Indicatore ATR Stop (short): formula, impostazioni e lettura
ATR Stop (short) traccia lo specchio della versione long, cioè la chiusura più un multiplo dell'Average True Range, così la linea si colloca sopra il prezzo come riferimento scalato sulla volatilità per una posizione short. È distribuito come indicatore separato perché un grafico porti solo il lato effettivamente in posizione.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
ATR Stop (short) — Volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura ATR Stop (short)
Il valore è la chiusura più moltiplicatore × l'ATR di Wilder su N barre, con gli stessi default del lato long: 14 e 2. L'ATR alla base è costruito sui true range, che includono la distanza tra la chiusura precedente e gli estremi della barra corrente, così un movimento tra due barre allarga lo scostamento invece di essere assorbito in silenzio. Come la sua controparte, il livello è ancorato alla chiusura e non a un estremo progressivo, quindi si muove in entrambe le direzioni, e non viene disegnato finché l'ATR non ha abbastanza barre per essere definito.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
ATR Stop (short) — symétrique exact du précédent, au-dessus du close : stop[i] = close[i] + mult × ATR_N[i] Mêmes défauts (14, 2), même warm-up, même avertissement : c'est un tracé, pas un ordre. Livré séparément du long (et non en deux lignes d'une seule def) parce qu'on ne trade JAMAIS les deux sens en même temps : afficher le stop du sens qu'on ne porte pas est du bruit visuel permanent.
Come leggerlo
- La distanza tra il prezzo e la linea è lo spazio che la volatilità attuale concede prima che il riferimento venga raggiunto; si allarga da sola quando le barre diventano più ampie.
- Una chiusura sopra la linea è l'evento per cui lo studio esiste, ma leggi che cosa l'ha prodotta: una singola barra violenta alza anche l'ATR, il che spinge la linea più lontano alla barra successiva.
- Lo stesso simbolo su due tipi di barra diversi produce livelli diversi, perché il true range si misura per barra e una barra a tick e una barra da un minuto non contengono la stessa quantità di scambi.
- Dopo una barra ampia lo scostamento resta grande per un po': con lo smoothing di Wilder quel true range esce dalla media solo gradualmente, in circa N barre.
- Mostra la linea short solo mentre hai o valuti una posizione short; il lato opposto è una linea permanente che non si applica mai.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo ATR (default 14, intervallo da 1 a 200) regola la velocità con cui lo scostamento risponde a un cambio di regime, e il moltiplicatore (default 2, intervallo da 0,1 a 10) stabilisce a quanti ATR sopra la chiusura si trova la linea. Un moltiplicatore inferiore a 1 colloca il livello dentro l'escursione di una barra normale, dove il rumore ordinario lo raggiunge ripetutamente.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| ATR period | number | 14 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 2 | 0.1 – 10 |
Ciò che non mostra
Niente qui è un ordine: lo studio non instrada mai nulla, e l'esecuzione richiede il percorso di trading separato, armato esplicitamente. La linea non conosce il tuo prezzo d'ingresso né la size, quindi la sua distanza non è un importo di rischio in valuta. Può scendere con il prezzo e poi risalire, il che significa che non blocca nulla. Su un simbolo illiquido o fuori dagli orari della sessione principale i true range si restringono e il livello si stringe attorno al prezzo più di quanto giustifichi il reale rischio di gap.
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Frequently asked questions
- In che cosa l'ATR stop short differisce da quello long?
- Solo nel segno: la versione short aggiunge il multiplo di ATR alla chiusura, la versione long lo sottrae. Periodo, moltiplicatore, comportamento in fase di riscaldamento e media di Wilder sottostante sono identici. Sono distribuiti come due indicatori perché normalmente non si tengono entrambi i lati contemporaneamente.
- L'ATR stop tiene conto dei gap notturni?
- Sì, attraverso il true range. Il true range di ogni barra è il maggiore tra la sua escursione massimo-minimo, la distanza tra la chiusura precedente e il massimo e la distanza tra la chiusura precedente e il minimo, quindi un gap amplia il range misurato. Il gap allarga così l'ATR e allontana il livello dal prezzo.
- Perché la mia linea ATR stop short si è allontanata di colpo dal prezzo?
- Una singola barra ampia entra nella media di Wilder con un peso pari a uno diviso il periodo, e questo alza subito l'ATR. Lo scostamento sopra la chiusura cresce di conseguenza, quindi la linea si allontana alla barra successiva. Poi si restringe di nuovo lentamente, man mano che quel true range viene assorbito dalla media.