Indicateur R-Squared : formule, réglages et lecture
Le R-Squared indique la part de la variance des N dernières clôtures qu'explique une droite dans le temps, sur une échelle de 0 à 1. Il décrit la qualité d'ajustement d'une tendance linéaire à la fenêtre, pas la direction de cette tendance.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
R-Squared — Momentum, dans son propre panneau sous le graphique.
Ce que mesure R-Squared
C'est le coefficient de détermination exactement du même ajustement des moindres carrés que celui dont la pente de régression linéaire est tracée : les deux se lisent ensemble, l'un donnant la qualité de l'ajustement, l'autre sa direction et son inclinaison. Une valeur de 0,9 est identique que la fenêtre ait monté ou baissé. Quand la fenêtre a une variance nulle (toutes les clôtures identiques), il n'y a rien à expliquer pour une droite, et l'indicateur ne renvoie aucune valeur plutôt que 0 ou 1. Le résultat est plafonné à 1, car l'arrondi en virgule flottante sur une fenêtre parfaitement rectiligne pourrait sinon le dépasser. La période par défaut est de 20 barres.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
Coefficient de détermination de la MÊME régression : R² = Sxy² / (Sxx · Syy) ∈ [0, 1] Part de la variance des closes expliquée par le temps — la QUALITÉ de la tendance, pas son sens (0.9 se lit pareil en hausse et en baisse ; le sens se lit sur `linreg-slope`). Syy = 0 (fenêtre plate → VARIANCE NULLE) → null, jamais 0 ni 1 : sans variance à expliquer, R² n'existe pas. Borné dur à 1 (arrondi f64 sur une droite parfaite). Défaut N=20.
Comment le lire
- Des valeurs élevées signifient que les clôtures de la fenêtre s'alignent sur une trajectoire rectiligne ; combinez-les au signe de la pente pour savoir si cette trajectoire monte ou descend.
- Un R-Squared en hausse décrit une fenêtre qui devient plus linéaire, ce qui peut se produire pendant une hausse comme pendant une baisse.
- Des valeurs faibles ne signifient pas l'absence de mouvement, mais qu'une droite décrit mal la fenêtre : c'est le cas d'un range haché comme d'un retournement brutal en V.
- Un R-Squared élevé associé à une pente proche de zéro décrit une dérive latérale très régulière, pas une tendance.
- Jugez les lectures en fonction de la longueur de la fenêtre : à la période minimale de 2, une droite passe par les deux points et la valeur vaut 1 par construction, et les fenêtres courtes en restent proches.
Paramètres et valeurs par défaut
La période vaut 20 par défaut et accepte de 2 à 500 ; elle doit correspondre à celle de la pente de régression linéaire si les deux sont lues ensemble. Les fenêtres courtes produisent souvent des valeurs élevées et apportent peu de preuve ; avec des fenêtres longues, une valeur élevée en dit davantage sur la structure de la fenêtre.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Ce qu’il ne montre pas
Le R-Squared ne teste jamais qu'une droite. Une courbe régulière qui accélère, ou une zone plate interrompue par un seul grand gap, peuvent toutes deux obtenir un score élevé sans ressembler à une progression rectiligne sur le graphique. Il est sans échelle et n'indique donc jamais l'ampleur du mouvement : une dérive d'un tick et une course de cent points peuvent toutes deux dépasser 0,9. Il n'utilise que les clôtures, ignore totalement le volume et le flux d'ordres, et ne dit rien de la poursuite éventuelle de la droite ajustée. Les périodes courtes sont le principal piège : avec une poignée de points, un score élevé est presque inévitable arithmétiquement.
Indicateurs liés
Cette page dans d’autres langues
Frequently asked questions
- Que mesure le R-Squared sur un graphique de prix ?
- Il mesure la part de la variation des N dernières clôtures expliquée par une droite ajustée en fonction du temps, de 0 à 1. C'est une mesure de linéarité, pas de direction ni d'amplitude : la même valeur peut décrire une fenêtre haussière et une fenêtre baissière.
- Un R-Squared élevé signifie-t-il une tendance forte ?
- Il signifie une tendance régulière. Une fenêtre peut s'ajuster presque parfaitement à une droite en ne bougeant que de quelques ticks, et obtenir un score élevé sans constituer un mouvement significatif. Lisez-le à côté de la pente de régression, qui fournit la direction et l'inclinaison que le R-Squared omet volontairement.
- Pourquoi le R-Squared n'a-t-il aucune valeur sur une fenêtre plate ?
- Le coefficient divise par la variance des clôtures. Quand toutes les clôtures de la fenêtre sont identiques, cette variance est nulle : il n'y a aucune variation à expliquer pour une droite, et le ratio est indéfini. L'indicateur retient la valeur plutôt que d'afficher 0 ou 1, qui seraient l'un comme l'autre des lectures fabriquées.