المؤشرات: سلسلة VWAP (متحرك، ونطاقات الجلسة، ومثبَّت)
مجموعة VWAP & bands في لوحة Indicators: Rolling VWAP، وSession VWAP مع نطاقات الانحراف المعياري، وAnchored VWAP (عند افتتاح الجلسة)، وAnchored VWAP القابل للضبط بعشر مراسٍ وثلاثة نطاقات، وVWAP المثبَّتة عند قمة تأرجح أو قاعه. وكلها تستعمل السعر النموذجي (H+L+C)/3 موزونًا بحجم الشمعة ما لم يُختر مصدر آخر.
Senzoukria · التوثيق · آخر تحديث: سبتمبر 2026
أين تجده
- أين
- شريط أدوات المخطط → Indicators → مجموعة VWAP & bands
- عيّنة السعر
- السعر النموذجي (H+L+C)/3 افتراضيًّا؛ ويقدّم Anchored VWAP كذلك Close وHL2 وOHLC4
- مرساة الجلسة
- افتتاح جلسة المصدر: CME الساعة 17:00 بتوقيت شيكاغو، والعملات الرقمية 00:00 بالتوقيت العالمي — ولا منتصف ليل للعقود الآجلة أبدًا
ما الذي تفعله
VWAP هو Σ(السعر × الحجم) ÷ Σ(الحجم) متراكمًا من مرساة. ولا تختلف العائلة إلا في المرساة والنطاقات. فـ Rolling VWAP يستعمل نافذة منزلقة من N شمعة. وSession VWAP + σ bands يُصفَّر عند كل افتتاح جلسة ويضيف نطاقات ±k₁σ و±k₂σ، وσ محسوب بمراكم Welford موزون بالحجم (وتُتجنَّب المتطابقة الساذجة Σvp²/Σv − VWAP² لأنها تنهار عدديًّا على أسعار العقود الآجلة). وAnchored VWAP (عند افتتاح الجلسة) هو النسخة الجيبية: مرساة واحدة، والجلسة الحالية، ولون واحد، بلا نطاقات.
ويحمل Anchored VWAP القابل للضبط المراسي التي تعرضها المنصات المرجعية: افتتاح الجلسة، ويوم بالتوقيت العالمي، وآخر ثلاثة أو سبعة أيام، والأسبوع (الاثنين بالتوقيت العالمي)، والشهر، وأعلى قمة أو أدنى قاع في N شمعة، وقبل N شمعة، ومدى نسبي من N إلى M شمعة مضت يمكن مدّ قيمته النهائية مسطّحةً إلى اليمين (وهو VWAP المدى الثابت). والنطاقات إما انحرافات معيارية موزونة بالحجم وإما نسبة مئوية من VWAP، وهي ثلاثة، لكل منها مضاعفه ولونه.
والشموع بلا حجم لا تسهم بشيء: فهي لا تدخل في المتوسط ولا في σ، وقبل أول حجم في الفترة تكون القيمة خالية. ويقطع الراسم الخط المتعدد حين تتغير فترة المرساة فلا يُرسم جرف عمودي بين فترتين.
