Delta intrabarra (delta mín/máx)
El delta intrabarra son los extremos que alcanzó el delta corrido mientras se formaba una barra: su máximo y su mínimo antes del cierre. Estos valores dependen del orden de las operaciones y no pueden reconstruirse a partir de los niveles de precio agregados de la barra.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Qué capturan los extremos
Mientras una barra se construye, su delta se mueve tick a tick. Puede alcanzar pronto un valor muy positivo, recibir ventas después y cerrar cerca de cero. El delta de cierre por sí solo diría que la barra estuvo equilibrada; el máximo dice que los compradores tuvieron el control en algún momento y lo perdieron. El mínimo cuenta la historia inversa.
El delta máximo es el mayor delta corrido visto durante la barra, y el delta mínimo el menor. Junto con el delta de cierre describen el recorrido, no solo el destino.
- Delta de cierre cerca del delta máximo: el lado ganador mantuvo el control hasta el cierre.
- Delta de cierre muy por debajo del delta máximo: el empuje inicial fue vendido. Vigila la barra siguiente.
- Gran separación entre mínimo y máximo en una barra de rango pequeño: una pelea, a menudo en un nivel que importa.
Por qué necesitan el orden de los ticks
- Una barra de footprint guarda, por precio, cuánto se negoció al bid y al ask. Ese resumen pierde la secuencia de las operaciones.
- Cualquier ordenación de las mismas operaciones daría los mismos totales por nivel pero un recorrido distinto, así que los extremos quedan indefinidos si solo tienes los niveles.
- Solo una fuente que entregue las operaciones en orden, o un backend que siga el delta corrido en directo, puede aportarlos.
- Los marcos históricos agregados pueden dar extremos estimados; el software etiqueta el límite de precisión en vez de ocultarlo.
En Senzoukria
Delta mín/máx es un indicador de panel con dos líneas que leen los campos opcionales deltaHigh y deltaLow que el backend adjunta a una barra cuando la fuente los aporta. Delta máximo dibuja solo el extremo superior como histograma. Cuando una barra carece de esos campos, el indicador deja un hueco: no se dibuja ningún punto y no se inventa ningún extremo.
El panel de guía de estudio lista los extremos de delta intrabarra como dato requerido y señala que la precisión depende de la granularidad de la fuente y de que se conserve el orden de ejecución. El OHLC y los niveles agregados por sí solos no pueden reconstruir la secuencia.
Leerlos junto al cierre
| Delta máximo | Delta mínimo | Delta de cierre | Lectura |
|---|---|---|---|
| Alto | Cerca de cero | Cerca del máximo | Los compradores empujaron y lo mantuvieron |
| Alto | Cerca de cero | Cerca de cero | Los compradores empujaron y luego recibieron ventas |
| Cerca de cero | Bajo | Cerca del mínimo | Los vendedores empujaron y lo mantuvieron |
| Alto | Bajo | Cualquiera | Pelea en ambos sentidos dentro de la barra |
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Preguntas frecuentes
- ¿Se puede calcular el delta máximo a partir de un footprint?
- No a partir de las celdas agregadas por precio. Esas te dicen cuánto se negoció al bid y al ask en cada precio, pero no en qué orden. El delta máximo y el mínimo necesitan la secuencia de operaciones, ya sea de un flujo de ticks en directo o de un backend que registró el delta corrido mientras la barra se formaba.
- ¿Por qué hay un hueco en mi línea de delta mín/máx?
- Porque la barra no lleva extremos intrabarra, algo habitual en histórico importado o agregado. El indicador está diseñado para saltarse esas barras en vez de dibujar un cero que parecería una barra equilibrada. Un hueco significa que el dato está ausente, no que no pasara nada.