Indicador ATR Stop (short): fórmula, ajustes y cómo leerlo
ATR Stop (corto) traza el espejo de la versión larga, el cierre más un múltiplo del Average True Range, de modo que la línea queda por encima del precio como referencia ajustada a la volatilidad para una posición corta. Se ofrece como indicador independiente para que el gráfico lleve solo el lado que realmente tienes abierto.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
ATR Stop (short) — Volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide ATR Stop (short)
El valor es el cierre más multiplicador × ATR de Wilder sobre N barras, con los mismos valores por defecto que el lado largo: 14 y 2. El ATR subyacente se construye con true ranges que incluyen la distancia entre el cierre anterior y los extremos de la barra actual, así que un movimiento entre barras amplía el desplazamiento en lugar de absorberse en silencio. Como su contraparte, el nivel se ancla en el cierre y no en un extremo acumulado, así que se desplaza en ambos sentidos, y no se dibuja hasta que el ATR tiene barras suficientes para estar definido.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
ATR Stop (short) — symétrique exact du précédent, au-dessus du close : stop[i] = close[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (14, 2), même warm-up, même avertissement : c'est un tracé, pas un ordre. Livré séparément du long (et non en deux lignes d'une seule def) parce qu'on ne trade JAMAIS les deux sens en même temps : afficher le stop du sens qu'on ne porte pas est du bruit visuel permanent.
Cómo leerlo
- La distancia entre el precio y la línea es el margen que concede la volatilidad actual antes de alcanzar la referencia; se amplía sola a medida que las barras se hacen más grandes.
- Un cierre por encima de la línea es el suceso para el que existe el estudio, pero mira qué lo produjo: una sola barra violenta también sube el ATR, lo que aleja la línea en la barra siguiente.
- El mismo símbolo en dos tipos de barra distintos produce niveles distintos, porque el true range se mide por barra y una barra de ticks y una barra de un minuto no contienen la misma cantidad de negociación.
- Tras una barra amplia, el desplazamiento sigue siendo grande durante un tiempo: con el suavizado de Wilder, ese true range sale de la media solo gradualmente, a lo largo de unas N barras.
- Muestra la línea corta solo mientras tengas o estés valorando una posición corta; el lado opuesto sería una línea permanente que nunca aplica.
Parámetros y valores por defecto
El periodo del ATR (14 por defecto, de 1 a 200) determina la rapidez con que el desplazamiento responde a un cambio de régimen, y el multiplicador (2 por defecto, de 0,1 a 10) fija cuántos ATR por encima del cierre se sitúa la línea. Un multiplicador inferior a 1 coloca el nivel dentro del recorrido de una barra normal, donde el ruido habitual lo alcanza una y otra vez.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Lo que no muestra
Nada aquí es una orden: el estudio nunca enruta, y la ejecución exige la vía de trading independiente con armado explícito. La línea no conoce tu precio de entrada ni tu tamaño, así que su distancia no es un importe de riesgo en divisa. Puede bajar con el precio y volver a subir, lo que significa que no bloquea nada. En un símbolo poco líquido o fuera del horario principal de sesión, los true ranges se reducen y el nivel se pega al precio más de lo que justifica el riesgo real de gap.
Indicadores relacionados
- True Range — Volatilidad
- Std Dev — Volatilidad
- Squeeze — Volatilidad
- Chaikin Volatility — Volatilidad
- Realized Vol — Volatilidad
- Skewness — Volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿En qué se diferencia el stop ATR corto del largo?
- Solo en el signo: la versión corta suma el múltiplo del ATR al cierre y la larga lo resta. El periodo, el multiplicador, el calentamiento y la media de Wilder subyacente son idénticos. Se ofrecen como dos indicadores porque normalmente no tienes los dos lados abiertos a la vez.
- ¿El stop ATR tiene en cuenta los gaps nocturnos?
- Sí, a través del true range. El true range de cada barra es el mayor entre su propio recorrido máximo-mínimo, la distancia del cierre anterior al máximo y la distancia del cierre anterior al mínimo, así que un gap amplía el rango medido. El gap por tanto aumenta el ATR y aleja el nivel del precio.
- ¿Por qué mi línea de stop ATR corto se ha alejado de golpe del precio?
- Una sola barra grande entra en la media de Wilder con un peso de uno entre el periodo, y eso sube el ATR de inmediato. El desplazamiento por encima del cierre crece con él, así que la línea se aleja en la barra siguiente. Después se vuelve a estrechar poco a poco a medida que ese true range se diluye en la media.