Indicador Anchored VWAP (swing low): fórmula, ajustes y cómo leerlo
El VWAP anclado (mínimo de swing) acumula un precio medio ponderado por volumen desde la barra que marcó el mínimo más bajo dentro de una ventana de observación. Es el espejo de la versión desde el máximo: por debajo de esta línea, quienes vendieron desde el suelo mantienen de media un precio mejor que la cotización actual.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing low) — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Anchored VWAP (swing low)
El ancla es la barra con el mínimo más bajo de las últimas N barras y, si varias comparten ese mínimo, se usa la más reciente, así que la línea arranca en el último test del suelo. Desde ahí se acumula el precio típico por el volumen de cada barra y se divide por el volumen total, lo que da una única media móvil acumulada que nunca se reinicia en una apertura de sesión. Las barras anteriores al ancla no tienen valor, ni tampoco aquellas en las que el volumen acumulado sigue en cero. Cargar menos de N barras no produce nada, ya que el mínimo de un historial truncado no es el mínimo de la ventana que configuraste.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP ancré au PLUS BAS des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap`). Symétrique du précédent : sous cette ligne, les vendeurs entrés depuis le creux sont en gain moyen. Défaut N=200.
Cómo leerlo
- La línea es el precio medio al que ha negociado el mercado desde el mínimo. Si el precio está por encima, el movimiento desde el mínimo se ha producido, de media, por debajo de donde está ahora.
- Mira la pendiente y no solo el nivel: una línea que sube de forma constante indica que el volumen nuevo sigue negociándose por encima de la media acumulada; una línea que se aplana indica que el volumen nuevo ya no la desplaza.
- Un retroceso que llega a la línea devuelve el precio al coste medio de todo lo negociado desde el suelo. Es un contexto, no un disparador.
- Usar esta línea junto a la versión desde el máximo muestra las dos medias a la vez; la distancia entre ellas mide cuánto del swing se ha negociado.
- Un redibujado brusco suele significar que se ha impreso un nuevo mínimo dentro de la ventana y ha movido el ancla.
Parámetros y valores por defecto
El Lookback es de 200 barras por defecto, con un rango de 2 a 5000, y solo determina hasta dónde se busca el mínimo más bajo. Acórtalo para seguir el suelo local más reciente; alárgalo para mantener la línea anclada a un mínimo más significativo a lo largo de muchas sesiones. El color no afecta al cálculo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Lo que no muestra
Esta línea describe el coste medio desde un ancla, que no es lo mismo que un soporte: nada en la fórmula mide la liquidez en reposo, y un nivel puede cruzarse sin ninguna reacción. El ancla es inestable por construcción, ya que cualquier nuevo mínimo dentro de la ventana la sustituye y recalcula la serie. El volumen de la barra se agrega sin separar al agresor, así que la línea no puede decirte si lo negociado desde el mínimo lo iniciaron compradores o vendedores; eso lo responde la vista bid × ask del footprint. Los huecos en tu historial distorsionan la acumulación en silencio, porque el volumen que falta simplemente no está en ninguna de las dos sumas.
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Frequently asked questions
- ¿Cómo se ancla un VWAP a un mínimo de swing?
- Este indicador lo hace automáticamente: busca la barra con el mínimo más bajo dentro de la ventana, de 200 barras por defecto, y empieza ahí la acumulación ponderada por volumen. Con mínimos empatados elige la barra más reciente. Si quieres anclarlo a una barra concreta en lugar de a un extremo detectado automáticamente, usa el indicador Anchored VWAP general, que ofrece varios modos de anclaje.
- ¿El VWAP anclado desde el mínimo es un soporte?
- Es un precio medio, no un soporte. Te dice dónde se ha negociado de media desde el suelo, lo que es un contexto útil cuando el precio vuelve a él, pero el cálculo no contiene nada sobre órdenes en reposo ni absorción. Si hay reacción ahí lo responden el libro de órdenes y el footprint a ese precio.
- ¿Qué Lookback debo usar para un VWAP anclado desde el mínimo?
- El Lookback debe ser lo bastante largo para contener el mínimo que de verdad te interesa. Las 200 barras por defecto abarcan un mínimo estructural reciente en muchos gráficos intradía de futuros, mientras que un ajuste mucho más corto se reanclará en cada pequeña caída. Elige la ventana que contiene tu mínimo de referencia y no la toques, porque cambiarla en mitad del análisis cambia toda la línea.