Indicatore Price/Delta Correlation: formula, impostazioni e lettura
La correlazione Prezzo/Delta misura la correlazione di Pearson mobile tra il prezzo di chiusura e il delta della barra (acquisti aggressivi meno vendite aggressive) sulle ultime N barre. Traccia una sola linea compresa tra −1 e +1, con una finestra predefinita di 20.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Price/Delta Correlation — Momentum, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Price/Delta Correlation
Il delta usato è il totale della barra già aggregato dal motore a partire dal flusso degli scambi; l'indicatore non lo ricalcola, quindi questa linea e il footprint non possono raccontare storie diverse. Una correlazione positiva dice che il prezzo si è mosso nella stessa direzione dell'aggressività netta, compratori che colpiscono l'ask mentre il prezzo sale. Una negativa dice il contrario (prezzo che sale mentre il flusso netto vende, o che scende mentre compra), ed è il volto statistico dell'assorbimento. Se una delle due serie non ha varianza nella finestra, per esempio una chiusura perfettamente piatta, l'indicatore non restituisce nulla anziché zero, e resta vuoto finché non sono disponibili N barre.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Corrélation de Pearson glissante entre le close et le DELTA de barre (`totalDelta`, déjà agrégé par le backend — canon orderflow-calc : on ne recalcule pas un delta divergent). Lecture : > 0 = le prix suit l'agression nette ; < 0 = le prix monte pendant que le flux vend (absorption). Même dégradation que la corrélation prix/volume : σ nul d'un côté → null. Défaut N=20.
Come leggerlo
- Letture vicine a +1 descrivono un movimento in cui aggressività e prezzo concordano, l'aspetto di una sessione guidata dagli ordini aggressivi.
- Una discesa verso lo zero dice che prezzo e aggressività netta si sono sganciati: o il movimento prosegue senza un'aggressività corrispondente, o l'aggressività arriva senza muovere il prezzo.
- Le letture negative vanno verificate sul footprint: sono coerenti con una liquidità passiva che assorbe il lato aggressivo, ma la correlazione da sola non può confermarlo.
- Il valore non ha scala: dice che le due serie si muovono insieme, mai di quanto. Una correlazione forte costruita su delta minuscoli non è un flusso forte.
- La relazione può invertirsi nel corso di una sessione, ed entrambe le serie rispondono allo stesso flusso di ordini: la linea descrive uno schema, non una causa.
Parametri e valori predefiniti
period (20) imposta la finestra. Una finestra corta reagisce in poche barre e raggiunge facilmente gli estremi, perché una manciata di coppie può allinearsi per caso; una lunga è più stabile ma media attraverso i cambi di regime. Considera solo indicative le finestre inferiori a una decina di barre.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ciò che non mostra
Questo indicatore richiede un flusso di scambi che riporti il lato aggressore, e il delta viene dai dati tick forniti dal tuo fornitore di dati di mercato, fatturati da quel fornitore separatamente dall'abbonamento Senzoukria. Dove un flusso non classifica l'aggressore, sia il delta sia questa linea diventano inaffidabili. La correlazione di Pearson coglie solo una relazione lineare, quindi uno schema non lineare netto può leggere vicino allo zero. Le barre a bassa liquidità producono delta piccoli e rumorosi che possono dominare una finestra corta.
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Frequently asked questions
- Cosa significa una correlazione prezzo/delta negativa?
- Significa che, nella finestra, prezzo e aggressività netta si sono mossi in direzioni opposte: prezzo in salita mentre i venditori dominano il lato aggressivo, o in discesa mentre dominano i compratori. Questo schema è coerente con una liquidità passiva che assorbe gli aggressori, ed è per questo che vale la pena aprire il footprint su quelle barre. Da sola, la correlazione mostra lo schema, non il meccanismo che c'è dietro.
- Da dove viene il delta usato da questo indicatore?
- Dal delta totale aggregato della barra, calcolato dal motore in base al lato aggressore del flusso degli scambi e riutilizzato così com'è. Nulla viene ricalcolato all'interno dell'indicatore, quindi la linea corrisponde sempre a ciò che il footprint mostra per le stesse barre. La qualità della lettura dipende quindi interamente da come la tua fonte dati classifica gli scambi avviati dai compratori e dai venditori.
- Questo indicatore funziona sugli strumenti crypto?
- Sì: i flussi di scambi crypto riportano il lato aggressore, quindi il delta e questa correlazione si calcolano come sui futures. Nota che in Senzoukria le crypto sono solo in analisi: non c'è instradamento degli ordini su quegli strumenti. Anche le convenzioni di volume e delta differiscono da una piattaforma all'altra, quindi le letture di exchange diversi non sono direttamente confrontabili.