نموذج ماركوف المخفي (مرشِّح الأنظمة)

ما الذي يفترضه النموذج

يُعرَّف HMM بمكوّنين. مصفوفة انتقال تعطي احتمال البقاء في حالة أو الانتقال إلى أخرى في الشمعة التالية؛ وتوزيع إصدار يعطي، لكل حالة، كيف تتوزع القيم المرصودة. وفي النسخة الغاوسية لكل حالة متوسطها وتباينها الخاصان للعوائد. ولا تُرصد الحالات ولا الانتقالات مباشرةً؛ بل تُستنبط من تسلسل الشموع.

وملاءمة النموذج تعني إيجاد مصفوفة الانتقال ووسائط الإصدار التي تجعل التسلسل المرصود أرجح ما يكون. أما فكّ الترميز فيعني، بعد ملاءمة النموذج، حساب احتمال كل حالة لكل شمعة. وتُعرض الحالة ذات الاحتمال الأعلى بوصفها النظام، ويكون ذلك الاحتمال هو ثقة النموذج.

شيئان يمكنه رصدهما

• العوائد: العوائد اللوغاريتمية للشموع. وهذا هو نموذج الأنظمة الكمّي الكلاسيكي، والحالات الناتجة تصف سلوك السعر: هبوط اتجاهي، تذبذب عرضي، صعود اتجاهي.
• الدلتا: اختلال تدفق الأوامر في الشمعة، أي الدلتا مقسومة على الحجم، حيث الدلتا هي حجم Ask ناقص حجم Bid. وعندئذ تصف الحالة المخفية العدوانية لا السعر. فقد تطبع شمعتان العائد نفسه بتدفقين متعاكسين، وهذا المصدر يفصل بينهما.
• تُرتَّب الحالات بحسب متوسطها، فالحالة 0 هي الأكثر هبوطًا دائمًا والحالة الأخيرة هي الأكثر صعودًا، أيًّا كان المصدر المستعمل.

كيف يُقرأ بوصفه مرشِّحًا

مرشِّح النظام لا يولّد نقاط دخول. إنه يجيب عمّا إذا كانت الظروف التي صُممت لها الاستراتيجية حاضرة الآن. فقاعدة العودة إلى المتوسط، مثلًا، يمكن حصرها في الحالة العرضية وإطفاؤها في الحالات الاتجاهية القوية. أما المدة المتبقية المتوقَّعة لنظام ما، المشتقة من احتمال البقاء فيه، فهي تقدير تحت افتراضات النموذج، لا توقّعًا للشمعة التالية.

• انخفاض الثقة قرب تغيّر الحالة أمر طبيعي. فالنموذج غير متيقن تحديدًا حين يكون النظام في طور التحوّل.
• تتوقف الملاءمة على النافذة. فملاءمة على 500 شمعة وأخرى على 2000 شمعة قد تسمّيان الشمعة نفسها تسميتين مختلفتين.
• إعادة الملاءمة عند كل تيك تجعل التسميات تقفز؛ والتنفيذ السليم يعيد الملاءمة عند إغلاق الشمعة ويفكّ ترميز الشمعة الحية مقابل نموذج مجمَّد.

في Senzoukria

تُدرج الطبقة في مؤشرات البصمة باسم HMM Regime (quant)، وتوصف بأنها أنظمة هابطة أو عرضية أو صاعدة مُلاءَمة على الشموع مع ثقة النموذج. وإعداداتها هي عدد الحالات (من 2 إلى 4)، والمرصود (عوائد أو دلتا)، ونافذة الملاءمة بالشموع، وخيارات مظهر للشريط ولتلوين الأعمدة اختياريًا. ويقدّم محرر السكربتات أيضًا قالب Python المسمى «العودة إلى المتوسط تحت النظام (HMM + Hurst)»، وهو يستبعد نظام الأزمة بـ HMM قبل دخول بالدرجة المعيارية وتأكيد بهيرست؛ وهو بلغة Python وحدها ويحتاج إلى numpy، وشأنه شأن بقية القوالب يعمل على الحساب المحاكى أو في إعادة التشغيل ما لم يُفعَّل الطيار الآلي يدويًا.

أخطاء شائعة

• قراءة وسم النظام على أنه تنبؤ بدل أن يكون الوصف الأرجح للشموع التي رُئيت بالفعل.
• اختيار أربع حالات على نافذة قصيرة وتفسير الحالات الزائدة على أنها بصيرة بينما تلائم الضجيج في الأغلب.
• معايرة نافذة الملاءمة حتى توافق التسميات رسمًا يعجبك سلفًا، ثم اعتبار النتيجة مُتحقَّقًا منها.
• تجاهل أن مصدر الدلتا يحتاج إلى حجم Bid وAsk منفَّذين؛ فعلى تغذية بلا تصنيف للجهة لا يجد النموذج ما يرصده.