Indicateur Anchored VWAP (swing low) : formule, réglages et lecture
Le VWAP ancré (plus bas de swing) cumule un prix moyen pondéré par les volumes à partir de la barre qui a marqué le plus bas de la fenêtre de recherche. C'est le miroir de la version sur le plus haut : sous cette ligne, les participants qui ont vendu depuis le creux détiennent en moyenne une position à un meilleur prix que la cotation actuelle.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing low) — VWAP et bandes, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Anchored VWAP (swing low)
L'ancre est la barre qui porte le plus bas des N dernières barres ; si plusieurs barres partagent ce plus bas, la plus récente est retenue, de sorte que la ligne part du dernier test du plancher. À partir de là, le prix typique multiplié par le volume de la barre est cumulé puis divisé par le volume total, ce qui produit une moyenne courante unique qui ne repart jamais à l'ouverture d'une session. Les barres antérieures à l'ancre n'ont pas de valeur, pas plus que celles où le volume cumulé est encore nul. Charger moins de N barres ne produit rien, car le plus bas d'un historique tronqué n'est pas le plus bas de la fenêtre configurée.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
VWAP ancré au PLUS BAS des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap`). Symétrique du précédent : sous cette ligne, les vendeurs entrés depuis le creux sont en gain moyen. Défaut N=200.
Comment le lire
- La ligne est le prix moyen auquel le marché a traité depuis le plus bas. Un prix au-dessus signifie que le rebond depuis le plus bas s'est fait, en moyenne, sous le prix actuel.
- Observez la pente, pas seulement le niveau : une ligne qui monte régulièrement indique que le nouveau volume continue de se traiter au-dessus de la moyenne cumulée ; une ligne qui s'aplatit indique que le volume récent ne la déplace plus.
- Un repli qui atteint la ligne ramène le prix au coût moyen de tout ce qui s'est traité depuis le creux. C'est un contexte, pas un déclencheur.
- Afficher cette ligne avec la version sur le plus haut montre les deux moyennes à la fois ; l'écart entre elles mesure la part du swing qui a été traitée.
- Un retracé soudain signifie généralement qu'un nouveau plus bas s'est inscrit dans la fenêtre et a déplacé l'ancre.
Paramètres et valeurs par défaut
La fenêtre de recherche vaut 200 barres par défaut, sur une plage de 2 à 5000, et détermine uniquement jusqu'où le plus bas est recherché. Raccourcissez-la pour suivre le creux local le plus récent, allongez-la pour garder la ligne ancrée sur un plus bas plus significatif sur de nombreuses sessions. La couleur n'a aucun effet sur le calcul.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Ce qu’il ne montre pas
Cette ligne décrit un coût moyen depuis une ancre, ce qui n'est pas un support : rien dans la formule ne mesure la liquidité au repos, et un niveau peut être franchi sans aucune réaction. L'ancre est instable par construction, puisque tout nouveau plus bas dans la fenêtre la remplace et recalcule la série. Le volume de la barre est agrégé sans distinction de l'agresseur : la ligne ne peut pas dire si les échanges depuis le plus bas ont été initiés par les acheteurs ou par les vendeurs ; la vue bid × ask du footprint répond à cette question. Les trous dans votre historique faussent le cumul sans avertissement, car le volume manquant est simplement absent des deux sommes.
Indicateurs liés
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- Anchored VWAP — VWAP et bandes
- Fibonacci Pivots — VWAP et bandes
- Woodie Pivots — VWAP et bandes
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Frequently asked questions
- Comment ancrer un VWAP sur un plus bas de swing ?
- Cet indicateur le fait automatiquement : il trouve la barre au plus bas de la fenêtre de recherche, 200 barres par défaut, et commence le cumul pondéré par les volumes à cet endroit. En cas d'égalité, la barre la plus récente est retenue. Pour ancrer sur une barre précise plutôt que sur un extrême détecté automatiquement, utilisez l'indicateur Anchored VWAP général, qui propose plusieurs modes d'ancrage.
- Le VWAP ancré sur le plus bas est-il un support ?
- C'est un prix moyen, pas un support. Il indique où les échanges ont eu lieu en moyenne depuis le creux, ce qui fournit un contexte utile quand le prix y revient, mais le calcul ne contient rien sur les ordres au repos ni sur l'absorption. Le carnet d'ordres et le footprint à ce prix disent si une réaction s'y produit.
- Quelle fenêtre de recherche choisir pour un VWAP ancré sur le plus bas ?
- La fenêtre doit être assez longue pour contenir le plus bas qui vous intéresse réellement. Les 200 barres par défaut couvrent un plus bas structurel récent sur beaucoup de graphiques intraday de futures, alors qu'un réglage bien plus court se réancre à chaque petit creux. Choisissez la fenêtre qui contient votre plus bas de référence et n'y touchez plus : la modifier en cours d'analyse change toute la ligne.