Indicatore Trade intensity: formula, impostazioni e lettura
Trade Intensity traccia quanti trade singoli ha registrato ogni barra, sotto forma di istogramma misurato da una linea dello zero. Conta le esecuzioni, non i contratti, e separa così quanto spesso il mercato ha scambiato da quanto ha scambiato.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Trade intensity — Tape e flusso, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Trade intensity
Il valore è il numero di trade della barra, lo stesso dato grezzo che la serie del conteggio dei trade disegna come linea, qui reso come colonne a partire da zero perché le differenze di partecipazione tra barre siano più facili da confrontare. Poiché un conteggio di trade non può mai essere negativo, all'istogramma si applica un solo colore invece di una coppia positivo/negativo. Il conteggio è un campo obbligatorio di ogni barra, quindi l'istogramma non ha vuoti e non interpola mai un valore mancante. Dividendo il volume di una barra per il suo numero di trade si ottiene la dimensione media per esecuzione di quella barra, il motivo principale per tenere aperti entrambi i pannelli.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Intensité du tape : tradeCount par barre en HISTOGRAMME — même métrique brute que `trades-count` (volume.ts, rendu LIGNE), livrée ici sous la forme pane native d'une intensité (barres depuis la baseline 0). tradeCount ≥ 0 toujours : une seule couleur, appliquée aux deux canaux du shape histogram. Pas de trou possible : tradeCount est un champ requis.
Come leggerlo
- Una colonna alta significa molte esecuzioni separate dentro quella barra, qualunque fosse la loro dimensione.
- Leggilo insieme al volume: volume in aumento con intensità piatta indica esecuzioni meno numerose e più grandi, entrambi in aumento indicano una partecipazione più ampia.
- Un movimento di prezzo sostenuto da pochi trade è stato fatto da poche esecuzioni; è una descrizione di chi lo ha mosso, non un'affermazione su dove andrà.
- Calcola il volume diviso per il numero di trade quando vuoi la dimensione media delle esecuzioni; una dimensione media in calo durante un trend è un'osservazione diversa da un volume in calo.
- La partecipazione non è costante nel corso della giornata, quindi confronta una barra con periodi comparabili piuttosto che con un livello assoluto scelto una volta per tutte.
- Momenti di svolta come l'apertura di una borsa o una pubblicazione in calendario cambiano il livello dell'intero pannello, non la lettura di una singola barra.
Parametri e valori predefiniti
La smussatura vale 1 di default e traccia il conteggio grezzo per barra senza alcun trattamento. Valori più alti, fino a 200, smussano la serie su quel numero di barre: le raffiche isolate si appiattiscono e la forma del pannello diventa più facile da seguire, a costo di un valore tracciato che non appartiene più strettamente alla barra su cui si trova. Il colore cambia solo la resa grafica, perché la serie non ha segno ed entrambi i canali dell'istogramma usano lo stesso valore.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Il conteggio non dice nulla sulla direzione: non separa le esecuzioni in acquisto da quelle in vendita, e una barra tranquilla e una violenta possono avere lo stesso conteggio. Non dice nulla nemmeno sulla dimensione, quindi un grande blocco e un piccolo eseguito retail aggiungono uno ciascuno. Il numero dipende da come la fonte dati definisce un trade: i feed che aggregano più eseguiti allo stesso prezzo in un unico scambio riportano conteggi più bassi delle fonti tick per tick, quindi i valori non sono confrontabili tra fornitori né tra strumenti. Qualsiasi smussatura oltre 1 introduce ritardo per costruzione. I dati di mercato provengono dal tuo fornitore e sono fatturati separatamente dall'applicazione, ed è anche per questo che lo stesso grafico può apparire diverso con due abbonamenti.
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Frequently asked questions
- Che differenza c'è tra trade intensity e volume?
- Il volume conta i contratti o le unità scambiate; la trade intensity conta quante esecuzioni separate hanno prodotto quel volume. Mille contratti possono arrivare come dieci trade da cento o come cinquecento trade da due, e solo il numero di trade distingue i due casi. Leggere i due pannelli insieme dà la dimensione media per esecuzione.
- Un numero di trade alto significa che passano ordini grandi?
- No, e spesso è il contrario. Un conteggio alto con volume ordinario significa che il volume è stato suddiviso in molte piccole esecuzioni. Per stimare la dimensione delle esecuzioni, dividi il volume della barra per il suo numero di trade invece di leggere il conteggio da solo.
- Perché la stessa barra mostra un numero di trade diverso su un'altra piattaforma?
- I feed di dati differiscono nel modo in cui riportano le esecuzioni. Alcuni pubblicano ogni eseguito, altri aggregano gli eseguiti avvenuti allo stesso prezzo e nello stesso istante in un unico scambio, il che abbassa meccanicamente il conteggio. Trade Intensity riporta ciò che fornisce la fonte collegata, quindi confronta i conteggi all'interno di una fonte e non tra due.