На этой странице
ATR Stop (short) — Волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет ATR Stop (short)
Значение — закрытие плюс множитель × ATR Уайлдера за N баров, с теми же значениями по умолчанию, что у длинной стороны: 14 и 2. ATR строится из истинных диапазонов, включающих расстояние от предыдущего закрытия до экстремумов текущего бара, поэтому движение между барами расширяет отступ, а не поглощается незаметно. Как и парный индикатор, уровень привязан к закрытию, а не к текущему экстремуму, поэтому дрейфует в обе стороны, и не рисуется, пока у ATR недостаточно баров для определения.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
ATR Stop (short) — symétrique exact du précédent, au-dessus du close : stop[i] = close[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (14, 2), même warm-up, même avertissement : c'est un tracé, pas un ordre. Livré séparément du long (et non en deux lignes d'une seule def) parce qu'on ne trade JAMAIS les deux sens en même temps : afficher le stop du sens qu'on ne porte pas est du bruit visuel permanent.
Как его читать
- Расстояние между ценой и линией — запас, который даёт текущая волатильность до достижения ориентира; оно само расширяется по мере роста баров.
- Закрытие выше линии — событие, ради которого индикатор существует, но посмотрите, что его вызвало: резкий одиночный бар также поднимает ATR, что отодвигает линию на следующем баре.
- Один и тот же символ на двух типах баров даёт разные уровни, потому что истинный диапазон измеряется по бару, а тиковый и минутный бар содержат разный объём торговли.
- После широкого бара отступ ещё какое-то время остаётся большим: при сглаживании Уайлдера этот истинный диапазон выходит из средней лишь постепенно, примерно за N баров.
- Показывайте короткую линию только пока держите или рассматриваете шорт; противоположная сторона — постоянная линия, которая к вам не относится.
Параметры и значения по умолчанию
Период ATR (по умолчанию 14, диапазон от 1 до 200) определяет, как быстро отступ реагирует на смену режима, а множитель (по умолчанию 2, диапазон от 0,1 до 10) — на сколько ATR выше закрытия стоит линия. Множитель меньше 1 ставит уровень внутрь размаха обычного бара, где его раз за разом достигает обычный шум.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Чего он не показывает
Здесь нет ордера: индикатор никогда ничего не маршрутизирует, а исполнение требует отдельного, явно взведённого торгового пути. Линия ничего не знает о вашей цене входа или объёме, поэтому её расстояние — не сумма риска в валюте. Она может опускаться вместе с ценой и подниматься обратно, то есть ничего не фиксирует. На неликвидном символе или вне основной сессии истинные диапазоны сжимаются, и уровень прижимается к цене сильнее, чем оправдывает реальный риск гэпа.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Чем короткий ATR-стоп отличается от длинного?
- Только знаком: короткая версия прибавляет кратное ATR к закрытию, длинная — вычитает. Период, множитель, поведение при разогреве и лежащая в основе средняя Уайлдера одинаковы. Это два индикатора, потому что обычно не держат обе стороны одновременно.
- Учитывает ли ATR-стоп ночные гэпы?
- Да, через истинный диапазон. Истинный диапазон каждого бара — наибольшее из трёх: его собственный размах от максимума до минимума, расстояние от предыдущего закрытия до максимума и расстояние от предыдущего закрытия до минимума, поэтому гэп увеличивает измеренный диапазон. Гэп, таким образом, расширяет ATR и отодвигает уровень от цены.
- Почему линия короткого ATR-стопа отскочила от цены?
- Одиночный крупный бар входит в среднюю Уайлдера с весом единица на период, и это сразу поднимает ATR. Отступ над закрытием растёт вместе с ним, и линия отходит на следующем баре. Затем она медленно сужается по мере того, как этот истинный диапазон усредняется.