Indicador Price Envelopes: fórmula, ajustes y cómo leerlo
Price Envelopes dibuja dos líneas a un porcentaje fijo por encima y por debajo de una media móvil simple del cierre. Senzoukria usa por defecto una base de 20 periodos y una desviación del 2,5 %, así que la anchura de la banda sigue el nivel de precio y no la volatilidad.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Price Envelopes — Medias y volatilidad, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Price Envelopes
La base es una media móvil simple normal; la línea superior es esa base multiplicada por 1 más el porcentaje, la inferior por 1 menos el porcentaje. La anchura de la banda es por tanto proporcional al nivel de precio: con una base de 4.000 puntos de índice, un ajuste del 2,5 % sitúa cada línea a 100 puntos, y esa distancia solo cambia cuando cambia la base. Esto es lo que distingue la envolvente de las demás familias de bandas del catálogo, cuya anchura procede de una desviación estándar o del ATR. Las tres líneas empiezan en la misma barra, ya que las dos exteriores se derivan de la base.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
Price Envelopes : basis = SMA_N(close) ; upper = basis·(1 + p/100) ; lower = basis·(1 − p/100) Enveloppe en POURCENTAGE du basis (pas en σ ni en ATR — c'est ce qui la distingue de Bollinger/Keltner déjà livrés). Warm-up SMA → null. Défauts N=20, p=2.5 %.
Cómo leerlo
- Interpreta un toque de la línea superior o inferior como que el precio está a un porcentaje fijo de su media de 20 barras: es una afirmación sobre distancia, no sobre una reversión.
- Si el precio recorre una línea durante muchas barras, el porcentaje elegido es más estrecho que el rango actual del instrumento; amplíalo antes de sacar conclusiones de los toques.
- La banda no se ensancha cuando sube la volatilidad, así que el número de toques en una sesión cambia con las condiciones mientras el ajuste sigue donde lo dejaste.
- La envolvente está centrada en una media simple, así que la línea media arrastra el retraso de esa media y las dos líneas exteriores lo heredan.
Parámetros y valores por defecto
El periodo es 20 por defecto, en un rango de 1 a 500, y solo determina la base; la desviación es 2,5 % por defecto y admite de 0,1 a 25. El porcentaje adecuado varía según el instrumento y la temporalidad: un valor apropiado para un futuro de índice en un gráfico de un minuto es demasiado estrecho en un gráfico diario del mismo contrato, porque el ajuste es fijo y nunca se adapta.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Deviation % | number | 2.5 | 0.1 – 25 |
Lo que no muestra
Una envolvente porcentual no contiene ninguna información sobre la volatilidad. Mantiene la misma anchura relativa en una sesión tranquila y en una violenta, así que los toques significan cosas muy distintas en cada una. El porcentaje es relativo a la base, lo que implica que la distancia absoluta cambia cuando cambia el nivel de precio aunque nada más cambie. Y un toque no dice nada sobre si la liquidez en reposo absorbió el movimiento o si lo impulsaron órdenes agresivas; esa lectura viene de las celdas del footprint o del heatmap de liquidez, no de la envolvente.
Indicadores relacionados
- SMA — Medias y volatilidad
- EMA — Medias y volatilidad
- WMA — Medias y volatilidad
- Hull MA — Medias y volatilidad
- ATR (Wilder) — Medias y volatilidad
- Bollinger — Medias y volatilidad
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Frequently asked questions
- ¿Qué diferencia hay entre las envolventes de precio y las Bandas de Bollinger?
- Ambas están centradas en una media móvil, pero la anchura se calcula de forma distinta. Price Envelopes usa un porcentaje fijo de la base, 2,5 % por defecto aquí, así que la banda mantiene la misma anchura relativa haga lo que haga el mercado. Las Bandas de Bollinger usan una desviación estándar del precio, así que se ensanchan cuando sube la volatilidad y se estrechan cuando baja.
- ¿Qué porcentaje de desviación uso en las envolventes de precio?
- No hay un valor universal, porque el ajuste tiene que corresponder al rango típico del instrumento y de la temporalidad que miras. Un enfoque práctico es ajustar el porcentaje hasta que las líneas queden justo fuera de la mayoría de las barras recientes y después dejarlo fijo, para que los toques sigan siendo comparables en el tiempo. El valor por defecto es 2,5 % y el rango permitido va de 0,1 a 25.
- ¿Las envolventes de precio se ensanchan cuando aumenta la volatilidad?
- No. La anchura es un porcentaje fijo de la media móvil, así que solo cambia cuando la propia media cambia de nivel. Si quieres una banda que responda a la volatilidad, usa una banda de desviación estándar o un canal basado en el ATR; la envolvente es, por diseño, el miembro no adaptativo de la familia.