Тиковые, объёмные, диапазонные и дельта-бары

Что это такое

Четыре счётных семейства выбираются во всплывающем окне «Тип бара». Каждый бар накапливает исходные сделки и закрывается, когда его счётчик достигает порога: тиковый бар закрывается вместе с N-й сделкой; объёмный — на сделке, которая достигает или превышает N контрактов, и превышение остаётся в этом баре, потому что сделка никогда не делится; диапазонный удерживает закрытый бар в пределах N тиков сетки, поэтому сделка, которая вышла бы за N, закрывает бар как есть и открывает следующий; дельта-бар закрывается на сделке, доводящей абсолютную знаковую дельту (агрессивный объём покупок минус агрессивный объём продаж) до N или больше. Сделка с неизвестным агрессором учитывается в объёме, но никогда — в дельте.

Бары стартуют от фиксированной привязки — открытия сессии CME (17:00 по Чикаго), — и новая сессия закрывает открытый бар как есть. От одной и той же привязки и одного и того же потока сделок построение в один проход и возобновлённое построение дают одинаковые бары, и именно это держит историю и реальное время согласованными. Ничего не восстанавливается из свечей OHLC: на входе либо список сделок, либо ничего.

Чип типа футпринта (Bid × Ask, дельта, объём, профили, ячейки тепловой карты) не зависит от семейства баров: бар V500 может показывать любую раскладку ячеек.

Настройки

Как этим пользоваться

Откройте чип «Тип бара», выберите тик, объём, диапазон или дельту, нажмите пресет или введите порог и нажмите Enter. На Rithmic график прокачивает тики от открытия сессии, а живой поток продолжает тот же накопитель. На Binance Spot и Perp движок строит счётные бары в реальном времени с момента регистрации интервала; чтобы график не оставался пустым до первого закрытия, последние минуты недавних сделок прогоняются через тот же агрегатор, а их уровни bid × ask восстанавливаются, поэтому засеянные бары выглядят как живые.

Диапазон выражается в тиках сетки, а не в пунктах, потому что это единственная единица, сохраняющая смысл при переходе от инструмента к инструменту. Всплывающее окно напоминает, что счётные бары нельзя просуммировать из минутного кэша и что их границы зависят от того, откуда началась прокачка.

Ограничения и подводные камни

• Мосты: «Мост присылает бары, уже нарезанные на стороне платформы (100t от платформы), а не исходные тики, из которых строятся счётные бары». Семейства показаны затенёнными с этой причиной.
• Databento CME: сделки приходят в реальном времени, но тиковая история пока не прокачивается в счётный накопитель, поэтому семейства там недоступны.
• Binance: истории счётных баров нет; график начинается с засеянных недавних минут и растёт вперёд.
• Очень низкий порог вроде V1 давал бы по бару на сделку; границы отклоняют его ещё до движка. Порог, которого сессия не достигает, оставляет один бар открытым навсегда.
• Два окна истории могут разрезать бары в разных местах, потому что границы зависят от пути; эту же оговорку несут ATAS и Sierra Chart.