الدرجة المعيارية (z-score)
تعبّر الدرجة المعيارية (z-score) عن قيمة ما بعدد الانحرافات المعيارية التي تفصلها عن متوسط نافذة مرجعية؛ وهي في التداول تحوّل السعر أو الدلتا أو الحجم إلى قراءة بلا وحدة تقول كم الشمعة الحالية غريبة مقارنة بالشموع الأخيرة.
Senzoukria · المسرد · آخر تحديث: سبتمبر 2026
الصيغة
z = (x − μ) / σ، حيث μ متوسط آخر N مشاهدة وσ انحرافها المعياري. فدرجة 2 تعني أن القيمة تقع فوق متوسط النافذة بانحرافين معياريين؛ و−1 تعني انحرافًا واحدًا تحته. والرقم بلا وحدة، وهذا هو المقصود: فدرجة 2 على دلتا MNQ ودرجة 2 على حجم 6E تصفان القدر نفسه من الابتعاد عن سلوكهما الأخير.
- يستعمل Senzoukria الانحراف المعياري للمجتمع (القسمة على N)، وهو العُرف نفسه المستعمل في Bollinger Bands لديه، فتتفق مؤشرات الدرجة المعيارية الثلاثة مع النطاقات.
- حين يكون σ صفرًا تكون النافذة مسطّحة وz غير معرَّفة. ويبلّغ المؤشر عن قيمة مفقودة، لا عن 0 أبدًا، لأن 0 سيدّعي أن الشمعة متوسطة تمامًا.
- قبل توفر N شمعة لا يوجد مرجع، والمخرج مفقود طوال ذلك الإحماء.
ثلاثة موضوعات وطريقة واحدة
تستبعد نسخة الحجم الشمعة الحالية من مرجعها عمدًا. فالشمعة الضخمة المفردة كانت ستضخّم σ الخاص بها وتقلّص درجتها المعيارية. أما السعر والدلتا فيُبقيان الشمعة الحالية في النافذة، تماشيًا مع عُرف Bollinger. والنافذة الافتراضية 20 شمعة للثلاثة جميعًا، ولا يُعاد ضبط أيّ منها عند حدّ الجلسة.
| المؤشر | الموضوع | النافذة المرجعية |
|---|---|---|
| Price Z-Score | إغلاق الشمعة | آخر N شمعة، بما فيها الحالية |
| Delta Z-Score | دلتا الشمعة (حجم Ask − حجم Bid) | آخر N شمعة، بما فيها الحالية |
| Volume Z-Score | حجم الشمعة | الشموع N السابقة للشمعة الحالية حصرًا |
كيف تقرؤها
- درجة السعر بعيدة عن الصفر: الإغلاق ممدود قياسًا إلى متوسطه الأخير. وهل يميل ذلك الامتداد إلى العودة؟ هذا يتوقف على النظام، ولهذا يقرن دليل هيرست بينها وبين مرشِّح نظام.
- درجة الدلتا: شمعة اختلال المبادرين فيها غير معتاد بالنسبة إلى الشريط الأخير. إنها تشير إلى شمعة شاذة، لا إلى اتجاه للشمعة التالية.
- درجة الحجم: مشاركة خارجة عن سياق الشموع السابقة. اقرنها بموضع طباعة الحجم في البصمة قبل تفسيرها.
- العتبات مثل 2 أو 3 أعراف موروثة من التوزيع الطبيعي؛ وتوزيعات العوائد والأحجام أثقل ذيولًا، فالدرجات المتطرفة تقع أكثر مما توحي به الكتب.
في Senzoukria
يسرد الكتالوج Price Z-Score (مجموعة الزخم) وDelta Z-Score (مجموعة الدلتا) وVolume Z-Score (مجموعة الشريط والتدفق)، ويُرسم كل منها في لوحة منفصلة بوسيط الفترة. وتستعمل طبقة Hurst MR (signals) درجة معيارية للسعر داخليًا: فإعدادا Z lookback وEntry K (σ) يحددان النافذة وعدد الانحرافات المعيارية التي يُعلَّم عندها دخول مرشَّح. ويستعمل قالب Python «العودة إلى المتوسط تحت النظام (HMM + Hurst)» في محرر السكربتات الدرجة المعيارية ليقرر متى يدخل وإلى أي سعر.
أخطاء شائعة
- مقارنة درجة من نافذة 20 شمعة بأخرى من نافذة 200 شمعة كأنهما تقيسان الشيء نفسه.
- افتراض التماثل: فـ −2 على الدلتا بعد سلسلة بيع طويلة ليست صورة مرآة لـ +2 بعد فترة هادئة.
- قراءة قيمة مفقودة أثناء الإحماء أو على نافذة مسطّحة على أنها صفر.
- استعمال عتبة درجة معيارية قاعدةً كاملة بلا ذكر الخروج ولا الإبطال ولا التكاليف.
ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- أي انحراف معياري تستعمل الدرجة المعيارية، انحراف المجتمع أم العيّنة؟
- تستعمل مؤشرات الدرجة المعيارية الثلاثة صيغة المجتمع، بالقسمة على N. وهو الخيار نفسه المعتمد في Bollinger Bands في الكتالوج ويطابق العُرف الشائع في الرسم. أما مؤشر Realized Vol فيستعمل صيغة العيّنة بدلًا منها، لأن ذلك عُرف التقلب التاريخي؛ والفرق موثّق في كل مؤشر.
- لماذا تستبعد درجة الحجم الشمعة الحالية؟
- لكي تُقاس الشمعة الشاذة مقابل شموع لم تكن هي جزءًا منها. فلو كانت الشمعة الحالية ضمن مرجعها لرفعت قفزةٌ كبيرة متوسطَ النافذة وانحرافها المعياري فأخفت نفسها جزئيًا. أما السعر والدلتا فيضمّان الشمعة الحالية اتساقًا مع نطاقات Bollinger.
- هل درجة معيارية قدرها 2 إشارة؟
- هي قياس يقول إن القيمة الحالية تبعد انحرافين معياريين عن متوسطها الأخير. وتحويلها إلى إشارة يتطلب فرضية عمّا يميل إلى الحدوث بعدها، واختبارًا على بيانات مع تكاليف، وفحصًا على فترة لاحقة لم تشارك في اختيار العتبة.