Barres tick, volume, range et delta

Ce que cela fait

Les quatre familles en nombre se choisissent dans le panneau Type de barre. Chaque barre accumule les transactions brutes et se ferme quand son compteur atteint le seuil : Tick se ferme avec le N-ième trade inclus ; Volume se ferme avec le trade qui atteint ou dépasse N contrats, et le dépassement reste dans cette barre, car un trade n'est jamais découpé ; Range maintient une barre fermée dans N ticks de grille, donc le trade qui dépasserait N ferme la barre en l'état et ouvre la suivante ; Delta se ferme avec le trade qui porte le delta signé absolu (volume acheteur agressif moins volume vendeur agressif) à N ou plus. Un trade dont l'agresseur est inconnu compte dans le volume, jamais dans le delta.

Les barres partent d'une ancre fixe, l'ouverture de la séance CME (17:00 à Chicago), et une nouvelle séance ferme la barre ouverte en l'état. À partir de la même ancre et du même flux de trades, une construction en une passe et une construction reprise donnent des barres identiques : c'est ce qui garde l'historique et le direct cohérents. Rien n'est reconstruit depuis des bougies OHLC : l'entrée est une liste de trades, ou rien.

La puce de type de footprint (Bid × Ask, Delta, Volume, profils, cellules de heatmap) est indépendante de la famille de barre : une barre V500 peut afficher n'importe quelle disposition de cellules.

Les réglages

Comment s'en servir

Ouvrez la puce Type de barre, choisissez Tick, Volume, Range ou Delta, cliquez un préréglage ou saisissez un seuil et appuyez sur Entrée. Sur Rithmic, le graphique draine les ticks depuis l'ouverture de la séance et le flux en direct poursuit le même accumulateur. Sur Binance Spot et Perp, le moteur construit les barres en nombre en direct à partir du moment où le grain est enregistré ; pour éviter un graphique vide jusqu'à la première fermeture, les dernières minutes de trades récents sont rejouées dans le même agrégateur et leurs niveaux bid × ask sont reconstruits, si bien que les barres amorcées ressemblent aux barres en direct.

Le Range s'exprime en ticks de grille plutôt qu'en points, parce que c'est la seule unité qui garde le même sens d'un instrument à l'autre. Le panneau rappelle que les barres en nombre ne peuvent pas être sommées depuis le cache 1 minute et que leurs bornes dépendent de l'endroit où le drainage a commencé.

Limites et pièges

• Bridges : « Le bridge envoie des barres déjà découpées en amont (100t depuis la plateforme), pas les ticks bruts à partir desquels se construisent les barres en nombre. » Les familles sont grisées avec cette raison.
• Databento CME : les trades arrivent en direct, mais aucun historique de ticks n'est encore drainé dans l'accumulateur ; les familles y sont donc indisponibles.
• Binance : pas d'historique de barres en nombre ; le graphique démarre sur les minutes récentes amorcées et grandit vers l'avant.
• Un seuil très bas comme V1 produirait une barre par trade ; les bornes le refusent avant qu'il n'atteigne le moteur. Un seuil qu'aucune séance n'atteint laisse une barre ouverte indéfiniment.
• Deux fenêtres d'historique peuvent découper les barres à des endroits différents, parce que les bornes dépendent du chemin parcouru ; c'est la même réserve que portent ATAS et Sierra Chart.