Indicateur Trade intensity : formule, réglages et lecture
Trade intensity trace le nombre de transactions enregistrées par chaque barre, sous forme d'histogramme mesuré depuis une base zéro. Il compte des exécutions et non des contrats, ce qui sépare la fréquence des échanges de leur quantité.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Trade intensity — Tape et flux, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure Trade intensity
La valeur est le nombre de transactions de la barre, le même nombre brut que la série trades-count trace en ligne, rendu ici en colonnes partant de zéro pour comparer plus facilement les écarts de participation d'une barre à l'autre. Comme un nombre de transactions ne peut jamais être négatif, une seule couleur est appliquée à l'histogramme au lieu d'une paire positif/négatif. Ce compte est un champ obligatoire sur chaque barre : l'histogramme n'a donc aucun trou et n'interpole jamais une valeur manquante. Diviser le volume d'une barre par son nombre de transactions donne la taille moyenne par exécution sur cette barre, et c'est la principale raison de garder les deux panneaux ouverts ensemble.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Intensité du tape : tradeCount par barre en HISTOGRAMME — même métrique brute que `trades-count` (volume.ts, rendu LIGNE), livrée ici sous la forme pane native d'une intensité (barres depuis la baseline 0). tradeCount ≥ 0 toujours : une seule couleur, appliquée aux deux canaux du shape histogram. Pas de trou possible : tradeCount est un champ requis.
Comment le lire
- Une colonne haute signifie beaucoup d'exécutions distinctes dans cette barre, quelle qu'ait été leur taille.
- Lisez-la à côté du volume : un volume qui monte pendant que l'intensité reste plate indique des exécutions moins nombreuses et plus grosses, alors que les deux qui montent ensemble indiquent une participation plus large.
- Un mouvement de prix porté par peu de transactions a été fait par peu d'exécutions ; c'est une description de qui l'a fait bouger, pas une affirmation sur la suite.
- Divisez le volume par le nombre de transactions quand vous voulez la taille moyenne par exécution ; une taille moyenne qui baisse pendant une tendance n'est pas la même observation qu'un volume qui baisse.
- La participation n'est pas constante dans la journée, donc comparez une barre à des périodes comparables plutôt qu'à un niveau absolu choisi une fois pour toutes.
- Les bascules comme une ouverture de bourse ou une publication programmée changent le niveau de tout le panneau, pas la lecture d'une barre.
Paramètres et valeurs par défaut
Le lissage est à 1 par défaut, ce qui trace le compte brut par barre sans rien y appliquer. Des valeurs plus hautes, jusqu'à 200, lissent la série sur autant de barres : les rafales isolées s'aplatissent et la forme du panneau devient plus facile à suivre, au prix d'une valeur tracée qui n'appartient plus strictement à la barre sous laquelle elle se trouve. La couleur ne change que le rendu, la série n'ayant pas de signe et les deux canaux de l'histogramme utilisant la même valeur.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Le compte ne dit rien de la direction : il ne sépare pas les exécutions à l'achat de celles à la vente, et une barre calme comme une barre violente peuvent partager le même compte. Il ne dit rien de la taille non plus : un gros bloc et une petite exécution de détail ajoutent chacun un. Le nombre dépend de la définition d'une transaction chez la source de données : les flux qui agrègent plusieurs exécutions au même prix en une seule transaction affichent des comptes plus bas que les sources tick par tick, et les valeurs ne sont donc comparables ni entre fournisseurs ni entre instruments. Tout lissage au-dessus de 1 introduit du retard par construction. Les données de marché viennent de votre fournisseur et sont facturées séparément de l'application, ce qui explique aussi qu'un même graphique diffère entre deux abonnements.
Indicateurs liés
- Unfinished Auctions — Tape et flux
- Effort vs Result — Tape et flux
- POC Drift (ticks) — Tape et flux
- Cumulative buy volume — Tape et flux
- Cumulative sell volume — Tape et flux
- Buy/sell ratio — Tape et flux
Cette page dans d’autres langues
Frequently asked questions
- Quelle différence entre trade intensity et volume ?
- Le volume compte les contrats ou les unités traités ; trade intensity compte le nombre d'exécutions distinctes qui ont produit ce volume. Mille contrats peuvent arriver en dix transactions de cent ou en cinq cents transactions de deux, et seul le nombre de transactions distingue les deux cas. Lire les deux panneaux ensemble donne la taille moyenne par exécution.
- Un nombre de transactions élevé signifie-t-il que de gros ordres passent ?
- Non, et souvent l'inverse. Un compte élevé avec un volume ordinaire signifie que le volume s'est réparti sur beaucoup de petites exécutions. Pour estimer la taille des exécutions, divisez le volume de la barre par son nombre de transactions au lieu de lire le compte seul.
- Pourquoi la même barre affiche-t-elle un autre nombre de transactions sur une autre plateforme ?
- Les flux de données ne remontent pas les exécutions de la même façon. Certains publient chaque exécution, d'autres agrègent celles qui ont lieu au même prix et au même instant en une seule transaction, ce qui abaisse mécaniquement le compte. Trade intensity restitue ce que fournit la source connectée : comparez les comptes à l'intérieur d'une source, pas entre deux.