Indicateur Price/Delta Correlation : formule, réglages et lecture
La corrélation Prix/Delta mesure la corrélation de Pearson glissante entre le prix de clôture et le delta de la barre (achats agressifs moins ventes agressives) sur les N dernières barres. Elle trace une seule ligne bornée entre −1 et +1, avec une fenêtre par défaut de 20.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Price/Delta Correlation — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Price/Delta Correlation
Le delta utilisé est le total de la barre déjà agrégé par le moteur à partir du flux de transactions ; l'indicateur ne le recalcule pas, si bien que cette ligne et le footprint ne peuvent pas raconter des histoires différentes. Une corrélation positive indique que le prix a évolué dans le même sens que l'agression nette : les acheteurs lèvent les offres pendant que le prix monte. Une corrélation négative indique l'inverse (prix en hausse alors que le flux net vend, ou en baisse alors qu'il achète), ce qui est la traduction statistique de l'absorption. Si l'une des deux séries n'a aucune variance sur la fenêtre, par exemple une clôture parfaitement plate, l'indicateur ne renvoie rien plutôt que zéro, et il reste vide tant que N barres ne sont pas disponibles.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Corrélation de Pearson glissante entre le close et le DELTA de barre (`totalDelta`, déjà agrégé par le backend — canon orderflow-calc : on ne recalcule pas un delta divergent). Lecture : > 0 = le prix suit l'agression nette ; < 0 = le prix monte pendant que le flux vend (absorption). Même dégradation que la corrélation prix/volume : σ nul d'un côté → null. Défaut N=20.
Comment le lire
- Des valeurs proches de +1 décrivent un mouvement où agression et prix concordent, l'allure d'une séance portée par les ordres agressifs.
- Une baisse vers zéro indique que le prix et l'agression nette se sont découplés : soit le mouvement se poursuit sans agression correspondante, soit l'agression arrive sans faire bouger le prix.
- Les valeurs négatives méritent d'être vérifiées sur le footprint : elles sont compatibles avec une liquidité passive qui absorbe le côté agressif, mais la corrélation seule ne peut pas le confirmer.
- La valeur est sans échelle : elle dit que les deux séries bougent ensemble, jamais de combien. Une forte corrélation bâtie sur des deltas minuscules ne signifie pas un flux fort.
- La relation peut s'inverser au cours d'une séance, et les deux séries réagissent au même flux d'ordres : la ligne décrit un schéma, pas une cause.
Paramètres et valeurs par défaut
period (20) fixe la fenêtre. Une fenêtre courte réagit en quelques barres et atteint facilement les extrêmes, car quelques paires peuvent s'aligner par hasard ; une fenêtre longue est plus stable mais moyenne à travers les changements de régime. Considérez les fenêtres de moins d'une dizaine de barres comme purement indicatives.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
Cet indicateur exige un flux de transactions qui porte le côté agresseur, et le delta provient des données tick fournies par votre fournisseur de données de marché, facturées par ce fournisseur indépendamment de l'abonnement Senzoukria. Quand un flux ne classe pas l'agresseur, le delta comme cette ligne deviennent peu fiables. La corrélation de Pearson ne capte qu'une relation linéaire : un schéma non linéaire net peut afficher une valeur proche de zéro. Les barres peu liquides produisent des deltas faibles et bruités qui peuvent dominer une fenêtre courte.
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Frequently asked questions
- Que signifie une corrélation prix/delta négative ?
- Cela signifie que le prix et l'agression nette ont évolué en sens opposés sur la fenêtre : le prix monte alors que les vendeurs dominent le côté agressif, ou baisse alors que ce sont les acheteurs. Ce schéma est compatible avec une liquidité passive qui absorbe les agresseurs, c'est pourquoi il vaut la peine d'ouvrir le footprint sur ces barres. Seule, la corrélation montre le schéma, pas le mécanisme qui le produit.
- D'où vient le delta utilisé par cet indicateur ?
- Du delta total agrégé de la barre, calculé par le moteur à partir du côté agresseur du flux de transactions et réutilisé tel quel. Rien n'est recalculé dans l'indicateur : la ligne correspond donc toujours à ce que le footprint affiche pour les mêmes barres. La qualité de la lecture dépend entièrement de la façon dont votre source de données classe les transactions initiées par l'acheteur et par le vendeur.
- Cet indicateur fonctionne-t-il sur les instruments crypto ?
- Oui : les flux de transactions crypto portent le côté agresseur, si bien que le delta et cette corrélation se calculent de la même façon que sur les futures. Notez que la crypto dans Senzoukria est réservée à l'analyse : aucun routage d'ordres n'est possible sur ces instruments. Les conventions de volume et de delta diffèrent aussi d'une plateforme d'échange à l'autre, et les lectures issues de plateformes différentes ne sont pas directement comparables.