Индикатор Price/Delta Correlation: формула, настройки и чтение
Корреляция «цена/дельта» измеряет скользящую корреляцию Пирсона между ценой закрытия и дельтой бара — разностью агрессивных покупок и агрессивных продаж — за последние N баров. Она выводит одну линию в диапазоне от −1 до +1; окно по умолчанию — 20.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Price/Delta Correlation — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Price/Delta Correlation
Используется итоговая дельта бара, уже агрегированная движком из ленты сделок; индикатор её не пересчитывает, поэтому эта линия и футпринт не могут рассказывать разные истории. Положительная корреляция говорит, что цена двигалась в том же направлении, что и чистая агрессия: покупатели снимают офферы, пока цена растёт. Отрицательная — обратное: цена растёт, пока чистый поток продаёт, или падает, пока он покупает, — это статистическое выражение абсорбции. Если у одного из рядов нет дисперсии в окне, например закрытие идеально плоское, индикатор не возвращает ничего, а не ноль, и остаётся пустым, пока не накопится N баров.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Corrélation de Pearson glissante entre le close et le DELTA de barre (`totalDelta`, déjà agrégé par le backend — canon orderflow-calc : on ne recalcule pas un delta divergent). Lecture : > 0 = le prix suit l'agression nette ; < 0 = le prix monte pendant que le flux vend (absorption). Même dégradation que la corrélation prix/volume : σ nul d'un côté → null. Défaut N=20.
Как его читать
- Значения около +1 описывают движение, в котором агрессия и цена согласны, — так выглядит сессия, которую двигают агрессивные ордера.
- Снижение к нулю говорит, что цена и чистая агрессия разошлись: либо движение продолжается без соответствующей агрессии, либо агрессия приходит, не сдвигая цену.
- Отрицательные значения стоит сверить с футпринтом: они согласуются с тем, что лимитная ликвидность поглощает агрессивную сторону, но одна корреляция этого подтвердить не может.
- Значение безразмерное: оно говорит, что два ряда движутся вместе, но никогда — насколько. Сильная корреляция на крошечных дельтах — это не сильный поток.
- Связь может смениться внутри сессии, а оба ряда реагируют на один и тот же поток ордеров, поэтому линия описывает закономерность, а не причину.
Параметры и значения по умолчанию
period (20) задаёт окно. Короткое окно реагирует за несколько баров и легко достигает крайних значений, потому что несколько пар могут выстроиться случайно; длинное устойчивее, но усредняет смены режима. Окна короче примерно десяти баров следует считать лишь ориентировочными.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
Индикатору нужна лента сделок со стороной агрессора, а дельта строится из тиковых данных, которые предоставляет ваш поставщик рыночных данных и которые оплачиваются у него отдельно от подписки Senzoukria. Там, где лента не классифицирует агрессора, и дельта, и эта линия становятся ненадёжными. Корреляция Пирсона улавливает только линейную связь, поэтому чёткая нелинейная закономерность может давать значения около нуля. Бары с низкой ликвидностью дают маленькие шумные дельты, которые могут доминировать в коротком окне.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает отрицательная корреляция цены и дельты?
- Это значит, что в окне цена и чистая агрессия двигались в противоположных направлениях — цена росла, пока на агрессивной стороне преобладали продавцы, или падала, пока преобладали покупатели. Такая картина согласуется с тем, что лимитная ликвидность поглощает агрессоров, поэтому на этих барах стоит открыть футпринт. Сама по себе корреляция показывает закономерность, а не стоящий за ней механизм.
- Откуда берётся дельта, используемая этим индикатором?
- Из итоговой агрегированной дельты бара, которую движок вычисляет по стороне агрессора в ленте сделок и которая здесь используется как есть. Внутри индикатора ничего не пересчитывается, поэтому линия всегда соответствует тому, что футпринт показывает для тех же баров. Качество значения, следовательно, целиком зависит от того, как ваш источник данных классифицирует сделки, инициированные покупателем и продавцом.
- Работает ли этот индикатор на криптоинструментах?
- Да — ленты сделок по криптовалютам содержат сторону агрессора, поэтому дельта и эта корреляция вычисляются так же, как на фьючерсах. Учтите, что криптовалюты в Senzoukria доступны только для анализа: маршрутизации ордеров по этим инструментам нет. Конвенции объёма и дельты также различаются между площадками, поэтому значения с разных бирж напрямую не сравнимы.