Indicateur ATR Stop (short) : formule, réglages et lecture
ATR Stop (short) trace le miroir de la version acheteuse, la clôture plus un multiple de l'Average True Range : la ligne se place au-dessus du prix comme référence proportionnée à la volatilité pour une position vendeuse. Il est livré comme indicateur distinct pour qu'un graphique n'affiche que le côté réellement détenu.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
ATR Stop (short) — Volatilité, sur le graphique des prix.
Ce que mesure ATR Stop (short)
La valeur est la clôture plus multiplicateur × l'ATR de Wilder sur N barres, avec les mêmes valeurs par défaut que le côté acheteur : 14 et 2. L'ATR sous-jacent repose sur des true ranges qui incluent la distance entre la clôture précédente et les extrêmes de la barre courante : un mouvement entre deux barres élargit l'écart au lieu d'être absorbé sans trace. Comme son pendant, le niveau s'ancre sur la clôture et non sur un extrême courant, il dérive donc dans les deux sens, et il n'est pas tracé tant que l'ATR n'a pas assez de barres pour être défini.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
ATR Stop (short) — symétrique exact du précédent, au-dessus du close : stop[i] = close[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (14, 2), même warm-up, même avertissement : c'est un tracé, pas un ordre. Livré séparément du long (et non en deux lignes d'une seule def) parce qu'on ne trade JAMAIS les deux sens en même temps : afficher le stop du sens qu'on ne porte pas est du bruit visuel permanent.
Comment le lire
- La distance entre le prix et la ligne est la marge que la volatilité actuelle accorde avant que la référence soit atteinte ; elle s'élargit d'elle-même quand les barres grossissent.
- Une clôture au-dessus de la ligne est l'événement pour lequel l'étude existe, mais regardez ce qui l'a produite : une barre unique violente fait aussi monter l'ATR, ce qui éloigne la ligne dès la barre suivante.
- Un même symbole sur deux types de barres produit des niveaux différents, car le true range se mesure par barre et une barre en ticks et une barre d'une minute ne contiennent pas la même quantité d'échanges.
- Après une barre large, l'écart reste important un moment : avec le lissage de Wilder, ce true range ne quitte la moyenne que progressivement, sur environ N barres.
- N'affichez la ligne short que lorsque vous portez ou envisagez une position vendeuse ; le côté opposé est une ligne permanente qui ne s'applique jamais.
Paramètres et valeurs par défaut
La période de l'ATR (14 par défaut, de 1 à 200) règle la vitesse de réaction de l'écart à un changement de régime, et le multiplicateur (2 par défaut, de 0,1 à 10) fixe à combien d'ATR au-dessus de la clôture se trouve la ligne. Un multiplicateur inférieur à 1 place le niveau dans l'amplitude d'une barre normale, où le bruit ordinaire l'atteint sans cesse.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Ce qu’il ne montre pas
Rien ici n'est un ordre : l'étude ne route jamais, et l'exécution passe par le parcours de trading distinct, armé explicitement. La ligne ignore votre prix d'entrée et votre taille : sa distance n'est pas un montant de risque en devise. Elle peut descendre avec le prix puis remonter, elle ne verrouille donc rien. Sur un symbole peu liquide ou hors des heures de la session principale, les true ranges se réduisent et le niveau colle au prix plus que le risque réel de gap ne le justifie.
Indicateurs liés
- True Range — Volatilité
- Std Dev — Volatilité
- Squeeze — Volatilité
- Chaikin Volatility — Volatilité
- Realized Vol — Volatilité
- Skewness — Volatilité
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Frequently asked questions
- En quoi l'ATR Stop short diffère-t-il de la version long ?
- Uniquement par le signe : la version short ajoute le multiple d'ATR à la clôture, la version long le retranche. Période, multiplicateur, initialisation et moyenne de Wilder sous-jacente sont identiques. Ils sont livrés comme deux indicateurs car on ne détient normalement pas les deux côtés à la fois.
- L'ATR Stop tient-il compte des gaps de nuit ?
- Oui, par le true range. Le true range de chaque barre est le plus grand de trois écarts : son propre plus haut moins plus bas, la distance de la clôture précédente au plus haut et celle de la clôture précédente au plus bas. Un gap agrandit donc l'amplitude mesurée, élargit l'ATR et éloigne le niveau du prix.
- Pourquoi ma ligne ATR Stop short s'est-elle éloignée brusquement du prix ?
- Une grande barre entre dans la moyenne de Wilder avec un poids d'un sur la période, ce qui fait monter l'ATR immédiatement. L'écart au-dessus de la clôture grandit avec lui, et la ligne s'écarte dès la barre suivante. Elle se resserre ensuite lentement à mesure que ce true range est absorbé par la moyenne.