Indicatore Price Envelopes: formula, impostazioni e lettura
I Price Envelopes disegnano due linee a una percentuale fissa sopra e sotto una media mobile semplice della chiusura. Senzoukria usa di default una base a 20 periodi e una deviazione del 2,5 per cento, quindi l'ampiezza della banda segue il livello di prezzo e non la volatilità.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Price Envelopes — Medie e volatilità, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Price Envelopes
La base è una normale media mobile semplice; la linea superiore è la base moltiplicata per 1 più la percentuale, quella inferiore per 1 meno la percentuale. L'ampiezza della banda è quindi proporzionale al livello di prezzo: con una base di 4.000 punti indice, un'impostazione del 2,5 per cento colloca ogni linea a 100 punti di distanza, e quella distanza cambia solo quando cambia la base. È ciò che distingue l'inviluppo dalle altre famiglie di bande del catalogo, dove l'ampiezza viene da una deviazione standard o dall'ATR. Le tre linee iniziano sulla stessa barra, perché le due esterne derivano dalla base.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Price Envelopes : basis = SMA_N(close) ; upper = basis·(1 + p/100) ; lower = basis·(1 − p/100) Enveloppe en POURCENTAGE du basis (pas en σ ni en ATR — c'est ce qui la distingue de Bollinger/Keltner déjà livrés). Warm-up SMA → null. Défauts N=20, p=2.5 %.
Come leggerlo
- Leggi il tocco della linea superiore o inferiore come un prezzo che si trova a una percentuale fissa dalla sua media a 20 barre: è un'informazione di distanza, non di inversione.
- Se il prezzo cavalca una linea per molte barre, la percentuale scelta è più stretta del range attuale dello strumento; allargala prima di trarre conclusioni dai tocchi.
- La banda non si allarga quando la volatilità sale, quindi il numero di tocchi in una sessione cambia con le condizioni mentre l'impostazione resta dove l'hai lasciata.
- L'inviluppo è centrato su una media semplice, quindi la linea centrale porta il ritardo di quella media e le due linee esterne lo ereditano.
Parametri e valori predefiniti
Il periodo è 20 di default, nell'intervallo da 1 a 500, e agisce solo sulla base; la deviazione è 2,5 per cento di default e accetta da 0,1 a 25. La percentuale giusta cambia secondo lo strumento e il timeframe: un valore adatto a un future su indice su un grafico a un minuto è troppo stretto su un grafico giornaliero dello stesso contratto, perché l'impostazione è fissa e non si adatta mai.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
| Deviation % | number | 2.5 | 0.1 – 25 |
Ciò che non mostra
Un inviluppo percentuale non porta alcuna informazione sulla volatilità. Mantiene la stessa ampiezza relativa in una sessione calma e in una violenta, quindi i tocchi significano cose molto diverse nei due casi. La percentuale è relativa alla base, il che significa che la distanza assoluta cambia quando cambia il livello di prezzo anche se nient'altro cambia. E un tocco non dice se la liquidità in attesa ha assorbito il movimento o se l'hanno spinto ordini aggressivi; quella lettura viene dalle celle del footprint o dalla heatmap di liquidità, non dall'inviluppo.
Indicatori correlati
- SMA — Medie e volatilità
- EMA — Medie e volatilità
- WMA — Medie e volatilità
- Hull MA — Medie e volatilità
- ATR (Wilder) — Medie e volatilità
- Bollinger — Medie e volatilità
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Frequently asked questions
- Qual è la differenza tra inviluppi di prezzo e Bande di Bollinger?
- Entrambi sono centrati su una media mobile, ma l'ampiezza si calcola in modo diverso. I Price Envelopes usano una percentuale fissa della base, qui 2,5 per cento di default, quindi la banda mantiene la stessa ampiezza relativa qualunque cosa faccia il mercato. Le Bande di Bollinger usano una deviazione standard del prezzo, quindi si allargano quando la volatilità sale e si restringono quando scende.
- Quale percentuale di deviazione usare per gli inviluppi di prezzo?
- Non esiste un valore universale, perché l'impostazione deve corrispondere al range tipico dello strumento e al timeframe che guardi. Un approccio pratico è regolare la percentuale finché le linee stanno appena fuori dalla maggior parte delle barre recenti, poi lasciarla fissa perché i tocchi restino confrontabili nel tempo. Il default è 2,5 per cento e l'intervallo ammesso va da 0,1 a 25.
- Gli inviluppi di prezzo si allargano quando la volatilità aumenta?
- No. L'ampiezza è una percentuale fissa della media mobile, quindi cambia solo quando la media stessa cambia livello. Per una banda che reagisca alla volatilità, usa invece una banda a deviazione standard o un canale basato sull'ATR; l'inviluppo è per costruzione il membro non adattivo della famiglia.