الإعدادات
| الإعداد | الافتراضي | ما الذي يغيّره |
|---|---|---|
| Rolling VWAP — Period | 20 (1–500) | النافذة المنزلقة؛ وخالٍ حتى تكتمل N شمعة ذات حجم |
| Session VWAP + σ bands — σ multiplier 1 / 2 | 1 / 2 (0.1–10) | عرض زوجي النطاقات حول VWAP الجلسة |
| Anchored VWAP (session open) — Color | برتقالي | خط واحد من أول شمعة في آخر جلسة محمَّلة |
| Anchored VWAP — Anchor | Session open | Session وDay (UTC) وLast 3 days وLast 7 days وWeek وMonth وHighest high وLowest low وN bars ago وRelative range |
| Anchored VWAP — N bars / M bars ago | 100 / 0 (1–5000 / 0–5000) | نافذة الرجوع لمراسي أعلى قمة وأدنى قاع والشموع وبداية المدى؛ وM هي نهاية المدى (0 = آخر شمعة) |
| Anchored VWAP — Extend the range value to the right | مفعَّل | يُمسك قيمة VWAP النهائية للمدى مسطّحة بعد M |
| Anchored VWAP — Price | النموذجي (H+L+C)/3 | وBadائل: Close أو HL2 أو OHLC4 |
| Anchored VWAP — Bands | الانحراف المعياري (موزونًا بالحجم) | أو Percent of VWAP |
| Anchored VWAP — Band 1 / 2 / 3 | مفعَّل / مفعَّل / معطَّل، وk = 1 / 2 / 3 (0.05–20) | لكل نطاق مفتاحه ومضاعفه ولونه |
| Anchored VWAP — Fill bands / Fill opacity / Line width | مفعَّل / 0.06 / 2 | ملء النطاق بين الخطين الخارجيين؛ وعرض الخط 1–5 بكسل |
| Anchored VWAP (swing high / low) — Lookback | 200 (2–5000) | المرساة عند طرف آخر N شمعة؛ وآخر وقوع عند التعادل |
كيف تستعملها
افتح لوحة Indicators وابحث عن VWAP. ويفعّل قالب المخطط المدمج Volume profile + VWAP bands خيارَ Session VWAP + σ bands مع ملف حجم الجلسة؛ ويستعمل قالب Crypto swing (4h) مؤشرَ Anchored VWAP بمرساة Week مع تفعيل النطاق الثالث. أما طبقة VWAP الخاصة بالمخطط نفسه، المسرودة تحت Overlays في اللوحة ذاتها بمراسيها من خمس عشرة دقيقة إلى سبعة أيام وبنطاقات العودة إلى المتوسط الخاصة بها، فمؤشر منفصل لا يشارك هذه المعاملات.
ولـ VWAP بمدًى ثابت، اختر مرساة Relative range، واضبط N على البداية وM على النهاية بالشموع الماضية، وأبقِ Extend مفعَّلًا: فيبقى المستوى مسطّحًا إلى الحافة اليمنى بدل أن ينجرف.
الحدود والمزالق
- تحتاج مراسي أعلى قمة وأدنى قاع والشموع والمدى إلى تحميل N شمعة كاملة؛ وبشموع أقل لا يرسم المؤشر شيئًا بدل استعمال نافذة أقصر.
- تتبع مراسي الجلسة عرف المصدر، فمخطط عملة رقمية يُصفَّر عند 00:00 بالتوقيت العالمي ومخطط CME عند 17:00 بتوقيت شيكاغو.
- نطاقات على أساس النسبة المئوية لا تقارن بنطاقات σ: فتبديل Bands يغيّر معنى المضاعفات.
- يأتي الحجم من المصدر؛ والتغذية التي لا تبلّغ عن حجم لا تنتج VWAP.
صفحات ذات صلة
هذه الصفحة بلغات أخرى
أسئلة شائعة
- ما الفرق بين Anchored VWAP (session open) وSession VWAP + σ bands؟
- نسخة افتتاح الجلسة لها مرساة واحدة (الجلسة الحالية)، وبلا نطاقات، وخالية على التاريخ الأسبق. أما نسخة نطاقات الجلسة فتُصفَّر عند كل افتتاح جلسة عبر التاريخ كله وترسم زوجي نطاقات σ.
- هل تُصفَّر VWAP المثبَّتة عند الجلسة؟
- مرساة الجلسة وحدها تفعل ذلك. أما مراسي أعلى قمة وأدنى قاع والشموع والمدى واليوم والأسبوع والشهر فتعبر الجلسات بحكم تصميمها.
- أي سعر يُستعمل لحساب σ؟
- العيّنة نفسها المستعملة للمتوسط: السعر النموذجي افتراضيًّا، أو المصدر المختار في Anchored VWAP. وσ موزون بالحجم ومعاد توسيطه على خط VWAP.