Barre a tick, volume, range e delta

A cosa serve

Le quattro famiglie a conteggio si scelgono nel pannello Tipo di barra. Ogni barra accumula transazioni grezze e si chiude quando il contatore raggiunge la soglia: Tick si chiude includendo l'N-esimo scambio; Volume si chiude con lo scambio che raggiunge o supera N contratti, e l'eccedenza resta in quella barra perché uno scambio non viene mai diviso; Range mantiene una barra chiusa entro N tick di griglia, quindi lo scambio che supererebbe N chiude la barra com'è e apre la successiva; Delta si chiude con lo scambio che porta il delta assoluto con segno (volume aggressivo in acquisto meno volume aggressivo in vendita) a N o più. Uno scambio con aggressore sconosciuto conta nel volume ma mai nel delta.

Le barre partono da un ancoraggio fisso, l'apertura della sessione CME (le 17:00 di Chicago), e una nuova sessione chiude la barra aperta com'è. Dallo stesso ancoraggio e dallo stesso flusso di scambi, una costruzione in un'unica passata e una costruzione ripresa danno barre identiche: è questo che mantiene coerenti storico e live. Nulla viene ricostruito da candele OHLC: l'ingresso è un elenco di scambi, oppure niente.

Il chip del tipo di footprint (Bid × Ask, Delta, Volume, profili, celle heatmap) è indipendente dalla famiglia di barre: una barra V500 può mostrare qualunque disposizione di celle.

Impostazioni

Come si usa

Apri il chip Tipo di barra, scegli Tick, Volume, Range o Delta, clicca un preset oppure digita una soglia e premi Invio. Su Rithmic il grafico drena i tick dall'apertura della sessione e il flusso live prosegue con lo stesso accumulatore. Su Binance Spot e Perp il motore costruisce le barre a conteggio in diretta dal momento in cui la granularità viene registrata; per evitare un grafico vuoto fino alla prima chiusura, gli ultimi minuti di scambi recenti vengono ripassati nello stesso aggregatore e i loro livelli bid × ask vengono ricostruiti, così le barre innescate hanno lo stesso aspetto di quelle live.

Il Range è espresso in tick di griglia e non in punti perché è l'unica unità che mantiene lo stesso significato da uno strumento all'altro. Il pannello ricorda che le barre a conteggio non si possono sommare dalla cache a 1 minuto e che i loro confini dipendono da dove è iniziato il drenaggio.

Limiti e trappole

• Bridge: «Il bridge invia barre già tagliate a monte (100t dalla piattaforma), non i tick grezzi da cui si costruiscono le barre a conteggio.» Le famiglie appaiono attenuate con questa motivazione.
• Databento CME: gli scambi arrivano in diretta ma nessuno storico tick viene ancora drenato nell'accumulatore a conteggio, quindi lì le famiglie non sono disponibili.
• Binance: nessuno storico di barre a conteggio; il grafico parte dai minuti recenti innescati e cresce in avanti.
• Una soglia molto bassa come V1 produrrebbe una barra per scambio; i limiti la rifiutano prima che arrivi al motore. Una soglia che nessuna sessione raggiunge lascia una barra aperta per sempre.
• Due finestre di storico possono tagliare le barre in punti diversi perché i confini dipendono dal percorso; è la stessa riserva che portano ATAS e Sierra Chart.