Индикатор Price/Volume Correlation: формула, настройки и чтение
Корреляция «цена/объём» сравнивает закрытие бара с его общим проторгованным объёмом и возвращает их корреляцию Пирсона за последние N баров, включая текущий. Результат лежит между −1 и +1, окно по умолчанию — 20 баров.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Price/Volume Correlation — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Price/Volume Correlation
Объём здесь — общий проторгованный, без разделения на покупки и продажи: это разделение покрывает корреляция «цена/дельта». Положительное значение означает, что цена росла при расширении объёма, — толчок с участием рынка; отрицательное — что рост шёл на истончающемся объёме или падение на растущем. Расчёт — стандартный двухпроходный Пирсон по окну, и если у одной из сторон нет дисперсии — идеально плоское закрытие или постоянный объём, — он не возвращает ничего, а не ноль, так что пустая линия означает «не определено», а не «нейтрально». До накопления N баров ничего не выводится.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Corrélation de Pearson GLISSANTE entre le close et le volume total, sur la fenêtre des N dernières barres (courante incluse) — two-pass, cf. `pearson`. Lecture : > 0 = le prix monte quand le volume grossit (poussée participative) ; < 0 = les hausses se font à volume décroissant. Écart-type nul d'un des deux côtés (prix plat ou volume constant) → null, jamais 0. Défaut N=20. Warm-up (< N barres) → null.
Как его читать
- Сначала смотрите на знак: он говорит, растёт ли объём вместе с ценой или против неё. Величина говорит лишь о том, насколько устойчиво.
- Переход от положительных значений к отрицательным при продолжающемся росте цены означает, что рост делается меньшим числом контрактов, — это изменение участия, а не сигнал разворота.
- Значения около нуля говорят, что цена и объём в окне двигались независимо, что часто бывает на стыке сессий.
- Границы сессий важны: у объёма выраженный внутридневной профиль, поэтому окно, захватывающее открытие или закрытие, частично коррелирует с часами.
- Используйте индикатор как контекст рядом с футпринтом и тепловой картой: он говорит, сколько проторговано, но никогда — кто был агрессором.
Параметры и значения по умолчанию
period (20) — единственный параметр расчёта. Короткие окна легко достигают крайних значений, потому что несколько баров могут совпасть случайно, а длинные размывают реальное изменение участия. Подбирайте окно под предмет изучения: несколько десятков баров для внутридневных сдвигов, больше — для контекста масштаба сессии.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
Общий объём не видит направления: бар может торговаться активно при идеально уравновешенных покупателях и продавцах, и этот индикатор не отличит его от односторонней торговли. Мера линейная и безразмерная, реагирует на форму связи и никогда на её величину, поэтому сильная корреляция может держаться на ничтожном объёме. На инструментах, где объём определяется расписанием аукционов, или на криптолентах, где конвенции объёма различаются между площадками, значение отражает эти конвенции не меньше, чем рынок. Индикатору также нужна лента с объёмом, которую предоставляет и оплачивает ваш поставщик рыночных данных; без неё линия остаётся пустой.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает корреляция цены и объёма около нуля?
- Это значит, что в окне изменения закрытия и проторгованного объёма не показали устойчивой линейной связи. Это обычное и ничем не примечательное состояние, а не ошибка: большинство рынков проводят в нём немало времени. Оно отличается от пустой линии, которая означает, что корреляцию вообще нельзя вычислить, потому что у одного из рядов не было дисперсии.
- Это то же самое, что On-Balance Volume?
- Нет. On-Balance Volume накапливает знаковый объём в нарастающий итог и поэтому образует тренды. Этот индикатор вычисляет коэффициент корреляции в фиксированном окне, ограничен диапазоном от −1 до +1 и не имеет накопления или памяти за пределами окна. Он отвечает на вопрос, двигались ли цена и объём вместе в последнее время, а не на то, сколько объёма накопилось с каждой стороны.
- Почему индикатор перестаёт строиться, когда цена стоит на месте?
- Корреляция Пирсона делится на стандартные отклонения обоих рядов. Если закрытие не меняется в окне, знаменатель равен нулю и корреляция не определена. Отсутствие значения — правильный результат, поскольку выведенный ноль читался бы как отсутствие связи, а не как отсутствие данных.