Индикатор Anchored VWAP (swing low): формула, настройки и чтение
Anchored VWAP (swing low) накапливает средневзвешенную по объёму цену от бара, сформировавшего самый низкий минимум в окне поиска. Это зеркало версии от максимума: ниже линии участники, продававшие после дна, в среднем держат позицию по цене лучше текущей котировки.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing low) — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Anchored VWAP (swing low)
Якорь — бар с самым низким минимумом за последние N баров; если этот минимум делят несколько баров, берётся самый последний, так что линия начинается с последнего теста дна. Оттуда накапливается произведение типичной цены на объём бара и делится на общий объём, что даёт одну текущую среднюю, никогда не перезапускающуюся на открытии сессии. Бары до якоря значения не имеют, как и бары, где накопленный объём ещё равен нулю. При загрузке менее N баров индикатор ничего не выдаёт: минимум усечённой истории — не минимум настроенного окна.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWAP ancré au PLUS BAS des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap`). Symétrique du précédent : sous cette ligne, les vendeurs entrés depuis le creux sont en gain moyen. Défaut N=200.
Как его читать
- Линия — средняя цена, по которой рынок торговал после минимума. Цена выше неё означает, что движение от минимума в среднем прошло ниже текущей цены.
- Следите за наклоном, а не только за уровнем: устойчиво растущая линия говорит, что новый объём продолжает торговаться выше накопленной средней; выполаживающаяся — что свежий объём её больше не сдвигает.
- Откат к линии возвращает цену к средней цене всего, что торговалось после дна. Это контекст, а не сигнал.
- Вместе с версией от максимума вы видите обе средние сразу; расстояние между ними показывает, какая часть свинга уже проторгована.
- Внезапная перерисовка обычно означает, что внутри окна напечатался новый минимум и якорь сместился.
Параметры и значения по умолчанию
Окно поиска по умолчанию — 200 баров, диапазон от 2 до 5000; оно определяет только, как далеко назад искать самый низкий минимум. Сократите его, чтобы следить за последним локальным дном, удлините — чтобы удерживать линию на более значимом минимуме через много сессий. Цвет на расчёт не влияет.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Чего он не показывает
Линия описывает среднюю цену с момента якоря, а это не то же самое, что поддержка: ничто в формуле не измеряет лимитную ликвидность, и уровень может быть пройден без всякой реакции. Сам якорь нестабилен по построению: любой новый минимум внутри окна заменяет его и пересчитывает ряд. Объём бара агрегируется без разделения по агрессору, поэтому линия не скажет, кто инициировал торговлю после минимума — покупатели или продавцы; на это отвечает футпринт bid × ask. Пропуски в истории незаметно искажают накопление, поскольку недостающий объём просто отсутствует в обеих суммах.
Похожие индикаторы
- Rolling VWAP — VWAP и полосы
- Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы
- Anchored VWAP — VWAP и полосы
- Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как привязать VWAP к swing low?
- Индикатор делает это автоматически: находит бар с самым низким минимумом в окне поиска (по умолчанию 200 баров) и начинает оттуда взвешенное по объёму накопление. При равных минимумах выбирается самый последний бар. Если вы хотите привязаться к конкретному бару, а не к автоматически найденному экстремуму, используйте общий индикатор Anchored VWAP с несколькими режимами якоря.
- Является ли anchored VWAP от минимума уровнем поддержки?
- Это средняя цена, а не поддержка. Она показывает, где в среднем проходила торговля после дна, что полезно как контекст при возврате цены к ней, но в расчёте нет ничего о лимитных ордерах или поглощении. Будет ли там реакция, покажут стакан и футпринт на этой цене.
- Какое окно выбрать для anchored VWAP от минимума?
- Окно должно быть достаточно длинным, чтобы вместить минимум, который вам действительно важен. Значение по умолчанию, 200 баров, на многих внутридневных графиках фьючерсов охватывает недавний структурный минимум, а гораздо более короткое будет перепривязываться на каждом небольшом проседании. Выберите окно, содержащее ваш опорный минимум, и не меняйте его: изменение посреди анализа меняет всю линию.