Индикатор Std Error Bands: формула, настройки и чтение
Standard Error Bands (Джон Андерсен, 1996) окружают линию линейной регрессии полосами на расстоянии, кратном стандартной ошибке оценки, а затем сглаживают все три линии. Senzoukria использует значения Андерсена по умолчанию: регрессия по 20 барам, множитель 2 и сглаживание 3 периода.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Std Error Bands — Скользящие средние и волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Std Error Bands
Прямая наименьших квадратов строится по закрытиям окна, а база — её конечное значение на текущем баре. Расстояние полос — стандартная ошибка оценки: среднеквадратичное значение остатков вокруг этой прямой с делением на N минус 2, а не на N или N минус 1, потому что по данным оценены два параметра — свободный член и наклон. Таким образом, полосы измеряют, насколько плотно цена следовала собственной линии тренда в окне, а не насколько далеко она прошла. Период ограничен минимумом 3, так как при N, равном 2, прямая проходит точно через обе точки и делитель был бы нулевым. Когда остатки действительно равны нулю при N от 3 и выше, три линии совпадают — это истинное показание, а не пропуск.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Standard Error Bands (Jon Andersen, 1996) : fit y = a + b·t (moindres carrés) sur la fenêtre N ; basis = a + b·(N−1) (point terminal de la droite) SEE = √( Σ (y_t − (a + b·t))² / (N − 2) ) ← erreur-TYPE de l'estimation : N−2 degrés de liberté (2 paramètres estimés, a et b), PAS ÷N ni ÷(N−1) upper/lower = basis ± k·SEE, puis les TROIS lignes lissées par SMA_s. POURQUOI CE N'EST PAS `linreg-channel` (averages2.ts) : celui-ci utilise l'écart-type de POPULATION des résidus (÷N, convention Bollinger) et ne lisse rien. Ici c'est l'erreur-type au sens statistique (÷(N−2)) suivie du lissage 3 périodes d'Andersen : bandes plus larges, contour beaucoup plus calme. Deux lectures différentes du même fit, deux indicateurs. N ≥ 3 imposé (N−2 ≥ 1 : à N = 2 la droite passe exactement par les deux points, Σrésidus² = 0 ET N−2 = 0 — un 0/0 sans réponse honnête). Résidus nuls avec N ≥ 3 (données parfaitement alignées) → SEE = 0 : les trois lignes se confondent, ce qui est la vérité, pas un trou. Warm-up (fenêtre incomplète, puis lissage) → trou synchronisé. Défauts N=20, k=2, lissage=3 (Andersen).
Как его читать
- Узкие полосы означают, что закрытия держались вплотную к линии тренда; широкие — что они разбросаны вокруг неё, каким бы ни было направление линии.
- Следите за базой и шириной по отдельности: база показывает направление аппроксимации, ширина — насколько хорошо аппроксимация описывает окно.
- Полоса, которая сужается при сохранении наклона базы, описывает движение, ставшее более упорядоченным; это описание прошедшего окна, а не следующего.
- Все три линии сглажены по 3 периодам, поэтому их контур спокойнее сырой аппроксимации, а изменение ширины проявляется с опозданием на пару баров.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20, минимум 3, максимум 500; множитель — 2 в диапазоне от 0,5 до 5; сглаживание — 3, опубликованное Андерсеном значение, настраивается до 50. Увеличение сглаживания даёт заметно более спокойную огибающую ценой дополнительной задержки; значение 1 полностью отключает сглаживание и показывает сырую стандартную ошибку, которая значительно более рваная.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 3 – 500 |
| SE multiplier | number | 2 | 0.5 – 5 |
| Smoothing | number | 3 | 1 – 50 |
Чего он не показывает
Эти полосы — не замаскированные полосы Боллинджера: они измеряют разброс вокруг наклонной линии регрессии, поэтому сильный ровный тренд может держать их узкими, пока цена проходит большое расстояние, — в таком случае полоса на стандартном отклонении была бы широкой. Отдельный канал линейной регрессии в каталоге строит ту же прямую, но использует стандартное отклонение остатков по генеральной совокупности и не применяет сглаживание, поэтому это другой индикатор с другой шириной. Период и сглаживание оба удлиняют прогрев, а огибающая рисуется только там, где существуют все три линии, поэтому длинный период вместе с сильным сглаживанием оставляет широкий пустой участок у левого края графика.
Похожие индикаторы
- WMA — Скользящие средние и волатильность
- Hull MA — Скользящие средние и волатильность
- ATR (Wilder) — Скользящие средние и волатильность
- Bollinger — Скользящие средние и волатильность
- Keltner — Скользящие средние и волатильность
- Donchian — Скользящие средние и волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что измеряют Standard Error Bands?
- Они измеряют, насколько близко цена следовала собственной линии линейной регрессии в окне. База — конечная точка аппроксимации методом наименьших квадратов, по умолчанию по 20 барам, а полосы стоят на расстоянии, кратном стандартной ошибке этой оценки. Узкие полосы указывают на хорошо описываемый тренд, широкие — на разбросанный.
- Почему стандартная ошибка делится на N минус 2?
- Потому что регрессия оценивает по данным два параметра — свободный член и наклон, — что оставляет в остатках N минус 2 степени свободы. Деление на N или на N минус 1 занизило бы разброс. По той же причине минимальный период равен 3: при двух точках прямая проходит через них точно и делитель был бы нулевым.
- Чем Standard Error Bands отличаются от полос Боллинджера?
- Полосы Боллинджера измеряют стандартное отклонение цены вокруг горизонтальной скользящей средней, поэтому ровный тренд механически их расширяет. Standard Error Bands измеряют остатки вокруг наклонной линии регрессии, поэтому ровный тренд может оставить их узкими. Они отвечают на разные вопросы: расстояние от среднего против качества описания тренда.