Importación para backtest: «Nada en esta carpeta puede alimentar el backtest» y días de rollover excluidos
El backtest automático importa una carpeta de Databento bajo una raíz de contrato como una serie continua: los trades dan barras con delta y niveles de precio, ohlcv-1m da barras sin ellos. Una carpeta sin ninguno de los dos se rechaza, los días de rollover se excluyen y las barras ya guardadas en caché nunca se sustituyen.
Senzoukria · Solución de problemas · Actualizado en septiembre de 2026
En resumen
- Rechazo
- «Nada en esta carpeta puede alimentar el backtest: ni operaciones ni ohlcv-1m.»
- Rollovers
- «{n} días excluidos alrededor de los cambios de contrato, para que dos contratos nunca se mezclen.»
- Último día
- «La última sesión completa ({day}) no se escribió: sin el día siguiente no se podía descartar un cambio de contrato.»
- Dónde
- Replay → Backtest automático → «Importar una carpeta…»
Qué ves
En el panel del backtest automático, «Importar una carpeta…» analiza la carpeta. Líneas posibles: «Nada en esta carpeta puede alimentar el backtest: ni operaciones ni ohlcv-1m.», «{n} archivos de barras de otro intervalo no se importarán.», «{n} sesiones de otro contrato o de otra raíz se dejaron de lado.», «{n} días excluidos alrededor de los cambios de contrato…», «La última sesión completa ({day}) no se escribió…» o «No se pudo escribir ninguna barra para {contract}.»
Por qué ocurre
El backtest necesita una sola serie continua bajo el contrato elegido en el panel, y solo con contratos de la misma raíz. Cada día conserva su contrato dominante; el día de rollover y el anterior se excluyen para que dos contratos nunca se mezclen, y el último día espera al siguiente para descartar un rollover. Los trades dan barras con delta real y niveles de precio. ohlcv-1m da barras sin delta ni niveles, y para ellas no se afirma ninguna cobertura: un minuto sin barra sigue siendo desconocido. Las barras que ya están en la caché, del bróker, del directo o de importaciones anteriores, nunca se sustituyen.
Cómo solucionarlo
- Exporta desde Databento trades (para el delta y los niveles) u ohlcv-1m (para barras simples); los demás intervalos se ignoran.
- Selecciona en el panel el contrato de la raíz correcta antes de importar.
- Añade el día posterior a tu último día si necesitas que ese día se escriba.
- Recuerda que una estrategia que lee el delta no ve nada útil en barras ohlcv-1m.
Qué no es
- No es una pérdida de datos alrededor de los rollovers: esos días se excluyen a propósito y aparecen como huecos en la cobertura.
- No es una sobrescritura de tu caché: las barras existentes tienen prioridad.
Cuándo contactar con soporte
Si los pasos anteriores no cambian nada, envía el caso desde Menú → Informar de un problema o pregunta en el Discord de Senzoukria. Incluye el contrato seleccionado, los esquemas de la carpeta y las líneas del resultado.
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Preguntas frecuentes
- ¿Por qué faltan dos días en cada rollover?
- El día de rollover y el anterior se excluyen para que las barras del contrato saliente y del entrante nunca se mezclen en una misma serie.
- ¿Sirven las barras ohlcv-1m para estrategias de footprint?
- No llevan delta ni niveles de precio. Sirven para reglas basadas solo en el precio; una regla basada en el delta no leería nada significativo.