Индикатор ATR Stop (short): формула, настройки и чтение
ATR Stop (short) — зеркало длинной версии: закрытие плюс кратное среднего истинного диапазона, так что линия стоит над ценой как масштабированный по волатильности ориентир для короткой позиции. Он поставляется отдельным индикатором, чтобы на графике была только та сторона, которую вы действительно держите.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
ATR Stop (short) — Волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет ATR Stop (short)
Значение — закрытие плюс множитель × ATR Уайлдера за N баров, с теми же значениями по умолчанию, что у длинной стороны: 14 и 2. ATR строится из истинных диапазонов, включающих расстояние от предыдущего закрытия до экстремумов текущего бара, поэтому движение между барами расширяет отступ, а не поглощается незаметно. Как и парный индикатор, уровень привязан к закрытию, а не к текущему экстремуму, поэтому дрейфует в обе стороны, и не рисуется, пока у ATR недостаточно баров для определения.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
ATR Stop (short) — symétrique exact du précédent, au-dessus du close : stop[i] = close[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (14, 2), même warm-up, même avertissement : c'est un tracé, pas un ordre. Livré séparément du long (et non en deux lignes d'une seule def) parce qu'on ne trade JAMAIS les deux sens en même temps : afficher le stop du sens qu'on ne porte pas est du bruit visuel permanent.
Как его читать
- Расстояние между ценой и линией — запас, который даёт текущая волатильность до достижения ориентира; оно само расширяется по мере роста баров.
- Закрытие выше линии — событие, ради которого индикатор существует, но посмотрите, что его вызвало: резкий одиночный бар также поднимает ATR, что отодвигает линию на следующем баре.
- Один и тот же символ на двух типах баров даёт разные уровни, потому что истинный диапазон измеряется по бару, а тиковый и минутный бар содержат разный объём торговли.
- После широкого бара отступ ещё какое-то время остаётся большим: при сглаживании Уайлдера этот истинный диапазон выходит из средней лишь постепенно, примерно за N баров.
- Показывайте короткую линию только пока держите или рассматриваете шорт; противоположная сторона — постоянная линия, которая к вам не относится.
Параметры и значения по умолчанию
Период ATR (по умолчанию 14, диапазон от 1 до 200) определяет, как быстро отступ реагирует на смену режима, а множитель (по умолчанию 2, диапазон от 0,1 до 10) — на сколько ATR выше закрытия стоит линия. Множитель меньше 1 ставит уровень внутрь размаха обычного бара, где его раз за разом достигает обычный шум.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Чего он не показывает
Здесь нет ордера: индикатор никогда ничего не маршрутизирует, а исполнение требует отдельного, явно взведённого торгового пути. Линия ничего не знает о вашей цене входа или объёме, поэтому её расстояние — не сумма риска в валюте. Она может опускаться вместе с ценой и подниматься обратно, то есть ничего не фиксирует. На неликвидном символе или вне основной сессии истинные диапазоны сжимаются, и уровень прижимается к цене сильнее, чем оправдывает реальный риск гэпа.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем короткий ATR-стоп отличается от длинного?
- Только знаком: короткая версия прибавляет кратное ATR к закрытию, длинная — вычитает. Период, множитель, поведение при разогреве и лежащая в основе средняя Уайлдера одинаковы. Это два индикатора, потому что обычно не держат обе стороны одновременно.
- Учитывает ли ATR-стоп ночные гэпы?
- Да, через истинный диапазон. Истинный диапазон каждого бара — наибольшее из трёх: его собственный размах от максимума до минимума, расстояние от предыдущего закрытия до максимума и расстояние от предыдущего закрытия до минимума, поэтому гэп увеличивает измеренный диапазон. Гэп, таким образом, расширяет ATR и отодвигает уровень от цены.
- Почему линия короткого ATR-стопа отскочила от цены?
- Одиночный крупный бар входит в среднюю Уайлдера с весом единица на период, и это сразу поднимает ATR. Отступ над закрытием растёт вместе с ним, и линия отходит на следующем баре. Затем она медленно сужается по мере того, как этот истинный диапазон усредняется.