residuos y no aplica suavizado, lo que le da una anchura distinta. Periodo y suavizado alargan ambos el calentamiento, y la envolvente solo se dibuja donde existen las tres líneas, así que un periodo largo combinado con mucho suavizado deja un amplio espacio vacío en el borde izquierdo del gráfico.
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Frequently asked questions
- ¿Qué miden las Standard Error Bands?
- Miden lo fielmente que el precio ha seguido su propia recta de regresión lineal en la ventana. La base es el extremo de un ajuste de mínimos cuadrados sobre 20 barras por defecto, y las bandas se sitúan a un múltiplo del error estándar de esa estimación. Bandas estrechas indican una tendencia bien ajustada; bandas anchas, una dispersa.
- ¿Por qué el error estándar se divide por N menos 2?
- Porque la regresión estima dos parámetros a partir de los datos, una ordenada en el origen y una pendiente, lo que deja N menos 2 grados de libertad en los residuos. Dividir por N o por N menos 1 subestimaría la dispersión. Por eso también el periodo tiene un mínimo de 3: con dos puntos la recta ajustada es exacta y el divisor sería cero.
- ¿En qué se diferencian las Standard Error Bands de las Bandas de Bollinger?
- Las Bandas de Bollinger miden la desviación estándar del precio alrededor de una media móvil plana, así que una tendencia regular las ensancha mecánicamente. Las Standard Error Bands miden los residuos alrededor de una recta de regresión inclinada, así que una tendencia regular puede dejarlas estrechas. Responden a preguntas distintas: distancia a la media frente a calidad del ajuste a la tendencia.