Session Range Position 指标：公式、参数与读法
Session Range Position 用 0 到 100 的刻度表示收盘价在交易时段迄今区间中的位置：100 表示K线收在时段最高价，0 表示收在时段最低价，50 左右表示位于中间。
Senzoukria · 指标 · Updated September 2026
Session Range Position — 结构与交易时段, 显示在图表下方的独立面板中.
Session Range Position 测量的是什么
数值为 (close − 时段最低价) / (时段最高价 − 时段最低价) × 100，使用从芝加哥时间 17:00 开盘起算的运行极值，而不是该时段最终的最高价和最低价。这个区别正是要点所在：在任意一根K线上，只有已经成交的情况是已知的，使用已结束时段的极值，会用当时并不存在的信息重绘当天较早的部分。按构造，结果被限定在 0–100 之间，因为K线的收盘价总是位于运行极值之内。它是一个无量纲比值，不需要最小变动价位，刻度在任何品种上读法都一样。当时段区间仍为零时（第一根K线最高价等于最低价），不画任何点。
公式：代码中的实现
这不是别处常见的定义，而是所发布代码实际计算的内容，记录在实现旁边：
Position du close dans le range de la séance EN COURS, 0..100 : value = (close − low_séance) / (high_séance − low_séance) × 100 high/low de séance = extrêmes COURANTS (running) depuis l'ouverture CME 17:00 CT, reset à chaque ouverture — pas les extrêmes finaux : à la barre i on ne connaît que ce qui a déjà eu lieu, utiliser le high de fin de séance serait du look-ahead qui repeindrait le passé. POURQUOI : c'est la question « où en est la journée ». 100 = clôture sur les plus hauts du jour (les acheteurs contrôlent la séance), 0 = sur les plus bas, ~50 = journée en balance. Compagnon direct de `session-vwap-distance` (référence de PRIX MOYEN) : ici la référence est l'AMPLITUDE. Convention : borné [0, 100] par construction (le close d'une barre est entre son high et son low, eux-mêmes dans les extrêmes courants). Range de séance nul (première barre à high = low) → null : diviser par zéro serait un mensonge, et « où dans le range » n'a pas de sens sans range. Aucun tick size requis (rapport sans dimension).
如何解读
- 连续多根K线读数保持在 100 附近，表示收盘价不断落在当天区间的顶部；在 0 附近，则落在底部。
- 只有当K线收在运行中的时段最高价时，序列才会恰好到达 100；创出新高却收在其下方的K线读数会更低，这个差别是本指标最清晰的信息。
- 价格不变时数值也可能下降：新的时段高点拉宽了区间，同一个收盘价在区间内的位置就被压低。
- 长时间在 50 左右，描述的是交易时段在自身区间内轮动，而不是在延伸区间。
- 把它看作 VWAP Distance 在振幅上的对应物，后者参照的是交易时段的平均价格，而不是极值。
参数与默认值
平滑默认为 1，即画出原始百分比；调高它会在相应数量的K线上取平均，这样在收于时段极值的K线上，序列就不再恰好到达 0 或 100，最直观的读数也就没有了。颜色（#26c6da）不影响计算。
| 参数 | 类型 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
它无法显示的内容
百分比完全不说明它所描述区间的大小：在 10 个点的交易日和 60 个点的交易日，读数 80 是同一个数字。在交易时段早期，区间很窄，小幅波动就会让数值在整个刻度上来回摆动。它忽略成交量和在各价位停留的时间，所以由一次尖刺形成的区间和由数小时双向成交形成的区间看起来一样。交易时段边界固定在芝加哥时间 17:00 开盘，与采用其他日历的品种的交易日不会吻合。
相关指标
- Prior Week High/Low — 结构与交易时段
- Engulfing — 结构与交易时段
- Pin Bar — 结构与交易时段
- Inside Bar — 结构与交易时段
- Outside Bar — 结构与交易时段
- Doji — 结构与交易时段
其他语言版本
Frequently asked questions
- 价格收在交易时段区间顶部意味着什么？
- 它表示最近的收盘价位于或接近交易时段开盘以来成交的最高价，本指标会显示为 100 或接近 100 的读数。它描述的是收盘价的位置，而不是有多少成交量支撑它；一个交易时段完全可能在参与度很低的情况下收在高点。
- 怎样计算价格在当天区间中的位置？
- 用收盘价减去时段最低价，除以时段区间（最高价减最低价），再乘以 100。使用运行极值而不是已结束时段的最高价和最低价，可以让每根K线上的数值都是可信的，因为它只使用当时可得的信息。
- 为什么交易时段区间位置会连续几根K线停在 100 附近？
- 当连续的K线既延伸了时段高点、又收在高点或非常接近高点时，就会出现这种情况，每个收盘价都位于它刚刚创造的区间顶部。一根冲到新高后又收回自身区间内的K线会打断这一串，即使时段高点本身并没有回落。