Индикатор R-Squared: формула, настройки и чтение
R-Squared показывает долю дисперсии последних N закрытий, которую объясняет прямая линия во времени, по шкале от 0 до 1. Он описывает, насколько хорошо линейный тренд подходит к окну, а не куда этот тренд направлен.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
R-Squared — Моментум, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет R-Squared
Это коэффициент детерминации той же самой подгонки методом наименьших квадратов, наклон которой выводит Linear Regression Slope, поэтому их следует читать вместе: этот индикатор даёт качество подгонки, наклон — её направление и крутизну. Значение 0,9 выглядит одинаково, рос ли рынок в окне или падал. Когда дисперсия окна равна нулю — все закрытия одинаковы, — прямой нечего объяснять, и индикатор не возвращает значения, а не 0 или 1. Результат ограничивается сверху единицей, потому что ошибки округления с плавающей точкой на идеально прямом окне иначе могут её превысить. Период по умолчанию — 20 баров.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Coefficient de détermination de la MÊME régression : R² = Sxy² / (Sxx · Syy) ∈ [0, 1] Part de la variance des closes expliquée par le temps — la QUALITÉ de la tendance, pas son sens (0.9 se lit pareil en hausse et en baisse ; le sens se lit sur `linreg-slope`). Syy = 0 (fenêtre plate → VARIANCE NULLE) → null, jamais 0 ni 1 : sans variance à expliquer, R² n'existe pas. Borné dur à 1 (arrondi f64 sur une droite parfaite). Défaut N=20.
Как его читать
- Высокие значения означают, что закрытия в окне выстраиваются вдоль прямой; добавьте знак наклона, чтобы понять, растёт эта прямая или падает.
- Растущий R-Squared описывает окно, становящееся более линейным, что может происходить и при росте цены, и при её падении.
- Низкие значения не означают отсутствия движения — они означают, что прямая плохо описывает окно, а это включает и боковую болтанку, и резкий V-образный разворот.
- Высокий R-Squared при наклоне около нуля описывает очень упорядоченный боковой дрейф, а не тренд.
- Оценивайте значения с учётом длины окна: при минимальном периоде 2 прямая проходит через обе точки и значение равно 1 по построению, и короткие окна остаются близки к этому.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 20, допустимо от 2 до 500, и он должен совпадать с периодом Linear Regression Slope, если вы читаете их в паре. Короткие окна часто дают высокие значения и несут мало доказательной силы; в длинных окнах высокое значение — более весомое утверждение о структуре окна.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 2 – 500 |
Чего он не показывает
R-Squared всегда проверяет только прямую. Плавно ускоряющаяся кривая или плоский участок, прерванный одним крупным гэпом, могут получить высокую оценку, хотя на графике совсем не похожи на прямолинейный рост. Он безразмерный, поэтому никогда не показывает, насколько велико было движение: дрейф на один тик и рывок на сто пунктов могут оба дать больше 0,9. Используются только закрытия, объём и поток ордеров полностью игнорируются, и индикатор ничего не говорит о том, продолжится ли подобранная прямая. Главная ловушка — короткие периоды: при горстке точек высокая оценка почти арифметически неизбежна.
Похожие индикаторы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что измеряет R-Squared на ценовом графике?
- Он измеряет, какая часть вариации последних N закрытий объясняется прямой, подобранной во времени, от 0 до 1. Это мера линейности, а не направления или размера: одно и то же значение может описывать и растущее, и падающее окно.
- Означает ли высокий R-Squared сильный тренд?
- Он означает упорядоченный тренд. Окно может почти идеально ложиться на прямую, сдвинувшись лишь на несколько тиков, и получить высокую оценку, не будучи значимым движением. Читайте его вместе с наклоном регрессии, который даёт направление и крутизну, намеренно опущенные в R-Squared.
- Почему на плоском окне нет значения R-Squared?
- Коэффициент делится на дисперсию закрытий. Когда все закрытия в окне одинаковы, дисперсия равна нулю, так что прямой нечего объяснять и отношение не определено. Индикатор не выводит значение вместо 0 или 1, каждое из которых было бы выдуманным результатом.