Кривая эквити в разбивке по счетам: полосы, линии покупок и денежный итог

Что это делает

Кривая эквити бэктеста ведёт себя как один живой счёт: она никогда не сбрасывается. Счёт проп-фирмы — сбрасывается. Когда счёт погибает на дне просадки, следующая оценка снова начинается со своего начального баланса, а не с того уровня, где сейчас идёт кривая. Восстановление, которое на непрерывной кривой выглядит лишь возвратом в ноль, для нового счёта — полноценная прибыль, способная пройти его оценку. Верно и обратное: кривая в прибыли может скрывать счёт, только что пробивший свой пол.

Эта панель делает это видимым. Она сохраняет кривую накопленного P&L бэктеста и накладывает по одной полосе на счёт: вертикальная пунктирная линия на каждой покупке оценки, тонированная полоса от сессии покупки до сессии гибели счёта и более светлая линия там, где оценка была пройдена, — это граница между риском комиссией и торговлей финансируемым капиталом. Счёт, оставшийся живым, когда сессии закончились, тянется до правого края рисунка.

Здесь ничего не пересчитывается. Панель заново читает события, уже выданные движком жизненного цикла (EVALUATION_PURCHASED, ACTIVATION_PAID, EVALUATION_PASSED, EVALUATION_FAILED, FUNDED_FAILED, PAYOUT_PAID), поэтому рисунок не может разойтись с числами в остальной части отчёта.

Легенда и итог

Как этим пользоваться

Наведите курсор на полосу, чтобы прочитать подсказку: номер счёта, начальная и конечная сессии, сессия прохода, число и сумма выплат и причина нарушения при гибели. Сравните число полос со счётчиками: много коротких полос, заканчивающихся на линии просадки, означают, что стратегия тратит большую часть комиссий, так и не добравшись до фазы финансирования.

Когда вы хотите узнать, что реально получено, читайте итог, а не кривую. Чистый P&L кривой включает прибыль на оценках, которая никогда не выплачивается, и прибыль финансируемого счёта, погибшую вместе с ним. Движок денежного потока, питающий этот итог, складывает только денежное поле каждого события — именно это и позволяет переиграть тот же путь по тарифам другой фирмы.

Ограничения и подводные камни

• Положение полос выставляется с точностью до дня: подпись сессии сравнивается с полуночью UTC, тогда как сессия CME открывается накануне вечером в 17:00 по Чикаго. Сдвиг составляет несколько часов и влияет лишь на то, куда попадает край полосы на кривой протяжённостью в недели.
• Панели нужны минимум две закрытые сделки и измеренная ширина; при меньшем числе сделок показываются только счётчики.
• В параллельном жизненном цикле счета, открытые в один день, получают один и тот же ряд P&L и гибнут вместе по одной причине. Это копи-трейдинг, а не диверсификация, и полосы будут накладываться соответственно.
• Это симуляция по прошлым сделкам и по набору правил, который вы ввели сами. Она не удостоверяет, как фирма применяет свои правила, и ничего не обещает относительно будущих результатов.