Индикатор Delta Efficiency: формула, настройки и чтение
Delta Efficiency измеряет, какая часть потока ордеров в окне уцелела после взаимного погашения: модуль суммы дельты за последние N баров делится на сумму модулей дельт тех же баров. Результат лежит между 0 и 1, где 1 означает, что каждый бар окна давил в одном направлении.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Delta Efficiency — Лента и поток, в отдельной панели под графиком.
Что измеряет Delta Efficiency
Числитель — чистая дельта, накопленная за окно; знаменатель — валовая дельта, общий объём агрессии без учёта стороны. Значение около 1 означает, что чистый поток равен валовому, то есть агрессия накапливалась, не погашаясь. Значение около 0 означает, что покупатели и продавцы били друг в друга примерно поровну и взаимно погасились. Окно скользящее, включает текущий бар и никогда не обнуляется при открытии сессии, поэтому значение — это отношение за последние N баров, а не накопленная с привязкой величина. Это коэффициент эффективности Кауфмана, применённый к потоку вместо закрытий, что делает его напрямую сопоставимым с ценовым коэффициентом эффективности в группе статистики.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Efficience du delta sur N barres : value = | Σ delta[i−N+1..i] | / Σ | delta[i−N+1..i] | ∈ [0, 1] POURQUOI : 1 = les N barres ont poussé toutes dans le même sens, le flux net vaut le flux brut (accumulation propre) ; proche de 0 = beaucoup d'agression des deux côtés qui s'annule (une bagarre, pas une tendance). Deux séquences au même delta net cumulé n'ont pas la même valeur d'information selon qu'il a été obtenu d'une traite ou arraché barre après barre. C'est l'Efficiency Ratio de Kaufman appliqué au FLUX au lieu des CLOSES — `efficiency-ratio` (stats.ts) mesure le chemin du prix, celui-ci le chemin du delta. La même formule sur deux domaines : la comparaison des deux courbes est précisément l'intérêt (prix efficient / flux inefficient = mouvement porté par le retrait de la liquidité, pas par l'agression). Fenêtre = les N dernières barres, courante INCLUSE. Continu, pas de reset de séance : c'est un rapport de fenêtre glissante, pas un cumul ancré. Warm-up (< N barres) → null. Dénominateur nul (N barres à delta exactement nul) → null, jamais 0 : « aucun flux » n'est pas « flux parfaitement inefficient ». Défaut N=10 (le défaut Kaufman, cohérent avec stats.ts).
Как его читать
- Читайте уровень, а не направление: числитель берётся по модулю, поэтому значение 0,9 говорит, что окно было односторонним, но не говорит, в какую сторону.
- Устойчиво высокое значение означает, что последние N баров добавляли поток в одном направлении; падение к нижней границе — что поток стал двусторонним, хотя бары продолжали печататься.
- Сравнивайте кривую с ценовым коэффициентом эффективности за тот же период: эффективный путь цены при неэффективном пути потока говорит о том, что движение несла уходящая ликвидность, а не агрессия.
- Рост от низкого значения считайте сменой характера потока, а не точкой входа: отношение не измеряет размер, и окно из крошечных дельт тоже может дать около 1.
- Пропуски линии значимы: значение не выводится на прогреве и когда у каждого бара окна дельта ровно ноль, потому что отсутствие потока — не то же самое, что абсолютно неэффективный поток.
Параметры и значения по умолчанию
Period по умолчанию равен 10 барам — тому же значению, что у ценового коэффициента эффективности, чтобы две кривые можно было накладывать на равных условиях. Более короткий период реагирует быстрее и чаще мечется между крайними значениями; более длинный требует более долгого одностороннего потока, прежде чем приблизиться к 1, и даёт более длинный прогрев без значений в начале графика. Единственный другой параметр — цвет линии.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 10 | 1 – 500 |
Чего он не показывает
Индикатор зависит от дельты, поэтому надёжен ровно настолько, насколько надёжна сторона агрессора, которую сообщает источник данных; поток, который выводит сторону, а не сообщает её, сдвинет эту линию. Он ничего не говорит о направлении, величине и цене: два окна с одинаковым отношением могут отличаться по объёму на порядки. Поскольку окно никогда не обнуляется на границе сессии, значение, рассчитанное через закрытие и новое открытие, смешивает два режима ликвидности. В тонкие часы горстка сделок может дать значение около 1, отражающее отсутствие противодействия, а не целенаправленное накопление.
Похожие индикаторы
- Tape Speed — Лента и поток
- Diagonal Imbalances — Лента и поток
- Stacked Imbalances — Лента и поток
- Absorption Score — Лента и поток
- Unfinished Auctions — Лента и поток
- Effort vs Result — Лента и поток
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означает эффективность дельты, равная 1?
- Значение 1 означает, что чистая дельта за окно равна сумме модулей дельт, то есть каждый бар окна внёс вклад в одном направлении. Ни один бар не давил против остальных. Это утверждение о последовательности потока, а не о его размере: окно из малых односторонних дельт достигает 1 так же, как окно из крупных.
- Совпадает ли эффективность дельты с коэффициентом эффективности Кауфмана?
- Это та же формула, применённая к другим входным данным. Коэффициент Кауфмана сравнивает чистое изменение цены с суммой модулей движений от бара к бару; эффективность дельты сравнивает чистую дельту с суммой модулей дельт баров. Запуск обоих позволяет сравнить, насколько прямо шла цена и насколько прямо шёл поток ордеров на тех же барах.
- Почему на некоторых барах эффективность дельты пустая?
- Есть два случая. На прогреве окно ещё не содержит N баров, поэтому отношение не определено. Значение также не выводится, когда сумма модулей дельт равна нулю, — так бывает, когда у каждого бара окна дельта ровно ноль; вернуть там 0 означало бы заявить о неэффективности там, где потока просто не было.