Indicador Price/Delta Correlation: fórmula, ajustes y cómo leerlo
La correlación Precio/Delta mide la correlación de Pearson móvil entre el precio de cierre y el delta de la barra (compras agresivas netas menos ventas agresivas) en las últimas N barras. Traza una línea acotada entre −1 y +1, con una ventana de 20 por defecto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Price/Delta Correlation — Momentum, en su propio panel debajo del gráfico.
Qué mide Price/Delta Correlation
El delta utilizado es el total de la barra ya agregado por el motor a partir del flujo de operaciones; el indicador no lo recalcula, así que esta línea y el footprint nunca pueden contar historias distintas. Una correlación positiva indica que el precio se ha movido en el mismo sentido que la agresión neta: compradores levantando ofertas mientras el precio sube. Una negativa indica lo contrario, el precio subiendo mientras el flujo neto vende, o cayendo mientras compra, que es la cara estadística de la absorción. Si alguna de las dos series no tiene varianza en la ventana, por ejemplo un cierre totalmente plano, el indicador no devuelve nada en lugar de cero, y permanece vacío hasta disponer de N barras.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Corrélation de Pearson glissante entre le close et le DELTA de barre (`totalDelta`, déjà agrégé par le backend — canon orderflow-calc : on ne recalcule pas un delta divergent). Lecture : > 0 = le prix suit l'agression nette ; < 0 = le prix monte pendant que le flux vend (absorption). Même dégradation que la corrélation prix/volume : σ nul d'un côté → null. Défaut N=20.
Cómo leerlo
- Las lecturas cercanas a +1 describen un movimiento en el que agresión y precio coinciden, el aspecto de una sesión impulsada por órdenes agresivas.
- Una caída hacia cero indica que precio y agresión neta se han desacoplado: o el movimiento continúa sin agresión que lo acompañe, o la agresión llega sin mover el precio.
- Merece la pena contrastar las lecturas negativas con el footprint: son compatibles con liquidez en reposo absorbiendo al lado agresor, pero la correlación sola no puede confirmarlo.
- El valor no depende de la escala: dice que las dos series se mueven juntas, nunca cuánto. Una correlación fuerte construida sobre deltas diminutos no es un flujo fuerte.
- La relación puede invertirse dentro de una misma sesión, y ambas series responden al mismo flujo de órdenes, así que la línea describe un patrón, no una causa.
Parámetros y valores por defecto
period (20) fija la ventana. Una ventana corta reacciona en pocas barras y alcanza los extremos con facilidad, porque un puñado de pares puede alinearse por azar; una larga es más estable pero promedia cambios de régimen. Las ventanas de menos de unas diez barras deben tomarse solo como orientativas.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Lo que no muestra
Este indicador necesita un flujo de operaciones que incluya el lado agresor, y el delta procede de los datos tick que suministra tu proveedor de datos de mercado, que los factura aparte de la suscripción a Senzoukria. Cuando un flujo no clasifica al agresor, tanto el delta como esta línea pierden fiabilidad. La correlación de Pearson solo capta una relación lineal, así que un patrón no lineal limpio puede leer cerca de cero. Las barras de poca liquidez producen deltas pequeños y ruidosos que pueden dominar una ventana corta.
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Frequently asked questions
- ¿Qué significa una correlación precio/delta negativa?
- Significa que el precio y la agresión neta se han movido en sentidos opuestos en la ventana: el precio subiendo mientras los vendedores dominan el lado agresor, o cayendo mientras dominan los compradores. Ese patrón es compatible con liquidez en reposo absorbiendo a los agresores, y por eso merece la pena abrir el footprint en esas barras. Por sí sola, la correlación muestra el patrón, no el mecanismo que hay detrás.
- ¿De dónde sale el delta que usa este indicador?
- Del delta total agregado de la barra, calculado por el motor a partir del lado agresor del flujo de operaciones y reutilizado tal cual. No se recalcula nada dentro del indicador, así que la línea siempre coincide con lo que muestra el footprint para las mismas barras. La calidad de la lectura depende, por tanto, por completo de cómo clasifique tu fuente de datos las operaciones iniciadas por compradores y por vendedores.
- ¿Funciona este indicador con instrumentos cripto?
- Sí: los flujos de operaciones cripto incluyen el lado agresor, así que el delta y esta correlación se calculan igual que en futuros. Ten en cuenta que en Senzoukria el cripto es solo de análisis: no hay envío de órdenes en esos instrumentos. Las convenciones de volumen y delta también varían entre exchanges, así que las lecturas de exchanges distintos no son directamente comparables.