Indicateur Price/Volume Correlation : formule, réglages et lecture
La corrélation Prix/Volume compare la clôture de la barre au volume total échangé sur cette barre et renvoie leur corrélation de Pearson sur les N dernières barres, barre en cours comprise. Le résultat se situe entre −1 et +1, et la fenêtre est de 20 barres par défaut.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Price/Volume Correlation — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Price/Volume Correlation
Le volume est ici le total échangé, sans séparation entre achats et ventes : cette séparation relève de la corrélation Prix/Delta. Une valeur positive signifie que le prix a monté pendant que le volume augmentait, une poussée participative ; une valeur négative signifie que les hausses se sont faites sur un volume en baisse, ou les baisses sur un volume en hausse. Le calcul est une corrélation de Pearson standard en deux passes sur la fenêtre ; si l'un des deux côtés n'a aucune variance (clôture parfaitement plate ou volume constant), il ne renvoie rien plutôt que zéro : une ligne vide signifie « indéfini », pas « neutre ». Rien n'est tracé avant que N barres soient accumulées.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Corrélation de Pearson GLISSANTE entre le close et le volume total, sur la fenêtre des N dernières barres (courante incluse) — two-pass, cf. `pearson`. Lecture : > 0 = le prix monte quand le volume grossit (poussée participative) ; < 0 = les hausses se font à volume décroissant. Écart-type nul d'un des deux côtés (prix plat ou volume constant) → null, jamais 0. Défaut N=20. Warm-up (< N barres) → null.
Comment le lire
- Lisez d'abord le signe : il dit si le volume augmente avec le prix ou à contre-sens. L'amplitude dit seulement avec quelle régularité.
- Un passage du positif au négatif alors que le prix continue de monter signifie que la hausse se fait avec moins de contrats : un changement de participation, pas un signal de retournement.
- Des valeurs proches de zéro indiquent que le prix et le volume ont évolué indépendamment sur la fenêtre, ce qui est fréquent autour des transitions de session.
- Les bornes de session comptent : le volume a un profil intraday marqué, et une fenêtre qui chevauche une ouverture ou une clôture est en partie corrélée à l'horloge.
- Utilisez-la comme contexte à côté du footprint et de la heatmap : elle dit combien s'est échangé, jamais qui était l'agresseur.
Paramètres et valeurs par défaut
period (20) est le seul paramètre de calcul. Les fenêtres courtes atteignent facilement des valeurs extrêmes, car quelques barres peuvent s'aligner par hasard, alors que les longues diluent un véritable changement de participation. Adaptez la fenêtre à ce que vous étudiez : quelques dizaines de barres pour les variations intraday, davantage pour un contexte à l'échelle de la session.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
Le volume total ne dit rien de la direction : une barre peut s'échanger en masse avec acheteurs et vendeurs parfaitement équilibrés, et cet indicateur ne la distingue pas d'une barre à sens unique. La mesure est linéaire et sans échelle ; elle réagit à la forme de la relation, jamais à sa taille, si bien qu'une forte corrélation peut reposer sur un volume négligeable. Sur des instruments dont le volume est dominé par le calendrier des enchères, ou sur des flux crypto dont les conventions de volume diffèrent selon la plateforme, la lecture reflète ces conventions autant que le marché. Elle exige aussi un flux qui porte le volume, fourni et facturé par votre fournisseur de données de marché ; sans lui, la ligne reste vide.
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Frequently asked questions
- Que signifie une corrélation prix/volume proche de zéro ?
- Cela signifie que, sur la fenêtre, les variations de la clôture et celles du volume échangé n'ont montré aucune relation linéaire régulière. C'est un état courant et sans particularité, pas une erreur : la plupart des marchés y passent une bonne partie du temps. C'est différent d'une ligne vide, qui signifie que la corrélation n'a pas pu être calculée du tout parce que l'une des deux séries n'avait aucune variance.
- Est-ce la même chose que l'On-Balance Volume ?
- Non. L'On-Balance Volume cumule un volume signé dans un total courant, et forme donc des tendances. Cet indicateur calcule un coefficient de corrélation sur une fenêtre fixe, borné entre −1 et +1, sans cumul ni mémoire au-delà de cette fenêtre. Il répond à la question de savoir si le prix et le volume ont évolué ensemble récemment, pas à celle du volume accumulé de chaque côté.
- Pourquoi l'indicateur cesse-t-il de s'afficher quand le prix est plat ?
- La corrélation de Pearson divise par l'écart-type des deux séries. Si la clôture ne varie pas sur la fenêtre, ce dénominateur est nul et la corrélation est indéfinie. Ne rien renvoyer est le résultat correct, car un zéro affiché serait lu comme une absence de relation plutôt que comme une absence de données.