Indicatore Anchored VWAP (swing low): formula, impostazioni e lettura
Anchored VWAP (swing low) accumula un prezzo medio ponderato per i volumi dalla barra che ha segnato il minimo più basso all'interno di una finestra di lookback. È lo specchio della versione sul massimo: sotto questa linea, chi ha venduto dal minimo in poi detiene in media una posizione a un prezzo migliore della quotazione attuale.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing low) — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Anchored VWAP (swing low)
L'ancora è la barra con il minimo più basso delle ultime N barre e, se più barre condividono quel minimo, si usa la più recente, così la linea parte dall'ultimo test del pavimento. Da lì il prezzo tipico moltiplicato per il volume della barra viene accumulato e diviso per il volume totale, producendo un'unica media progressiva che non riparte mai all'apertura della sessione. Le barre prima dell'ancora non hanno valore, così come le barre in cui il volume accumulato è ancora zero. Caricare meno di N barre non produce nulla, perché il minimo più basso di uno storico troncato non è il minimo più basso della finestra configurata.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWAP ancré au PLUS BAS des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap`). Symétrique du précédent : sous cette ligne, les vendeurs entrés depuis le creux sont en gain moyen. Défaut N=200.
Come leggerlo
- La linea è il prezzo medio a cui il mercato ha scambiato dal minimo. Il prezzo sopra la linea significa che il movimento dal minimo si è svolto, in media, al di sotto del prezzo attuale.
- Osserva la pendenza e non solo il livello: una linea che sale con regolarità dice che il nuovo volume continua a scambiare sopra la media accumulata; una linea che si appiattisce dice che il volume fresco non la sposta più.
- Un ritracciamento che raggiunge la linea riporta il prezzo al costo medio di tutto ciò che è stato scambiato dal minimo. È un contesto, non un segnale d'ingresso.
- Affiancare questa linea alla versione sullo swing high mostra entrambe le medie insieme; la distanza tra le due misura quanta parte dello swing è stata scambiata.
- Un ridisegno improvviso significa di solito che un nuovo minimo si è formato dentro il lookback e ha spostato l'ancora.
Parametri e valori predefiniti
Il lookback è di 200 barre di default, con un intervallo da 2 a 5000, e determina soltanto quanto indietro si cerca il minimo più basso. Accorcialo per seguire il minimo locale più recente, allungalo per tenere la linea ancorata a un minimo più significativo su molte sessioni. Il colore non ha alcun effetto sul calcolo.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Ciò che non mostra
Questa linea descrive il costo medio da un'ancora, che non equivale a un supporto: nulla nella formula misura la liquidità in attesa, e un livello può essere attraversato senza alcuna reazione. L'ancora stessa è instabile per costruzione, perché qualsiasi nuovo minimo nella finestra la sostituisce e ricalcola la serie. Il volume della barra è aggregato senza distinzione dell'aggressore, quindi la linea non può dirti se gli scambi dal minimo sono stati avviati da compratori o da venditori: a questo risponde la vista bid × ask del footprint. I buchi nello storico distorcono l'accumulo in silenzio, perché il volume mancante è semplicemente assente da entrambe le somme.
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Frequently asked questions
- Come si ancora un VWAP a uno swing low?
- Questo indicatore lo fa automaticamente: trova la barra con il minimo più basso nella finestra di lookback, 200 barre di default, e da lì avvia l'accumulo ponderato per i volumi. In caso di minimi uguali viene scelta la barra più recente. Se vuoi ancorarti a una barra precisa anziché a un estremo rilevato automaticamente, usa l'indicatore Anchored VWAP generico, che offre diverse modalità di ancoraggio.
- Il VWAP ancorato al minimo è un livello di supporto?
- È un prezzo medio, non un supporto. Ti dice dove si è scambiato in media dal minimo, un contesto utile quando il prezzo ci ritorna, ma il calcolo non contiene nulla sugli ordini in attesa o sull'assorbimento. Se lì avviene una reazione lo dicono il book e il footprint a quel prezzo.
- Quale lookback usare per un VWAP ancorato allo swing low?
- Il lookback deve essere abbastanza lungo da contenere il minimo che ti interessa davvero. Il default di 200 barre copre un minimo strutturale recente su molti grafici intraday dei futures, mentre un'impostazione molto più corta si riancorerà a ogni piccolo ribasso. Scegli la finestra che contiene il tuo minimo di riferimento e non toccarla più, perché cambiarla durante l'analisi cambia l'intera linea.