Indicatore Delta Concentration %: formula, impostazioni e lettura
Delta Concentration % mostra quanta parte del delta netto di una barra viene da un solo prezzo. Divide il delta assoluto del livello più sbilanciato della barra per il valore assoluto della somma dei delta di tutti i livelli, ed esprime il risultato in percentuale.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Delta Concentration % — Delta, in un pannello separato sotto il grafico.
Che cosa misura Delta Concentration %
Il livello più sbilanciato è quello con la differenza assoluta maggiore tra volume in acquisto e in vendita; viene cercato tra gli stessi livelli utilizzabili che alimentano il denominatore, quindi un livello scartato per quantità nulla o prezzo non valido sparisce da entrambi i lati del rapporto e la quota resta onesta. Poiché il denominatore è una somma con segno presa in valore assoluto solo alla fine, i livelli che spingono in direzioni opposte si compensano, e il risultato può legittimamente superare il 100%: una barra con +50 su un livello e −45 su un altro dà un netto di +5 mentre il suo livello maggiore vale 50, cioè 1000%. Questo comportamento non viene tagliato di proposito, perché limitare il valore a 100 cancellerebbe esattamente il caso che vale la pena vedere. Quando la somma dei delta dei livelli della barra è zero, non viene disegnato alcun punto, perché una divisione per zero è un'assenza di riferimento e non una lettura dello 0%.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
Concentration du delta — quelle part du déséquilibre de la barre tient à UN seul niveau : value = |delta du niveau le plus déséquilibré| / |Σ delta des niveaux| × 100 Le niveau « le plus déséquilibré » = celui de |buy − sell| maximal. Numérateur ET dénominateur viennent des MÊMES niveaux exploitables (et non de `totalDelta`) : un niveau écarté par le canon (qty = 0, prix non fini) doit disparaître des deux côtés du rapport, sinon la part est fausse. POURQUOI : 100 % = tout le delta de la barre est venu d'un prix unique (un gros ordre ponctuel) ; 20 % = flux réparti sur toute la barre. La lecture change du tout au tout pour un même delta global. Convention : valeur > 100 % LÉGITIME et non bornée — des niveaux de signes opposés s'annulent au dénominateur (ex. +50 et −45 → total +5, max 50 → 1000 %). C'est l'information la plus utile de l'indicateur : borner à 100 l'effacerait. Delta total nul → PAS de point (x/0 n'est pas « 0 % », c'est une absence de référence).
Come leggerlo
- Valori vicini al 100% significano che in sostanza un solo prezzo ha prodotto lo squilibrio della barra. È compatibile con un unico grosso ordine, anche se l'indicatore di per sé non può stabilire chi ha scambiato.
- Letture basse, attorno al 20%, descrivono un flusso distribuito sul range: molti livelli hanno contribuito ciascuno con una piccola parte dello stesso delta netto.
- Letture molto sopra il 100% sono informative, non errori. Segnano barre in cui acquisti su alcuni prezzi e vendite su altri si sono in gran parte compensati, lasciando un piccolo delta netto sopra uno scontro interno molto più ampio.
- Lo stesso delta di barra può avere valori di concentrazione molto diversi, quindi leggi i due insieme. La concentrazione cambia il significato del delta; non cambia il delta.
- Un salto improvviso di concentrazione su una barra per il resto ordinaria indica un solo prezzo che ha fatto il lavoro: è un motivo per guardare il footprint di quella barra, non per agire sul valore.
Parametri e valori predefiniti
Il colore cambia solo la linea disegnata. Lo smussamento è 1 di default, il che lascia la percentuale esattamente come calcolata su ogni barra; qualsiasi valore superiore la media su quel numero di barre, e poiché questo indicatore esiste per far emergere la barra isolata in cui un solo prezzo ha fatto il lavoro, la media va contro il suo scopo più che per la maggior parte delle serie.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
L'indicatore è un rapporto, quindi è cieco alla dimensione: una lettura del 100% su una barra di quaranta contratti e una su una barra di quarantamila appaiono identiche. Identifica lo squilibrio maggiore, non chi l'ha creato, e non può distinguere un ordine istituzionale da più partecipanti che scambiano per caso allo stesso prezzo. Le barre i cui delta di livello sommano a zero non producono alcun punto, il che lascia buchi nella serie sulle barre in equilibrio. Nei mercati sottili, dove una barra può contenere solo un paio di livelli, la concentrazione è meccanicamente alta e dice poco.
Indicatori correlati
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- Session CVD — Delta
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- Price/Delta Divergence — Delta
- Delta % Histogram — Delta
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Frequently asked questions
- La Delta Concentration può superare il 100%?
- Sì, ed è voluto. Il denominatore è la somma con segno dei delta dei livelli della barra, quindi acquisti su un prezzo e vendite su un altro si compensano in parte e lasciano un netto piccolo. Quando il singolo livello maggiore è più grande di quel netto, il rapporto supera il 100%. Il valore non è limitato di proposito, perché quelle barre restino visibili.
- Cosa significa una lettura bassa di delta concentration?
- Significa che il delta netto della barra è stato costruito da molti livelli di prezzo, ciascuno con un contributo modesto, e non da una stampa dominante. È il profilo di una partecipazione continua sul range. Non è migliore né peggiore di una lettura alta; descrive semplicemente un modo diverso di arrivare allo stesso delta.
- La delta concentration equivale a contare gli squilibri?
- No. Il conteggio degli squilibri confronta il volume bid e ask su prezzi vicini rispetto a una soglia e riporta quanti livelli la superano. La Delta Concentration è un solo rapporto: lo squilibrio di livello maggiore misurato rispetto alla somma dei delta dei livelli della barra. Uno conta le occorrenze, l'altro misura la quota detenuta dalla più grande.